Сравнение PSCC с FXG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P SmallCap Consumer Staples ETF (PSCC) и First Trust Consumer Staples AlphaDEX Fund (FXG).
PSCC и FXG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PSCC - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P Small Cap 600 Capped Consumer Staples. Фонд был запущен 7 апр. 2010 г.. FXG - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность StrataQuant Consumer Staples Index. Фонд был запущен 8 мая 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности PSCC и FXG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PSCC и FXG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PSCC Invesco S&P SmallCap Consumer Staples ETF | 1.32% | -16.47% | 0.98% | 14.83% | -6.66% | 28.82% | 11.17% | 17.39% | -6.72% | 9.72% |
FXG First Trust Consumer Staples AlphaDEX Fund | 5.69% | -2.66% | 3.21% | 1.97% | 3.28% | 21.73% | 4.85% | 20.65% | -11.49% | 7.87% |
Доходность по периодам
С начала года, PSCC показывает доходность 1.32%, что значительно ниже, чем у FXG с доходностью 5.69%. За последние 10 лет акции PSCC превзошли акции FXG по среднегодовой доходности: 6.31% против 5.03% соответственно.
PSCC
- 1 день
- -0.47%
- 1 месяц
- -10.07%
- С начала года
- 1.32%
- 6 месяцев
- -3.96%
- 1 год
- -9.11%
- 3 года*
- -3.23%
- 5 лет*
- 0.29%
- 10 лет*
- 6.31%
FXG
- 1 день
- 0.17%
- 1 месяц
- -6.84%
- С начала года
- 5.69%
- 6 месяцев
- 2.31%
- 1 год
- -0.13%
- 3 года*
- 2.96%
- 5 лет*
- 4.08%
- 10 лет*
- 5.03%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PSCC и FXG
PSCC берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии FXG в 0.63%.
Доходность на риск
PSCC vs. FXG — Ранг доходности на риск
PSCC
FXG
Сравнение PSCC c FXG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P SmallCap Consumer Staples ETF (PSCC) и First Trust Consumer Staples AlphaDEX Fund (FXG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PSCC | FXG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.51 | -0.01 | -0.50 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.63 | 0.09 | -0.72 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.93 | 1.01 | -0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.57 | 0.04 | -0.61 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.07 | 0.11 | -1.17 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PSCC | FXG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.51 | -0.01 | -0.50 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.02 | 0.31 | -0.29 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.33 | 0.34 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.54 | 0.50 | +0.05 |
Корреляция
Корреляция между PSCC и FXG составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PSCC и FXG
Дивидендная доходность PSCC за последние двенадцать месяцев составляет около 2.20%, что меньше доходности FXG в 2.74%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PSCC Invesco S&P SmallCap Consumer Staples ETF | 2.20% | 2.35% | 1.88% | 1.49% | 1.29% | 1.21% | 1.59% | 1.77% | 0.94% | 1.25% | 1.48% | 1.34% |
FXG First Trust Consumer Staples AlphaDEX Fund | 2.74% | 2.83% | 1.70% | 1.41% | 1.83% | 1.38% | 1.41% | 1.63% | 2.31% | 1.34% | 1.72% | 1.67% |
Просадки
Сравнение просадок PSCC и FXG
Максимальная просадка PSCC за все время составила -33.61%, что меньше максимальной просадки FXG в -38.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSCC и FXG.
Загрузка...
Показатели просадок
| PSCC | FXG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.61% | -38.69% | +5.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.17% | -10.74% | -4.43% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.36% | -15.70% | -7.66% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.61% | -27.54% | -6.07% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -20.89% | -7.56% | -13.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.85% | -6.00% | +0.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.11% | 4.21% | +3.90% |
Волатильность
Сравнение волатильности PSCC и FXG
Invesco S&P SmallCap Consumer Staples ETF (PSCC) имеет более высокую волатильность в 4.80% по сравнению с First Trust Consumer Staples AlphaDEX Fund (FXG) с волатильностью 3.61%. Это указывает на то, что PSCC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FXG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PSCC | FXG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.80% | 3.61% | +1.19% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.27% | 9.20% | +1.07% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.05% | 14.25% | +3.80% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.32% | 13.44% | +4.88% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.29% | 14.91% | +4.38% |