PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PSCC с IWL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PSCC с IWL

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

PSCC (Invesco S&P SmallCap Consumer Staples ETF) and IWL (iShares Russell Top 200 ETF) are both exchange-traded funds - PSCC is a Consumer Staples Equities fund tracking the S&P Small Cap 600 Capped Consumer Staples, while IWL is a Large Cap Growth Equities fund tracking the Russell Top 200 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, PSCC returned 6.99%/yr vs 16.29%/yr for IWL. A 0.53 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PSCC charges 0.29%/yr vs 0.15%/yr for IWL.

Доходность

Сравнение доходности PSCC и IWL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P SmallCap Consumer Staples ETF (PSCC) и iShares Russell Top 200 ETF (IWL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PSCC показывает доходность 12.79%, что значительно выше, чем у IWL с доходностью 7.79%. За последние 10 лет акции PSCC уступали акциям IWL по среднегодовой доходности: 6.99% против 16.29% соответственно.

PSCC

1 день
0.93%
1 месяц
7.91%
С начала года
12.79%
6 месяцев
9.16%
1 год
4.29%
3 года*
0.56%
5 лет*
1.00%
10 лет*
6.99%

IWL

1 день
0.36%
1 месяц
-0.57%
С начала года
7.79%
6 месяцев
8.40%
1 год
24.07%
3 года*
21.81%
5 лет*
14.01%
10 лет*
16.29%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PSCC и IWL

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PSCC
Invesco S&P SmallCap Consumer Staples ETF		12.79%-16.47%0.98%14.83%-6.66%28.82%11.17%17.39%-6.72%9.72%
IWL
iShares Russell Top 200 ETF		7.79%19.09%27.12%29.77%-19.89%27.79%22.10%31.42%-3.30%22.90%

Correlation

The correlation between PSCC and IWL is 0.24, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.24

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.35

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.48

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.48

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 апр. 2010 г.

0.53

Over the past year, the correlation between PSCC and IWL has dropped to 0.24 - well below their long-term average of 0.53, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов PSCC и IWL

Секторы
PSCC
IWL

Потребительский защитный сектор

90.4%
5.0%

Сырьевые материалы

3.8%
1.4%

Промышленность

3.0%
6.8%

Потребительский циклический сектор

2.9%
10.0%

Коммуникационные услуги

-

12.9%

Энергетика

-

2.7%

Финансовые услуги

-

12.0%

Здравоохранение

-

8.8%

Недвижимость

-

1.0%

Технологии

-

38.2%

Коммунальные услуги

-

1.3%

Потребительский защитный сектор

PSCC
90.4%
IWL
5.0%

Сырьевые материалы

PSCC
3.8%
IWL
1.4%

Промышленность

PSCC
3.0%
IWL
6.8%

Потребительский циклический сектор

PSCC
2.9%
IWL
10.0%

Коммуникационные услуги

PSCC

-

IWL
12.9%

Энергетика

PSCC

-

IWL
2.7%

Финансовые услуги

PSCC

-

IWL
12.0%

Здравоохранение

PSCC

-

IWL
8.8%

Недвижимость

PSCC

-

IWL
1.0%

Технологии

PSCC

-

IWL
38.2%

Коммунальные услуги

PSCC

-

IWL
1.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P SmallCap Consumer Staples ETF

iShares Russell Top 200 ETF

Часто сравнивают с PSCC:
PSCC с PSCDPSCC с CAGPSCC с PSCMPSCC с PSCUPSCC с IYKPSCC с SMLVPSCC с PSCI
Часто сравнивают с IWL:
IWL с IWYIWL с VOOIWL с SPYIWL с IVVIWL с QQQMIWL с QQQIWL с QUAL

Доходность на риск

PSCC vs. IWL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PSCC
Ранг доходности на риск PSCC: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSCC: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSCC: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSCC: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSCC: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSCC: 1212
Ранг коэф-та Мартина
IWL
Ранг доходности на риск IWL: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IWL: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWL: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWL: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWL: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWL: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PSCC c IWL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P SmallCap Consumer Staples ETF (PSCC) и iShares Russell Top 200 ETF (IWL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

PSCCIWLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.26
1.91

-1.65

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.49
2.58

-2.09

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.06

1.34

-0.29

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.28

2.46

-2.18

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.49

10.63

-10.14

PSCC vs. IWL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PSCC на текущий момент составляет 0.26, что ниже коэффициента Шарпа IWL равного 1.91. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PSCC и IWL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок PSCC и IWL

Максимальная просадка PSCC за все время составила -33.61%, примерно равная максимальной просадке IWL в -32.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSCC и IWL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PSCCIWLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.61%

-32.71%

-0.90%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.17%

-9.83%

-5.34%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.36%

-19.15%

-4.21%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.36%

-25.65%

+2.29%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.61%

-32.71%

-0.90%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.94%

-2.84%

-9.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.98%

-3.88%

-2.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.68%

2.27%

+6.41%

Волатильность

Сравнение волатильности PSCC и IWL

Invesco S&P SmallCap Consumer Staples ETF (PSCC) и iShares Russell Top 200 ETF (IWL) имеют волатильность 4.40% и 4.51% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PSCCIWLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.40%

4.51%

-0.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.04%

9.87%

+1.17%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.61%

12.68%

+3.93%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.25%

17.24%

+1.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.30%

18.11%

+1.19%

Сравнение комиссий PSCC и IWL

PSCC берет комиссию в 0.29%, что несколько больше комиссии IWL в 0.15%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PSCC и IWL

Дивидендная доходность PSCC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.97%, что больше доходности IWL в 0.84%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IWL
iShares Russell Top 200 ETF		0.84%0.90%1.04%1.30%1.54%1.12%1.30%1.96%1.93%1.69%1.96%2.14%
PSCC
Invesco S&P SmallCap Consumer Staples ETF		1.97%2.35%1.88%1.49%1.29%1.21%1.59%1.77%0.94%1.25%1.48%1.34%

Часто задаваемые вопросы

PSCC and IWL have a correlation of 0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IWL has higher volatility (4.51%) compared to PSCC (4.40%). In terms of maximum drawdown, PSCC dropped -33.61% vs IWL's -32.71%.

On 10-year performance, IWL leads with 16.29% vs 6.99% for PSCC. On fees, IWL is cheaper at 0.15% per year. On volatility, PSCC has been the lower-risk option at 4.40%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, IWL has performed better with a 16.29% return vs 6.99%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IWL is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.29% for PSCC.

PSCC has the higher dividend yield at 1.97%, compared with 0.84% for IWL.

PSCC is categorized as Consumer Staples Equities, while IWL is Large Cap Growth Equities. PSCC tracks S&P Small Cap 600 Capped Consumer Staples, while IWL tracks Russell Top 200 Index. They also come from different issuers: Invesco and iShares. Their fees differ too: 0.29% for PSCC and 0.15% for IWL.

IWL currently has the higher Sharpe Ratio (1.91 vs 0.26), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PSCC и IWL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор