PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PSCC с DBO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PSCC с DBO

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

PSCC (Invesco S&P SmallCap Consumer Staples ETF) and DBO (Invesco DB Oil Fund) are both exchange-traded funds - PSCC is a Consumer Staples Equities fund tracking the S&P Small Cap 600 Capped Consumer Staples, while DBO is a Oil & Gas fund tracking the DBIQ Optimum Yield Crude Oil Index Excess Return. Both are passively managed. Over the past 10 years, PSCC returned 6.15%/yr vs 11.37%/yr for DBO. At a 0.17 correlation, their price movements are largely independent. PSCC charges 0.29%/yr vs 0.78%/yr for DBO.

Доходность

Сравнение доходности PSCC и DBO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P SmallCap Consumer Staples ETF (PSCC) и Invesco DB Oil Fund (DBO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PSCC показывает доходность 5.02%, что значительно ниже, чем у DBO с доходностью 84.75%. За последние 10 лет акции PSCC уступали акциям DBO по среднегодовой доходности: 6.15% против 11.37% соответственно.

PSCC

1 день
-0.25%
1 месяц
-2.21%
С начала года
5.02%
6 месяцев
3.53%
1 год
-5.46%
3 года*
-1.89%
5 лет*
-0.60%
10 лет*
6.15%

DBO

1 день
2.27%
1 месяц
-2.34%
С начала года
84.75%
6 месяцев
81.10%
1 год
80.26%
3 года*
21.86%
5 лет*
15.98%
10 лет*
11.37%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PSCC и DBO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PSCC
Invesco S&P SmallCap Consumer Staples ETF		5.02%-16.47%0.98%14.83%-6.66%28.82%11.17%17.39%-6.72%9.72%
DBO
Invesco DB Oil Fund		84.75%-11.71%7.85%-4.44%13.04%60.74%-20.99%28.05%-15.22%4.86%

Correlation

The correlation between PSCC and DBO is -0.22, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.22

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.08

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.01

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.10

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 апр. 2010 г.

0.17

The correlation between PSCC and DBO shifts across timeframes, from -0.22 (1 year) to 0.17 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов PSCC и DBO

Секторы
PSCC
DBO

Потребительский защитный сектор

90.4%

-

Сырьевые материалы

3.8%

-

Промышленность

3.0%

-

Потребительский циклический сектор

2.9%

-

Коммуникационные услуги

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

116.0%

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Потребительский защитный сектор

PSCC
90.4%
DBO

-

Сырьевые материалы

PSCC
3.8%
DBO

-

Промышленность

PSCC
3.0%
DBO

-

Потребительский циклический сектор

PSCC
2.9%
DBO

-

Коммуникационные услуги

PSCC

-

DBO

-

Энергетика

PSCC

-

DBO

-

Финансовые услуги

PSCC

-

DBO
116.0%

Здравоохранение

PSCC

-

DBO

-

Недвижимость

PSCC

-

DBO

-

Технологии

PSCC

-

DBO

-

Коммунальные услуги

PSCC

-

DBO

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P SmallCap Consumer Staples ETF

Invesco DB Oil Fund

Часто сравнивают с PSCC:
PSCC с PSCDPSCC с PSCMPSCC с CAGPSCC с PSCUPSCC с SMLVPSCC с IYKPSCC с PSCI
Часто сравнивают с DBO:
DBO с USODBO с USLDBO с OILKDBO с OIHDBO с xleDBO с TPLDBO с KSA

Доходность на риск

PSCC vs. DBO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PSCC
Ранг доходности на риск PSCC: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSCC: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSCC: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSCC: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSCC: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSCC: 66
Ранг коэф-та Мартина
DBO
Ранг доходности на риск DBO: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DBO: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DBO: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DBO: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DBO: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DBO: 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PSCC c DBO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P SmallCap Consumer Staples ETF (PSCC) и Invesco DB Oil Fund (DBO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PSCCDBODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.33
2.34

-2.67

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.37
2.94

-3.30

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.96

1.38

-0.42

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.36

4.44

-4.80

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.63

9.02

-9.66

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PSCC vs. DBO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PSCC на текущий момент составляет -0.33, что ниже коэффициента Шарпа DBO равного 2.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PSCC и DBO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PSCCDBOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.33

2.34

-2.67

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.03

0.50

-0.53

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.32

0.36

-0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.55

0.02

+0.53

Просадки

Сравнение просадок PSCC и DBO

Максимальная просадка PSCC за все время составила -33.61%, что меньше максимальной просадки DBO в -90.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSCC и DBO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PSCCDBOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.61%

-90.18%

+56.57%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.17%

-18.19%

+3.02%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.36%

-28.20%

+4.84%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.36%

-37.68%

+14.32%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.61%

-61.69%

+28.08%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-18.00%

-51.38%

+33.38%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.97%

-62.25%

+56.28%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.68%

8.92%

-0.24%

Волатильность

Сравнение волатильности PSCC и DBO

Текущая волатильность для Invesco S&P SmallCap Consumer Staples ETF (PSCC) составляет 4.46%, в то время как у Invesco DB Oil Fund (DBO) волатильность равна 12.61%. Это указывает на то, что PSCC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DBO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PSCCDBOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.46%

12.61%

-8.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.73%

28.20%

-17.47%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.47%

34.46%

-17.99%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.24%

32.29%

-14.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.29%

31.78%

-12.49%

Сравнение комиссий PSCC и DBO

PSCC берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии DBO в 0.78%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PSCC и DBO

Дивидендная доходность PSCC за последние двенадцать месяцев составляет около 2.12%, что больше доходности DBO в 1.90%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DBO
Invesco DB Oil Fund		1.90%3.51%4.68%4.59%0.66%0.00%0.00%1.63%1.58%0.00%0.00%0.00%
PSCC
Invesco S&P SmallCap Consumer Staples ETF		2.12%2.35%1.88%1.49%1.29%1.21%1.59%1.77%0.94%1.25%1.48%1.34%

Часто задаваемые вопросы

PSCC and DBO have a correlation of -0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DBO has higher volatility (12.61%) compared to PSCC (4.46%). In terms of maximum drawdown, PSCC dropped -33.61% vs DBO's -90.18%.

On 10-year performance, DBO leads with 11.37% vs 6.15% for PSCC. On fees, PSCC is cheaper at 0.29% per year. On volatility, PSCC has been the lower-risk option at 4.46%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, DBO has performed better with a 11.37% return vs 6.15%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

PSCC is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.78% for DBO.

PSCC has the higher dividend yield at 2.12%, compared with 1.90% for DBO.

PSCC is categorized as Consumer Staples Equities, while DBO is Oil & Gas. PSCC tracks S&P Small Cap 600 Capped Consumer Staples, while DBO tracks DBIQ Optimum Yield Crude Oil Index Excess Return. Their fees differ too: 0.29% for PSCC and 0.78% for DBO.

DBO currently has the higher Sharpe Ratio (2.34 vs -0.33), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PSCC и DBO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор