Сравнение PSC с XSMO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Principal U.S. Small Cap Multi-Factor ETF (PSC) и Invesco S&P SmallCap Momentum ETF (XSMO).
PSC и XSMO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PSC - это пассивный фонд от Principal, который отслеживает доходность Nasdaq US Small Cap Select Leaders TR Index. Фонд был запущен 21 сент. 2016 г.. XSMO - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P SmallCap 600 Index. Фонд был запущен 3 мар. 2005 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности PSC и XSMO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PSC и XSMO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PSC Principal U.S. Small Cap Multi-Factor ETF | 0.17% | 13.41% | 12.38% | 18.51% | -15.91% | 32.56% | 13.30% | 18.99% | -11.35% | 15.93% |
XSMO Invesco S&P SmallCap Momentum ETF | 7.05% | 9.80% | 17.45% | 21.55% | -15.44% | 19.24% | 21.96% | 28.65% | -3.44% | 23.95% |
Доходность по периодам
С начала года, PSC показывает доходность 0.17%, что значительно ниже, чем у XSMO с доходностью 7.05%.
PSC
- 1 день
- 0.88%
- 1 месяц
- -4.60%
- С начала года
- 0.17%
- 6 месяцев
- 2.11%
- 1 год
- 19.58%
- 3 года*
- 13.84%
- 5 лет*
- 6.67%
- 10 лет*
- —
XSMO
- 1 день
- 1.24%
- 1 месяц
- -4.33%
- С начала года
- 7.05%
- 6 месяцев
- 4.97%
- 1 год
- 23.58%
- 3 года*
- 19.37%
- 5 лет*
- 8.69%
- 10 лет*
- 13.73%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PSC и XSMO
PSC берет комиссию в 0.38%, что меньше комиссии XSMO в 0.39%.
Доходность на риск
PSC vs. XSMO — Ранг доходности на риск
PSC
XSMO
Сравнение PSC c XSMO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Principal U.S. Small Cap Multi-Factor ETF (PSC) и Invesco S&P SmallCap Momentum ETF (XSMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PSC | XSMO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.88 | 1.07 | -0.20 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.36 | 1.59 | -0.23 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.21 | -0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.58 | 1.75 | -0.17 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.83 | 7.23 | -1.40 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PSC | XSMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.88 | 1.07 | -0.20 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.32 | 0.38 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.57 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.44 | 0.36 | +0.08 |
Корреляция
Корреляция между PSC и XSMO составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PSC и XSMO
Дивидендная доходность PSC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.66%, что больше доходности XSMO в 0.60%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PSC Principal U.S. Small Cap Multi-Factor ETF | 0.66% | 0.67% | 0.75% | 0.73% | 1.92% | 1.45% | 1.25% | 1.47% | 1.30% | 0.95% | 0.35% | 0.00% |
XSMO Invesco S&P SmallCap Momentum ETF | 0.60% | 0.75% | 0.63% | 0.96% | 1.19% | 0.30% | 0.82% | 0.69% | 0.66% | 0.27% | 0.30% | 0.35% |
Просадки
Сравнение просадок PSC и XSMO
Максимальная просадка PSC за все время составила -46.69%, что меньше максимальной просадки XSMO в -58.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSC и XSMO.
Загрузка...
Показатели просадок
| PSC | XSMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -46.69% | -58.06% | +11.37% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.63% | -13.42% | +0.79% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.86% | -29.62% | +3.76% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -39.39% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.44% | -4.59% | -1.85% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.40% | -11.21% | +2.81% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.42% | 3.24% | +0.18% |
Волатильность
Сравнение волатильности PSC и XSMO
Текущая волатильность для Principal U.S. Small Cap Multi-Factor ETF (PSC) составляет 6.79%, в то время как у Invesco S&P SmallCap Momentum ETF (XSMO) волатильность равна 7.71%. Это указывает на то, что PSC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XSMO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PSC | XSMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.79% | 7.71% | -0.92% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.20% | 13.63% | +0.57% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.46% | 22.11% | +0.35% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.06% | 22.87% | -1.81% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.39% | 24.05% | -0.66% |