Сравнение PSCC с IYJ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P SmallCap Consumer Staples ETF (PSCC) и iShares U.S. Industrials ETF (IYJ).
PSCC и IYJ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PSCC - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P Small Cap 600 Capped Consumer Staples. Фонд был запущен 7 апр. 2010 г.. IYJ - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Industrials Index. Фонд был запущен 14 июл. 2000 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности PSCC и IYJ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PSCC и IYJ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PSCC Invesco S&P SmallCap Consumer Staples ETF | 1.32% | -16.47% | 0.98% | 14.83% | -6.66% | 28.82% | 11.17% | 17.39% | -6.72% | 9.72% |
IYJ iShares U.S. Industrials ETF | 0.88% | 11.94% | 17.82% | 19.94% | -13.53% | 17.02% | 17.37% | 32.27% | -11.69% | 23.98% |
Доходность по периодам
С начала года, PSCC показывает доходность 1.32%, что значительно выше, чем у IYJ с доходностью 0.88%. За последние 10 лет акции PSCC уступали акциям IYJ по среднегодовой доходности: 6.31% против 12.01% соответственно.
PSCC
- 1 день
- -0.47%
- 1 месяц
- -10.07%
- С начала года
- 1.32%
- 6 месяцев
- -3.96%
- 1 год
- -9.11%
- 3 года*
- -3.23%
- 5 лет*
- 0.29%
- 10 лет*
- 6.31%
IYJ
- 1 день
- 1.13%
- 1 месяц
- -7.76%
- С начала года
- 0.88%
- 6 месяцев
- 2.65%
- 1 год
- 14.98%
- 3 года*
- 15.29%
- 5 лет*
- 8.00%
- 10 лет*
- 12.01%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PSCC и IYJ
PSCC берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии IYJ в 0.38%.
Доходность на риск
PSCC vs. IYJ — Ранг доходности на риск
PSCC
IYJ
Сравнение PSCC c IYJ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P SmallCap Consumer Staples ETF (PSCC) и iShares U.S. Industrials ETF (IYJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PSCC | IYJ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.51 | 0.76 | -1.27 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.63 | 1.19 | -1.82 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.93 | 1.16 | -0.23 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.57 | 1.21 | -1.78 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.07 | 4.57 | -5.64 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PSCC | IYJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.51 | 0.76 | -1.27 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.02 | 0.45 | -0.43 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.33 | 0.61 | -0.28 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.54 | 0.36 | +0.18 |
Корреляция
Корреляция между PSCC и IYJ составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PSCC и IYJ
Дивидендная доходность PSCC за последние двенадцать месяцев составляет около 2.20%, что больше доходности IYJ в 0.82%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PSCC Invesco S&P SmallCap Consumer Staples ETF | 2.20% | 2.35% | 1.88% | 1.49% | 1.29% | 1.21% | 1.59% | 1.77% | 0.94% | 1.25% | 1.48% | 1.34% |
IYJ iShares U.S. Industrials ETF | 0.82% | 0.83% | 0.88% | 1.05% | 1.05% | 0.76% | 1.01% | 1.32% | 1.43% | 1.29% | 1.38% | 1.53% |
Просадки
Сравнение просадок PSCC и IYJ
Максимальная просадка PSCC за все время составила -33.61%, что меньше максимальной просадки IYJ в -61.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSCC и IYJ.
Загрузка...
Показатели просадок
| PSCC | IYJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.61% | -61.97% | +28.36% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.17% | -12.83% | -2.34% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.36% | -26.24% | +2.88% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.61% | -40.20% | +6.59% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -20.89% | -7.76% | -13.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.85% | -11.27% | +5.42% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.11% | 3.41% | +4.70% |
Волатильность
Сравнение волатильности PSCC и IYJ
Текущая волатильность для Invesco S&P SmallCap Consumer Staples ETF (PSCC) составляет 4.80%, в то время как у iShares U.S. Industrials ETF (IYJ) волатильность равна 6.10%. Это указывает на то, что PSCC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IYJ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PSCC | IYJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.80% | 6.10% | -1.30% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.27% | 11.54% | -1.27% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.05% | 19.71% | -1.66% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.32% | 17.94% | +0.38% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.29% | 19.81% | -0.52% |