PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение PSC с XSVM
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности PSC и XSVM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Principal U.S. Small Cap Multi-Factor ETF (PSC) и Invesco S&P SmallCap Value with Momentum ETF (XSVM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PSC и XSVM


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PSC
Principal U.S. Small Cap Multi-Factor ETF
0.17%13.41%12.38%18.51%-15.91%32.56%13.30%18.99%-11.35%15.93%
XSVM
Invesco S&P SmallCap Value with Momentum ETF
6.63%7.47%2.30%20.20%-13.63%56.36%5.08%30.01%-12.33%3.62%

Доходность по периодам

С начала года, PSC показывает доходность 0.17%, что значительно ниже, чем у XSVM с доходностью 6.63%.


PSC

1 день
0.88%
1 месяц
-4.60%
С начала года
0.17%
6 месяцев
2.11%
1 год
19.58%
3 года*
13.84%
5 лет*
6.67%
10 лет*

XSVM

1 день
0.60%
1 месяц
-2.33%
С начала года
6.63%
6 месяцев
8.31%
1 год
22.91%
3 года*
12.18%
5 лет*
6.23%
10 лет*
12.22%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Principal U.S. Small Cap Multi-Factor ETF

Invesco S&P SmallCap Value with Momentum ETF

Сравнение комиссий PSC и XSVM

PSC берет комиссию в 0.38%, что меньше комиссии XSVM в 0.39%.


Доходность на риск

PSC vs. XSVM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

PSC
Ранг доходности на риск PSC: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSC: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSC: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSC: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSC: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSC: 5656
Ранг коэф-та Мартина

XSVM
Ранг доходности на риск XSVM: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XSVM: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XSVM: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XSVM: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XSVM: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XSVM: 5656
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PSC c XSVM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Principal U.S. Small Cap Multi-Factor ETF (PSC) и Invesco S&P SmallCap Value with Momentum ETF (XSVM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


PSCXSVMDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.88

1.03

-0.15

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.36

1.57

-0.21

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

1.21

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.58

1.75

-0.17

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.83

5.69

+0.14

PSC vs. XSVM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PSC на текущий момент составляет 0.88, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XSVM равному 1.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PSC и XSVM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


PSCXSVMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

1.03

-0.15

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.32

0.27

+0.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.49

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

0.35

+0.10

Корреляция

Корреляция между PSC и XSVM составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов PSC и XSVM

Дивидендная доходность PSC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.66%, что меньше доходности XSVM в 1.99%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PSC
Principal U.S. Small Cap Multi-Factor ETF
0.66%0.67%0.75%0.73%1.92%1.45%1.25%1.47%1.30%0.95%0.35%0.00%
XSVM
Invesco S&P SmallCap Value with Momentum ETF
1.99%2.29%1.69%1.31%1.79%1.23%1.21%1.22%2.54%1.90%2.29%2.68%

Просадки

Сравнение просадок PSC и XSVM

Максимальная просадка PSC за все время составила -46.69%, что меньше максимальной просадки XSVM в -62.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSC и XSVM.


Загрузка...

Показатели просадок


PSCXSVMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-46.69%

-62.57%

+15.88%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.63%

-13.35%

+0.72%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.86%

-26.21%

+0.35%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-49.02%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.44%

-5.23%

-1.21%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.40%

-11.65%

+3.25%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.42%

4.11%

-0.69%

Волатильность

Сравнение волатильности PSC и XSVM

Principal U.S. Small Cap Multi-Factor ETF (PSC) имеет более высокую волатильность в 6.79% по сравнению с Invesco S&P SmallCap Value with Momentum ETF (XSVM) с волатильностью 5.34%. Это указывает на то, что PSC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XSVM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


PSCXSVMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.79%

5.34%

+1.45%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.20%

13.20%

+1.00%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.46%

22.34%

+0.12%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.06%

22.98%

-1.92%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.39%

25.07%

-1.68%