Сравнение PSCC с FREL
PSCC (Invesco S&P SmallCap Consumer Staples ETF) and FREL (Fidelity MSCI Real Estate Index ETF) are both exchange-traded funds - PSCC is a Consumer Staples Equities fund tracking the S&P Small Cap 600 Capped Consumer Staples, while FREL is a REIT fund tracking the MSCI USA IMI Real Estate Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, PSCC returned 6.95%/yr vs 5.97%/yr for FREL. A 0.51 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PSCC charges 0.29%/yr vs 0.08%/yr for FREL.
Доходность
Сравнение доходности PSCC и FREL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PSCC показывает доходность 13.60%, что значительно выше, чем у FREL с доходностью 11.53%. За последние 10 лет акции PSCC превзошли акции FREL по среднегодовой доходности: 6.95% против 5.97% соответственно.
PSCC
- 1 день
- 2.48%
- 1 месяц
- 6.59%
- С начала года
- 13.60%
- 6 месяцев
- 11.94%
- 1 год
- 5.58%
- 3 года*
- 1.06%
- 5 лет*
- 1.40%
- 10 лет*
- 6.95%
FREL
- 1 день
- 1.38%
- 1 месяц
- 1.09%
- С начала года
- 11.53%
- 6 месяцев
- 11.94%
- 1 год
- 11.39%
- 3 года*
- 11.20%
- 5 лет*
- 2.76%
- 10 лет*
- 5.97%
Сравнение доходности по годам PSCC и FREL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PSCC Invesco S&P SmallCap Consumer Staples ETF | 13.60% | -16.47% | 0.98% | 14.83% | -6.66% | 28.82% | 11.17% | 17.39% | -6.72% | 9.72% |
FREL Fidelity MSCI Real Estate Index ETF | 11.53% | 3.09% | 5.05% | 11.74% | -26.21% | 40.46% | -4.99% | 28.78% | -4.52% | 8.86% |
Correlation
The correlation between PSCC and FREL is 0.49, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.49 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.54 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.55 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.51 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 февр. 2015 г. | 0.51 |
The correlation between PSCC and FREL has been stable across timeframes, ranging from 0.49 to 0.55 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PSCC vs. FREL — Ранг доходности на риск
PSCC
FREL
Сравнение PSCC c FREL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P SmallCap Consumer Staples ETF (PSCC) и Fidelity MSCI Real Estate Index ETF (FREL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PSCC | FREL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.50 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.62 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | 1.15 | -0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.37 | 1.35 | -0.98 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.64 | 4.23 | -3.59 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PSCC и FREL
Максимальная просадка PSCC за все время составила -33.61%, что меньше максимальной просадки FREL в -42.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSCC и FREL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PSCC | FREL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.61% | -42.61% | +9.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.17% | -8.45% | -6.72% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.36% | -17.54% | -5.82% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.36% | -34.40% | +11.04% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.61% | -42.61% | +9.00% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.31% | -0.77% | -10.54% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.99% | -9.91% | +3.92% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.69% | 2.70% | +5.99% |
Волатильность
Сравнение волатильности PSCC и FREL
Invesco S&P SmallCap Consumer Staples ETF (PSCC) имеет более высокую волатильность в 5.66% по сравнению с Fidelity MSCI Real Estate Index ETF (FREL) с волатильностью 5.15%. Это указывает на то, что PSCC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FREL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PSCC | FREL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.66% | 5.15% | +0.51% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.53% | 10.21% | +1.32% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.90% | 13.84% | +3.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.30% | 18.90% | -0.60% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.33% | 20.72% | -1.39% |
Сравнение комиссий PSCC и FREL
PSCC берет комиссию в 0.29%, что несколько больше комиссии FREL в 0.08%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PSCC и FREL
Дивидендная доходность PSCC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.72%, что меньше доходности FREL в 3.28%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FREL Fidelity MSCI Real Estate Index ETF | 3.28% | 3.59% | 3.48% | 3.73% | 3.57% | 2.34% | 3.77% | 3.32% | 5.54% | 3.27% | 4.01% | 3.80% |
PSCC Invesco S&P SmallCap Consumer Staples ETF | 1.72% | 2.35% | 1.88% | 1.49% | 1.29% | 1.21% | 1.59% | 1.77% | 0.94% | 1.25% | 1.48% | 1.34% |
Часто задаваемые вопросы
PSCC and FREL have a correlation of 0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PSCC has higher volatility (5.66%) compared to FREL (5.15%). In terms of maximum drawdown, PSCC dropped -33.61% vs FREL's -42.61%.
On 10-year performance, PSCC leads with 6.95% vs 5.97% for FREL. On fees, FREL is cheaper at 0.08% per year. On volatility, FREL has been the lower-risk option at 5.15%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, PSCC has performed better with a 6.95% return vs 5.97%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
FREL is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.29% for PSCC.
FREL has the higher dividend yield at 3.28%, compared with 1.72% for PSCC.
PSCC is categorized as Consumer Staples Equities, while FREL is REIT. PSCC tracks S&P Small Cap 600 Capped Consumer Staples, while FREL tracks MSCI USA IMI Real Estate Index. They also come from different issuers: Invesco and Fidelity. Their fees differ too: 0.29% for PSCC and 0.08% for FREL.
FREL currently has the higher Sharpe Ratio (0.83 vs 0.33), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PSCC и FREL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор