PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PSC с XSVM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PSC с XSVM

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

PSC (Principal U.S. Small Cap Multi-Factor ETF) and XSVM (Invesco S&P SmallCap Value with Momentum ETF) are both exchange-traded funds - PSC is a Small Cap Blend Equities fund tracking the Nasdaq US Small Cap Select Leaders TR Index, while XSVM is a Momentum fund tracking the S&P SmallCap 600 High Momentum Value Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, PSC returned 8.81%/yr vs 8.21%/yr for XSVM. Their correlation of 0.80 suggests significant overlap in exposure. PSC charges 0.38%/yr vs 0.37%/yr for XSVM.

Доходность

Сравнение доходности PSC и XSVM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Principal U.S. Small Cap Multi-Factor ETF (PSC) и Invesco S&P SmallCap Value with Momentum ETF (XSVM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PSC показывает доходность 18.36%, что значительно ниже, чем у XSVM с доходностью 22.57%.

PSC

1 день
0.53%
1 месяц
5.72%
С начала года
18.36%
6 месяцев
15.60%
1 год
30.37%
3 года*
19.67%
5 лет*
8.81%
10 лет*
—

XSVM

1 день
1.31%
1 месяц
5.02%
С начала года
22.57%
6 месяцев
19.95%
1 год
37.55%
3 года*
18.17%
5 лет*
8.21%
10 лет*
13.47%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PSC и XSVM

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PSC
Principal U.S. Small Cap Multi-Factor ETF		18.36%13.41%12.38%18.51%-15.91%32.56%13.30%18.99%-11.35%15.93%
XSVM
Invesco S&P SmallCap Value with Momentum ETF		22.57%7.47%2.30%20.20%-13.63%56.36%5.08%30.01%-12.33%3.62%

Correlation

The correlation between PSC and XSVM is 0.79, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.79

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.87

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 сент. 2016 г.

0.80

The correlation between PSC and XSVM shifts across timeframes, from 0.79 (1 year) to 0.89 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов PSC и XSVM

Секторы
PSC
XSVM

Технологии

20.3%
9.5%

Финансовые услуги

17.2%
38.7%

Промышленность

16.9%
6.3%

Здравоохранение

15.8%
1.1%

Потребительский циклический сектор

8.2%
17.4%

Энергетика

5.6%
9.3%

Недвижимость

4.5%
4.8%

Сырьевые материалы

4.2%
2.0%

Коммунальные услуги

2.7%
1.2%

Коммуникационные услуги

2.3%
2.8%

Потребительский защитный сектор

2.2%
6.9%

Технологии

PSC
20.3%
XSVM
9.5%

Финансовые услуги

PSC
17.2%
XSVM
38.7%

Промышленность

PSC
16.9%
XSVM
6.3%

Здравоохранение

PSC
15.8%
XSVM
1.1%

Потребительский циклический сектор

PSC
8.2%
XSVM
17.4%

Энергетика

PSC
5.6%
XSVM
9.3%

Недвижимость

PSC
4.5%
XSVM
4.8%

Сырьевые материалы

PSC
4.2%
XSVM
2.0%

Коммунальные услуги

PSC
2.7%
XSVM
1.2%

Коммуникационные услуги

PSC
2.3%
XSVM
2.8%

Потребительский защитный сектор

PSC
2.2%
XSVM
6.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Principal U.S. Small Cap Multi-Factor ETF

Invesco S&P SmallCap Value with Momentum ETF

Часто сравнивают с PSC:
PSC с IJRPSC с VBKPSC с VBPSC с VIOVPSC с QQQPSC с STLGPSC с VOO
Часто сравнивают с XSVM:
XSVM с XSMOXSVM с AVUVXSVM с RWJXSVM с XSHQXSVM с SPHBXSVM с DGRSXSVM с RYPRX

Доходность на риск

PSC vs. XSVM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PSC
Ранг доходности на риск PSC: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSC: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSC: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSC: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSC: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSC: 6666
Ранг коэф-та Мартина
XSVM
Ранг доходности на риск XSVM: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XSVM: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XSVM: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XSVM: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XSVM: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XSVM: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PSC c XSVM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Principal U.S. Small Cap Multi-Factor ETF (PSC) и Invesco S&P SmallCap Value with Momentum ETF (XSVM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

PSCXSVMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.61
2.05

-0.43

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.32
2.95

-0.63

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

1.36

-0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.07

3.74

-0.68

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.70

11.58

-0.88

PSC vs. XSVM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PSC на текущий момент составляет 1.61, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XSVM равному 2.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PSC и XSVM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок PSC и XSVM

Максимальная просадка PSC за все время составила -46.69%, что меньше максимальной просадки XSVM в -62.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSC и XSVM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PSCXSVMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-46.69%

-62.57%

+15.88%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.95%

-10.08%

+0.13%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.49%

-26.21%

+2.72%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.86%

-26.21%

+0.35%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-49.02%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.06%

0.00%

-0.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.23%

-11.54%

+3.31%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.85%

3.25%

-0.40%

Волатильность

Сравнение волатильности PSC и XSVM

Principal U.S. Small Cap Multi-Factor ETF (PSC) имеет более высокую волатильность в 5.35% по сравнению с Invesco S&P SmallCap Value with Momentum ETF (XSVM) с волатильностью 4.73%. Это указывает на то, что PSC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XSVM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PSCXSVMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.35%

4.73%

+0.62%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.31%

12.33%

+0.98%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.95%

18.45%

+0.50%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.01%

22.55%

-1.54%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.28%

25.07%

-1.79%

Сравнение комиссий PSC и XSVM

PSC берет комиссию в 0.38%, что несколько больше комиссии XSVM в 0.37%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PSC и XSVM

Дивидендная доходность PSC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.56%, что меньше доходности XSVM в 1.79%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PSC
Principal U.S. Small Cap Multi-Factor ETF		0.56%0.67%0.75%0.73%1.92%1.45%1.25%1.47%1.30%0.95%0.35%0.00%
XSVM
Invesco S&P SmallCap Value with Momentum ETF		1.79%2.29%1.69%1.31%1.79%1.23%1.21%1.22%2.54%1.90%2.29%2.68%

Часто задаваемые вопросы

PSC and XSVM have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PSC has higher volatility (5.35%) compared to XSVM (4.73%). In terms of maximum drawdown, PSC dropped -46.69% vs XSVM's -62.57%.

On 5-year performance, PSC leads with 8.81% vs 8.21% for XSVM. On fees, XSVM is cheaper at 0.37% per year. On volatility, XSVM has been the lower-risk option at 4.73%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, PSC has performed better with a 8.81% return vs 8.21%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

XSVM is cheaper with a 0.37% expense ratio, compared with 0.38% for PSC.

XSVM has the higher dividend yield at 1.79%, compared with 0.56% for PSC.

PSC is categorized as Small Cap Blend Equities, while XSVM is Momentum. PSC tracks Nasdaq US Small Cap Select Leaders TR Index, while XSVM tracks S&P SmallCap 600 High Momentum Value Index. They also come from different issuers: Principal and Invesco. Their fees differ too: 0.38% for PSC and 0.37% for XSVM.

XSVM currently has the higher Sharpe Ratio (2.05 vs 1.61), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PSC и XSVM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор