PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PSCC с FREL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PSCC с FREL

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

PSCC (Invesco S&P SmallCap Consumer Staples ETF) and FREL (Fidelity MSCI Real Estate Index ETF) are both exchange-traded funds - PSCC is a Consumer Staples Equities fund tracking the S&P Small Cap 600 Capped Consumer Staples, while FREL is a REIT fund tracking the MSCI USA IMI Real Estate Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, PSCC returned 6.15%/yr vs 5.67%/yr for FREL. A 0.51 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PSCC charges 0.29%/yr vs 0.08%/yr for FREL.

Доходность

Сравнение доходности PSCC и FREL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P SmallCap Consumer Staples ETF (PSCC) и Fidelity MSCI Real Estate Index ETF (FREL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PSCC показывает доходность 5.02%, что значительно ниже, чем у FREL с доходностью 7.59%. За последние 10 лет акции PSCC превзошли акции FREL по среднегодовой доходности: 6.15% против 5.67% соответственно.

PSCC

1 день
-0.25%
1 месяц
-2.21%
С начала года
5.02%
6 месяцев
3.53%
1 год
-5.46%
3 года*
-1.89%
5 лет*
-0.60%
10 лет*
6.15%

FREL

1 день
-0.14%
1 месяц
-1.00%
С начала года
7.59%
6 месяцев
6.51%
1 год
9.81%
3 года*
9.05%
5 лет*
2.09%
10 лет*
5.67%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PSCC и FREL

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PSCC
Invesco S&P SmallCap Consumer Staples ETF		5.02%-16.47%0.98%14.83%-6.66%28.82%11.17%17.39%-6.72%9.72%
FREL
Fidelity MSCI Real Estate Index ETF		7.59%3.09%5.05%11.74%-26.21%40.46%-4.99%28.78%-4.52%8.86%

Correlation

The correlation between PSCC and FREL is 0.50, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.50

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.54

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.55

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.51

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 февр. 2015 г.

0.51

The correlation between PSCC and FREL has been stable across timeframes, ranging from 0.50 to 0.55 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов PSCC и FREL

Секторы
PSCC
FREL

Потребительский защитный сектор

90.4%

-

Сырьевые материалы

3.8%
1.2%

Промышленность

3.0%

-

Потребительский циклический сектор

2.9%

-

Коммуникационные услуги

-

0.4%

Энергетика

-

0.1%

Финансовые услуги

-

0.0%

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

97.6%

Технологии

-

0.3%

Коммунальные услуги

-

-

Потребительский защитный сектор

PSCC
90.4%
FREL

-

Сырьевые материалы

PSCC
3.8%
FREL
1.2%

Промышленность

PSCC
3.0%
FREL

-

Потребительский циклический сектор

PSCC
2.9%
FREL

-

Коммуникационные услуги

PSCC

-

FREL
0.4%

Энергетика

PSCC

-

FREL
0.1%

Финансовые услуги

PSCC

-

FREL
0.0%

Здравоохранение

PSCC

-

FREL

-

Недвижимость

PSCC

-

FREL
97.6%

Технологии

PSCC

-

FREL
0.3%

Коммунальные услуги

PSCC

-

FREL

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P SmallCap Consumer Staples ETF

Fidelity MSCI Real Estate Index ETF

Часто сравнивают с PSCC:
PSCC с PSCDPSCC с PSCMPSCC с CAGPSCC с PSCUPSCC с IYKPSCC с SMLVPSCC с PSCI
Часто сравнивают с FREL:
FREL с VNQFREL с FSRNXFREL с SCHHFREL с FPROFREL с XLREFREL с FRESXFREL с REET

Доходность на риск

PSCC vs. FREL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PSCC
Ранг доходности на риск PSCC: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSCC: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSCC: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSCC: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSCC: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSCC: 66
Ранг коэф-та Мартина
FREL
Ранг доходности на риск FREL: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FREL: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FREL: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FREL: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FREL: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FREL: 2626
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PSCC c FREL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P SmallCap Consumer Staples ETF (PSCC) и Fidelity MSCI Real Estate Index ETF (FREL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PSCCFRELDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.33
0.75

-1.08

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.37
1.10

-1.46

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.96

1.14

-0.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.36

1.17

-1.53

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.63

3.67

-4.30

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PSCC vs. FREL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PSCC на текущий момент составляет -0.33, что ниже коэффициента Шарпа FREL равного 0.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PSCC и FREL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PSCCFRELРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.33

0.75

-1.08

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.03

0.11

-0.14

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.32

0.28

+0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.55

0.25

+0.30

Просадки

Сравнение просадок PSCC и FREL

Максимальная просадка PSCC за все время составила -33.61%, что меньше максимальной просадки FREL в -42.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSCC и FREL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PSCCFRELРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.61%

-42.61%

+9.00%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.17%

-8.45%

-6.72%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.36%

-17.54%

-5.82%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.36%

-34.40%

+11.04%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.61%

-42.61%

+9.00%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-18.00%

-3.93%

-14.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.97%

-9.95%

+3.98%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.68%

2.68%

+6.00%

Волатильность

Сравнение волатильности PSCC и FREL

Invesco S&P SmallCap Consumer Staples ETF (PSCC) имеет более высокую волатильность в 4.46% по сравнению с Fidelity MSCI Real Estate Index ETF (FREL) с волатильностью 3.75%. Это указывает на то, что PSCC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FREL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PSCCFRELРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.46%

3.75%

+0.71%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.73%

9.27%

+1.46%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.47%

13.17%

+3.30%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.24%

18.84%

-0.60%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.29%

20.67%

-1.38%

Сравнение комиссий PSCC и FREL

PSCC берет комиссию в 0.29%, что несколько больше комиссии FREL в 0.08%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PSCC и FREL

Дивидендная доходность PSCC за последние двенадцать месяцев составляет около 2.12%, что меньше доходности FREL в 3.34%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FREL
Fidelity MSCI Real Estate Index ETF		3.34%3.59%3.48%3.73%3.57%2.34%3.77%3.32%5.54%3.27%4.01%3.80%
PSCC
Invesco S&P SmallCap Consumer Staples ETF		2.12%2.35%1.88%1.49%1.29%1.21%1.59%1.77%0.94%1.25%1.48%1.34%

Часто задаваемые вопросы

PSCC and FREL have a correlation of 0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PSCC has higher volatility (4.46%) compared to FREL (3.75%). In terms of maximum drawdown, PSCC dropped -33.61% vs FREL's -42.61%.

On 10-year performance, PSCC leads with 6.15% vs 5.67% for FREL. On fees, FREL is cheaper at 0.08% per year. On volatility, FREL has been the lower-risk option at 3.75%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, PSCC has performed better with a 6.15% return vs 5.67%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FREL is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.29% for PSCC.

FREL has the higher dividend yield at 3.34%, compared with 2.12% for PSCC.

PSCC is categorized as Consumer Staples Equities, while FREL is REIT. PSCC tracks S&P Small Cap 600 Capped Consumer Staples, while FREL tracks MSCI USA IMI Real Estate Index. They also come from different issuers: Invesco and Fidelity. Their fees differ too: 0.29% for PSCC and 0.08% for FREL.

FREL currently has the higher Sharpe Ratio (0.75 vs -0.33), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PSCC и FREL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор