Сравнение PSCC с FREL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P SmallCap Consumer Staples ETF (PSCC) и Fidelity MSCI Real Estate Index ETF (FREL).
PSCC и FREL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PSCC - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P Small Cap 600 Capped Consumer Staples. Фонд был запущен 7 апр. 2010 г.. FREL - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность MSCI USA IMI Real Estate Index. Фонд был запущен 2 февр. 2015 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности PSCC и FREL
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PSCC и FREL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PSCC Invesco S&P SmallCap Consumer Staples ETF | 1.32% | -16.47% | 0.98% | 14.83% | -6.66% | 28.82% | 11.17% | 17.39% | -6.72% | 9.72% |
FREL Fidelity MSCI Real Estate Index ETF | 1.32% | 3.09% | 5.05% | 11.74% | -26.21% | 40.46% | -4.99% | 28.78% | -4.52% | 8.86% |
Доходность по периодам
С начала года, оба инвестиционных инструмента показали схожую доходность, с PSCC на уровне 1.32% и FREL на уровне 1.32%. За последние 10 лет акции PSCC превзошли акции FREL по среднегодовой доходности: 6.31% против 5.19% соответственно.
PSCC
- 1 день
- -0.47%
- 1 месяц
- -10.07%
- С начала года
- 1.32%
- 6 месяцев
- -3.96%
- 1 год
- -9.11%
- 3 года*
- -3.23%
- 5 лет*
- 0.29%
- 10 лет*
- 6.31%
FREL
- 1 день
- 0.33%
- 1 месяц
- -6.44%
- С начала года
- 1.32%
- 6 месяцев
- -1.31%
- 1 год
- 1.72%
- 3 года*
- 6.41%
- 5 лет*
- 2.75%
- 10 лет*
- 5.19%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PSCC и FREL
PSCC берет комиссию в 0.29%, что несколько больше комиссии FREL в 0.08%.
Доходность на риск
PSCC vs. FREL — Ранг доходности на риск
PSCC
FREL
Сравнение PSCC c FREL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P SmallCap Consumer Staples ETF (PSCC) и Fidelity MSCI Real Estate Index ETF (FREL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PSCC | FREL | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.51 | 0.11 | -0.61 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.63 | 0.26 | -0.89 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.93 | 1.03 | -0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.57 | 0.14 | -0.71 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.07 | 0.56 | -1.62 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PSCC | FREL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.51 | 0.11 | -0.61 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.02 | 0.15 | -0.13 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.33 | 0.25 | +0.08 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.54 | 0.23 | +0.31 |
Корреляция
Корреляция между PSCC и FREL составляет 0.51 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PSCC и FREL
Дивидендная доходность PSCC за последние двенадцать месяцев составляет около 2.20%, что меньше доходности FREL в 3.55%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PSCC Invesco S&P SmallCap Consumer Staples ETF | 2.20% | 2.35% | 1.88% | 1.49% | 1.29% | 1.21% | 1.59% | 1.77% | 0.94% | 1.25% | 1.48% | 1.34% |
FREL Fidelity MSCI Real Estate Index ETF | 3.55% | 3.59% | 3.48% | 3.73% | 3.57% | 2.34% | 3.77% | 3.32% | 5.54% | 3.27% | 4.01% | 3.80% |
Просадки
Сравнение просадок PSCC и FREL
Максимальная просадка PSCC за все время составила -33.61%, что меньше максимальной просадки FREL в -42.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSCC и FREL.
Загрузка...
Показатели просадок
| PSCC | FREL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.61% | -42.61% | +9.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.17% | -12.42% | -2.75% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.36% | -34.40% | +11.04% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.61% | -42.61% | +9.00% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -20.89% | -9.53% | -11.36% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.85% | -10.05% | +4.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.11% | 3.22% | +4.89% |
Волатильность
Сравнение волатильности PSCC и FREL
Invesco S&P SmallCap Consumer Staples ETF (PSCC) и Fidelity MSCI Real Estate Index ETF (FREL) имеют волатильность 4.80% и 4.59% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PSCC | FREL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.80% | 4.59% | +0.21% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.27% | 9.28% | +0.99% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.05% | 16.38% | +1.67% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.32% | 18.84% | -0.52% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.29% | 20.67% | -1.38% |