PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PSC с VBR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PSC с VBR

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

PSC (Principal U.S. Small Cap Multi-Factor ETF) and VBR (Vanguard Small-Cap Value ETF) are both exchange-traded funds - PSC is a Small Cap Blend Equities fund tracking the Nasdaq US Small Cap Select Leaders TR Index, while VBR is a Small Cap Value Equities fund tracking the CRSP US Small Cap Value Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, PSC returned 8.37%/yr vs 8.12%/yr for VBR. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. PSC charges 0.38%/yr vs 0.05%/yr for VBR.

Доходность

Сравнение доходности PSC и VBR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Principal U.S. Small Cap Multi-Factor ETF (PSC) и Vanguard Small-Cap Value ETF (VBR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PSC показывает доходность 15.47%, что значительно выше, чем у VBR с доходностью 12.51%.

PSC

1 день
1.43%
1 месяц
3.20%
С начала года
15.47%
6 месяцев
14.46%
1 год
29.75%
3 года*
19.44%
5 лет*
8.37%
10 лет*
—

VBR

1 день
0.76%
1 месяц
2.07%
С начала года
12.51%
6 месяцев
12.70%
1 год
27.37%
3 года*
17.22%
5 лет*
8.12%
10 лет*
10.49%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PSC и VBR

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PSC
Principal U.S. Small Cap Multi-Factor ETF		15.47%13.41%12.38%18.51%-15.91%32.56%13.30%18.99%-11.35%15.93%
VBR
Vanguard Small-Cap Value ETF		12.51%9.09%12.40%16.00%-9.38%28.08%5.90%22.78%-12.28%11.81%

Correlation

The correlation between PSC and VBR is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.92

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.94

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 сент. 2016 г.

0.85

The correlation between PSC and VBR has been stable across timeframes, ranging from 0.85 to 0.94 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов PSC и VBR

Секторы
PSC
VBR

Технологии

20.3%
10.6%

Промышленность

17.7%
18.1%

Финансовые услуги

16.5%
17.6%

Здравоохранение

15.3%
7.9%

Потребительский циклический сектор

8.1%
12.4%

Энергетика

6.0%
5.2%

Недвижимость

4.6%
10.1%

Сырьевые материалы

4.2%
6.3%

Коммунальные услуги

2.9%
4.8%

Потребительский защитный сектор

2.3%
4.0%

Коммуникационные услуги

2.2%
2.5%

Технологии

PSC
20.3%
VBR
10.6%

Промышленность

PSC
17.7%
VBR
18.1%

Финансовые услуги

PSC
16.5%
VBR
17.6%

Здравоохранение

PSC
15.3%
VBR
7.9%

Потребительский циклический сектор

PSC
8.1%
VBR
12.4%

Энергетика

PSC
6.0%
VBR
5.2%

Недвижимость

PSC
4.6%
VBR
10.1%

Сырьевые материалы

PSC
4.2%
VBR
6.3%

Коммунальные услуги

PSC
2.9%
VBR
4.8%

Потребительский защитный сектор

PSC
2.3%
VBR
4.0%

Коммуникационные услуги

PSC
2.2%
VBR
2.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Principal U.S. Small Cap Multi-Factor ETF

Vanguard Small-Cap Value ETF

Часто сравнивают с PSC:
PSC с IJRPSC с VBKPSC с VBPSC с QQQPSC с VIOVPSC с VOOPSC с STLG
Часто сравнивают с VBR:
VBR с AVUVVBR с VBVBR с VBKVBR с VOOVBR с VTIVBR с VIOVVBR с VSIAX

Доходность на риск

PSC vs. VBR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PSC
Ранг доходности на риск PSC: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSC: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSC: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSC: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSC: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSC: 6060
Ранг коэф-та Мартина
VBR
Ранг доходности на риск VBR: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VBR: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VBR: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VBR: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VBR: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VBR: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PSC c VBR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Principal U.S. Small Cap Multi-Factor ETF (PSC) и Vanguard Small-Cap Value ETF (VBR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PSCVBRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.60
1.82

-0.22

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.31
2.66

-0.35

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

1.32

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.00

3.11

-0.10

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.46

10.96

-0.49

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PSC vs. VBR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PSC на текущий момент составляет 1.60, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VBR равному 1.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PSC и VBR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PSCVBRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.60

1.82

-0.22

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.40

0.41

-0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.48

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.51

0.42

+0.09

Просадки

Сравнение просадок PSC и VBR

Максимальная просадка PSC за все время составила -46.69%, что меньше максимальной просадки VBR в -61.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSC и VBR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PSCVBRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-46.69%

-61.98%

+15.29%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.95%

-8.85%

-1.10%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.49%

-24.19%

+0.70%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.86%

-24.19%

-1.67%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-45.28%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.27%

-8.27%

0.00%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.85%

2.50%

+0.35%

Волатильность

Сравнение волатильности PSC и VBR

Principal U.S. Small Cap Multi-Factor ETF (PSC) имеет более высокую волатильность в 4.74% по сравнению с Vanguard Small-Cap Value ETF (VBR) с волатильностью 3.89%. Это указывает на то, что PSC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VBR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PSCVBRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.74%

3.89%

+0.85%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.83%

10.47%

+2.36%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.67%

15.14%

+3.53%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.00%

19.77%

+1.23%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.30%

21.73%

+1.57%

Сравнение комиссий PSC и VBR

PSC берет комиссию в 0.38%, что несколько больше комиссии VBR в 0.05%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PSC и VBR

Дивидендная доходность PSC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.58%, что меньше доходности VBR в 1.75%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PSC
Principal U.S. Small Cap Multi-Factor ETF		0.58%0.67%0.75%0.73%1.92%1.45%1.25%1.47%1.30%0.95%0.35%0.00%
VBR
Vanguard Small-Cap Value ETF		1.75%1.95%1.98%2.12%2.03%1.75%1.68%2.06%2.35%1.79%1.77%1.99%

Часто задаваемые вопросы

PSC and VBR have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PSC has higher volatility (4.74%) compared to VBR (3.89%). In terms of maximum drawdown, PSC dropped -46.69% vs VBR's -61.98%.

On 5-year performance, PSC leads with 8.37% vs 8.12% for VBR. On fees, VBR is cheaper at 0.05% per year. On volatility, VBR has been the lower-risk option at 3.89%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, PSC has performed better with a 8.37% return vs 8.12%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VBR is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.38% for PSC.

VBR has the higher dividend yield at 1.75%, compared with 0.58% for PSC.

PSC is categorized as Small Cap Blend Equities, while VBR is Small Cap Value Equities. PSC tracks Nasdaq US Small Cap Select Leaders TR Index, while VBR tracks CRSP US Small Cap Value Index. They also come from different issuers: Principal and Vanguard. Their fees differ too: 0.38% for PSC and 0.05% for VBR.

VBR currently has the higher Sharpe Ratio (1.82 vs 1.60), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PSC и VBR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор