PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PSCC с BNO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PSCC с BNO

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

PSCC (Invesco S&P SmallCap Consumer Staples ETF) and BNO (United States Brent Oil Fund LP) are both exchange-traded funds - PSCC is a Consumer Staples Equities fund tracking the S&P Small Cap 600 Capped Consumer Staples, while BNO is a Oil & Gas fund tracking the Front Month Brent Crude Oil. Both are passively managed. Over the past 10 years, PSCC returned 6.15%/yr vs 13.60%/yr for BNO. At a 0.14 correlation, their price movements are largely independent. PSCC charges 0.29%/yr vs 0.90%/yr for BNO.

Доходность

Сравнение доходности PSCC и BNO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P SmallCap Consumer Staples ETF (PSCC) и United States Brent Oil Fund LP (BNO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PSCC показывает доходность 5.02%, что значительно ниже, чем у BNO с доходностью 90.47%. За последние 10 лет акции PSCC уступали акциям BNO по среднегодовой доходности: 6.15% против 13.60% соответственно.

PSCC

1 день
-0.25%
1 месяц
-2.21%
С начала года
5.02%
6 месяцев
3.53%
1 год
-5.46%
3 года*
-1.89%
5 лет*
-0.60%
10 лет*
6.15%

BNO

1 день
1.99%
1 месяц
-10.29%
С начала года
90.47%
6 месяцев
86.00%
1 год
91.89%
3 года*
27.93%
5 лет*
24.16%
10 лет*
13.60%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PSCC и BNO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PSCC
Invesco S&P SmallCap Consumer Staples ETF		5.02%-16.47%0.98%14.83%-6.66%28.82%11.17%17.39%-6.72%9.72%
BNO
United States Brent Oil Fund LP		90.47%-5.44%9.67%-3.43%35.25%62.34%-38.23%36.01%-15.30%15.43%

Correlation

The correlation between PSCC and BNO is -0.22, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.22

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.08

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.01

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.09

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 июн. 2010 г.

0.14

The correlation between PSCC and BNO shifts across timeframes, from -0.22 (1 year) to 0.14 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P SmallCap Consumer Staples ETF

United States Brent Oil Fund LP

Часто сравнивают с PSCC:
PSCC с PSCDPSCC с PSCMPSCC с CAGPSCC с PSCUPSCC с SMLVPSCC с IYKPSCC с PSCI
Часто сравнивают с BNO:
BNO с USOBNO с XLEBNO с USLBNO с BOILBNO с UNGBNO с UCOBNO с XOM

Доходность на риск

PSCC vs. BNO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PSCC
Ранг доходности на риск PSCC: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSCC: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSCC: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSCC: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSCC: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSCC: 66
Ранг коэф-та Мартина
BNO
Ранг доходности на риск BNO: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BNO: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BNO: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BNO: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BNO: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BNO: 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PSCC c BNO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P SmallCap Consumer Staples ETF (PSCC) и United States Brent Oil Fund LP (BNO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PSCCBNODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.33
2.23

-2.56

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.37
2.73

-3.09

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.96

1.38

-0.42

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.36

5.17

-5.53

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.63

9.76

-10.39

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PSCC vs. BNO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PSCC на текущий момент составляет -0.33, что ниже коэффициента Шарпа BNO равного 2.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PSCC и BNO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PSCCBNOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.33

2.23

-2.56

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.03

0.69

-0.72

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.32

0.37

-0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.55

0.14

+0.41

Просадки

Сравнение просадок PSCC и BNO

Максимальная просадка PSCC за все время составила -33.61%, что меньше максимальной просадки BNO в -87.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSCC и BNO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PSCCBNOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.61%

-87.06%

+53.45%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.17%

-17.87%

+2.70%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.36%

-23.75%

+0.39%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.36%

-33.70%

+10.34%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.61%

-75.18%

+41.57%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-18.00%

-10.29%

-7.71%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.97%

-40.17%

+34.20%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.68%

9.45%

-0.77%

Волатильность

Сравнение волатильности PSCC и BNO

Текущая волатильность для Invesco S&P SmallCap Consumer Staples ETF (PSCC) составляет 4.46%, в то время как у United States Brent Oil Fund LP (BNO) волатильность равна 14.22%. Это указывает на то, что PSCC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BNO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PSCCBNOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.46%

14.22%

-9.76%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.73%

36.10%

-25.37%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.47%

41.46%

-24.99%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.24%

35.38%

-17.14%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.29%

36.68%

-17.39%

Сравнение комиссий PSCC и BNO

PSCC берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии BNO в 0.90%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PSCC и BNO

Дивидендная доходность PSCC за последние двенадцать месяцев составляет около 2.12%, тогда как BNO не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BNO
United States Brent Oil Fund LP		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PSCC
Invesco S&P SmallCap Consumer Staples ETF		2.12%2.35%1.88%1.49%1.29%1.21%1.59%1.77%0.94%1.25%1.48%1.34%

Часто задаваемые вопросы

PSCC and BNO have a correlation of -0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BNO has higher volatility (14.22%) compared to PSCC (4.46%). In terms of maximum drawdown, PSCC dropped -33.61% vs BNO's -87.06%.

On 10-year performance, BNO leads with 13.60% vs 6.15% for PSCC. On fees, PSCC is cheaper at 0.29% per year. On volatility, PSCC has been the lower-risk option at 4.46%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, BNO has performed better with a 13.60% return vs 6.15%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

PSCC is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.90% for BNO.

PSCC has the higher dividend yield at 2.12%, compared with 0.00% for BNO.

PSCC is categorized as Consumer Staples Equities, while BNO is Oil & Gas. PSCC tracks S&P Small Cap 600 Capped Consumer Staples, while BNO tracks Front Month Brent Crude Oil. They also come from different issuers: Invesco and Concierge Technologies. Their fees differ too: 0.29% for PSCC and 0.90% for BNO.

BNO currently has the higher Sharpe Ratio (2.23 vs -0.33), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PSCC и BNO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор