PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PSCC с IYJ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PSCC с IYJ

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

PSCC (Invesco S&P SmallCap Consumer Staples ETF) and IYJ (iShares U.S. Industrials ETF) are both exchange-traded funds - PSCC is a Consumer Staples Equities fund tracking the S&P Small Cap 600 Capped Consumer Staples, while IYJ is a Industrials Equities fund tracking the Dow Jones U.S. Industrials Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, PSCC returned 6.13%/yr vs 12.38%/yr for IYJ. A 0.61 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PSCC charges 0.29%/yr vs 0.38%/yr for IYJ.

Доходность

Сравнение доходности PSCC и IYJ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P SmallCap Consumer Staples ETF (PSCC) и iShares U.S. Industrials ETF (IYJ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PSCC показывает доходность 5.61%, что значительно ниже, чем у IYJ с доходностью 7.25%. За последние 10 лет акции PSCC уступали акциям IYJ по среднегодовой доходности: 6.13% против 12.38% соответственно.

PSCC

1 день
0.56%
1 месяц
-1.97%
С начала года
5.61%
6 месяцев
4.33%
1 год
-3.73%
3 года*
-0.95%
5 лет*
-0.49%
10 лет*
6.13%

IYJ

1 день
1.36%
1 месяц
1.41%
С начала года
7.25%
6 месяцев
8.69%
1 год
14.17%
3 года*
17.83%
5 лет*
8.16%
10 лет*
12.38%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PSCC и IYJ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PSCC
Invesco S&P SmallCap Consumer Staples ETF		5.61%-16.47%0.98%14.83%-6.66%28.82%11.17%17.39%-6.72%9.72%
IYJ
iShares U.S. Industrials ETF		7.25%11.94%17.82%19.94%-13.53%17.02%17.37%32.27%-11.69%23.98%

Correlation

The correlation between PSCC and IYJ is 0.49, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.49

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.55

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.62

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.58

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 апр. 2010 г.

0.61

The correlation between PSCC and IYJ shifts across timeframes, from 0.49 (1 year) to 0.62 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов PSCC и IYJ

Секторы
PSCC
IYJ

Потребительский защитный сектор

90.4%

-

Сырьевые материалы

3.8%
4.0%

Промышленность

3.0%
66.6%

Потребительский циклический сектор

2.9%
1.7%

Коммуникационные услуги

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

17.0%

Здравоохранение

-

0.4%

Недвижимость

-

-

Технологии

-

6.6%

Коммунальные услуги

-

3.6%

Потребительский защитный сектор

PSCC
90.4%
IYJ

-

Сырьевые материалы

PSCC
3.8%
IYJ
4.0%

Промышленность

PSCC
3.0%
IYJ
66.6%

Потребительский циклический сектор

PSCC
2.9%
IYJ
1.7%

Коммуникационные услуги

PSCC

-

IYJ

-

Энергетика

PSCC

-

IYJ

-

Финансовые услуги

PSCC

-

IYJ
17.0%

Здравоохранение

PSCC

-

IYJ
0.4%

Недвижимость

PSCC

-

IYJ

-

Технологии

PSCC

-

IYJ
6.6%

Коммунальные услуги

PSCC

-

IYJ
3.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P SmallCap Consumer Staples ETF

iShares U.S. Industrials ETF

Часто сравнивают с PSCC:
PSCC с PSCDPSCC с PSCMPSCC с CAGPSCC с PSCUPSCC с IYKPSCC с SMLVPSCC с PSCI
Часто сравнивают с IYJ:
IYJ с XLIIYJ с VISIYJ с EXIIYJ с FXRIYJ с EFIVIYJ с IYKIYJ с FXAIX

Доходность на риск

PSCC vs. IYJ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PSCC
Ранг доходности на риск PSCC: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSCC: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSCC: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSCC: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSCC: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSCC: 77
Ранг коэф-та Мартина
IYJ
Ранг доходности на риск IYJ: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IYJ: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IYJ: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IYJ: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IYJ: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IYJ: 3131
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PSCC c IYJ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P SmallCap Consumer Staples ETF (PSCC) и iShares U.S. Industrials ETF (IYJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PSCCIYJDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.23
0.94

-1.17

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.21
1.44

-1.65

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.98

1.17

-0.19

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.25

1.25

-1.50

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.43

4.52

-4.95

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PSCC vs. IYJ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PSCC на текущий момент составляет -0.23, что ниже коэффициента Шарпа IYJ равного 0.94. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PSCC и IYJ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PSCCIYJРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.23

0.94

-1.17

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.03

0.45

-0.48

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.32

0.62

-0.31

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.55

0.37

+0.18

Просадки

Сравнение просадок PSCC и IYJ

Максимальная просадка PSCC за все время составила -33.61%, что меньше максимальной просадки IYJ в -61.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSCC и IYJ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PSCCIYJРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.61%

-61.97%

+28.36%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.17%

-11.39%

-3.78%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.36%

-19.67%

-3.69%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.36%

-26.24%

+2.88%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.61%

-40.20%

+6.59%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-17.54%

-1.93%

-15.61%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.97%

-11.21%

+5.24%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.67%

3.14%

+5.53%

Волатильность

Сравнение волатильности PSCC и IYJ

Invesco S&P SmallCap Consumer Staples ETF (PSCC) имеет более высокую волатильность в 4.50% по сравнению с iShares U.S. Industrials ETF (IYJ) с волатильностью 4.26%. Это указывает на то, что PSCC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IYJ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PSCCIYJРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.50%

4.26%

+0.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.74%

11.94%

-1.20%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.48%

15.08%

+1.40%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.24%

18.04%

+0.20%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.28%

19.87%

-0.59%

Сравнение комиссий PSCC и IYJ

PSCC берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии IYJ в 0.38%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PSCC и IYJ

Дивидендная доходность PSCC за последние двенадцать месяцев составляет около 2.11%, что больше доходности IYJ в 0.77%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IYJ
iShares U.S. Industrials ETF		0.77%0.83%0.88%1.05%1.05%0.76%1.01%1.32%1.43%1.29%1.38%1.53%
PSCC
Invesco S&P SmallCap Consumer Staples ETF		2.11%2.35%1.88%1.49%1.29%1.21%1.59%1.77%0.94%1.25%1.48%1.34%

Часто задаваемые вопросы

PSCC and IYJ have a correlation of 0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PSCC has higher volatility (4.50%) compared to IYJ (4.26%). In terms of maximum drawdown, PSCC dropped -33.61% vs IYJ's -61.97%.

On 10-year performance, IYJ leads with 12.38% vs 6.13% for PSCC. On fees, PSCC is cheaper at 0.29% per year. On volatility, IYJ has been the lower-risk option at 4.26%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, IYJ has performed better with a 12.38% return vs 6.13%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

PSCC is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.38% for IYJ.

PSCC has the higher dividend yield at 2.11%, compared with 0.77% for IYJ.

PSCC is categorized as Consumer Staples Equities, while IYJ is Industrials Equities. PSCC tracks S&P Small Cap 600 Capped Consumer Staples, while IYJ tracks Dow Jones U.S. Industrials Index. They also come from different issuers: Invesco and iShares. Their fees differ too: 0.29% for PSCC and 0.38% for IYJ.

IYJ currently has the higher Sharpe Ratio (0.94 vs -0.23), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PSCC и IYJ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор