PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение PSCC с IYJ
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности PSCC и IYJ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P SmallCap Consumer Staples ETF (PSCC) и iShares U.S. Industrials ETF (IYJ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PSCC и IYJ


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PSCC
Invesco S&P SmallCap Consumer Staples ETF
1.32%-16.47%0.98%14.83%-6.66%28.82%11.17%17.39%-6.72%9.72%
IYJ
iShares U.S. Industrials ETF
0.88%11.94%17.82%19.94%-13.53%17.02%17.37%32.27%-11.69%23.98%

Доходность по периодам

С начала года, PSCC показывает доходность 1.32%, что значительно выше, чем у IYJ с доходностью 0.88%. За последние 10 лет акции PSCC уступали акциям IYJ по среднегодовой доходности: 6.31% против 12.01% соответственно.


PSCC

1 день
-0.47%
1 месяц
-10.07%
С начала года
1.32%
6 месяцев
-3.96%
1 год
-9.11%
3 года*
-3.23%
5 лет*
0.29%
10 лет*
6.31%

IYJ

1 день
1.13%
1 месяц
-7.76%
С начала года
0.88%
6 месяцев
2.65%
1 год
14.98%
3 года*
15.29%
5 лет*
8.00%
10 лет*
12.01%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Invesco S&P SmallCap Consumer Staples ETF

iShares U.S. Industrials ETF

Сравнение комиссий PSCC и IYJ

PSCC берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии IYJ в 0.38%.


Доходность на риск

PSCC vs. IYJ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

PSCC
Ранг доходности на риск PSCC: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSCC: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSCC: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSCC: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSCC: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSCC: 33
Ранг коэф-та Мартина

IYJ
Ранг доходности на риск IYJ: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IYJ: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IYJ: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IYJ: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IYJ: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IYJ: 4545
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PSCC c IYJ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P SmallCap Consumer Staples ETF (PSCC) и iShares U.S. Industrials ETF (IYJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


PSCCIYJDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.51

0.76

-1.27

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.63

1.19

-1.82

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.93

1.16

-0.23

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.57

1.21

-1.78

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.07

4.57

-5.64

PSCC vs. IYJ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PSCC на текущий момент составляет -0.51, что ниже коэффициента Шарпа IYJ равного 0.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PSCC и IYJ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


PSCCIYJРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.51

0.76

-1.27

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.02

0.45

-0.43

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.33

0.61

-0.28

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.54

0.36

+0.18

Корреляция

Корреляция между PSCC и IYJ составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов PSCC и IYJ

Дивидендная доходность PSCC за последние двенадцать месяцев составляет около 2.20%, что больше доходности IYJ в 0.82%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PSCC
Invesco S&P SmallCap Consumer Staples ETF
2.20%2.35%1.88%1.49%1.29%1.21%1.59%1.77%0.94%1.25%1.48%1.34%
IYJ
iShares U.S. Industrials ETF
0.82%0.83%0.88%1.05%1.05%0.76%1.01%1.32%1.43%1.29%1.38%1.53%

Просадки

Сравнение просадок PSCC и IYJ

Максимальная просадка PSCC за все время составила -33.61%, что меньше максимальной просадки IYJ в -61.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSCC и IYJ.


Загрузка...

Показатели просадок


PSCCIYJРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.61%

-61.97%

+28.36%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.17%

-12.83%

-2.34%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.36%

-26.24%

+2.88%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.61%

-40.20%

+6.59%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-20.89%

-7.76%

-13.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.85%

-11.27%

+5.42%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.11%

3.41%

+4.70%

Волатильность

Сравнение волатильности PSCC и IYJ

Текущая волатильность для Invesco S&P SmallCap Consumer Staples ETF (PSCC) составляет 4.80%, в то время как у iShares U.S. Industrials ETF (IYJ) волатильность равна 6.10%. Это указывает на то, что PSCC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IYJ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


PSCCIYJРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.80%

6.10%

-1.30%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.27%

11.54%

-1.27%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.05%

19.71%

-1.66%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.32%

17.94%

+0.38%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.29%

19.81%

-0.52%