PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение PSC с SPSM
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности PSC и SPSM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Principal U.S. Small Cap Multi-Factor ETF (PSC) и SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF (SPSM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PSC и SPSM


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PSC
Principal U.S. Small Cap Multi-Factor ETF
0.17%13.41%12.38%18.51%-15.91%32.56%13.30%18.99%-11.35%15.93%
SPSM
SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF
4.17%6.11%8.55%16.11%-16.12%26.67%11.69%25.85%-11.17%15.44%

Доходность по периодам

С начала года, PSC показывает доходность 0.17%, что значительно ниже, чем у SPSM с доходностью 4.17%.


PSC

1 день
0.88%
1 месяц
-4.60%
С начала года
0.17%
6 месяцев
2.11%
1 год
19.58%
3 года*
13.84%
5 лет*
6.67%
10 лет*

SPSM

1 день
0.66%
1 месяц
-4.08%
С начала года
4.17%
6 месяцев
5.65%
1 год
20.97%
3 года*
10.75%
5 лет*
4.29%
10 лет*
10.12%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Principal U.S. Small Cap Multi-Factor ETF

SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF

Сравнение комиссий PSC и SPSM

PSC берет комиссию в 0.38%, что несколько больше комиссии SPSM в 0.05%.


Доходность на риск

PSC vs. SPSM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

PSC
Ранг доходности на риск PSC: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSC: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSC: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSC: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSC: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSC: 5656
Ранг коэф-та Мартина

SPSM
Ранг доходности на риск SPSM: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPSM: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPSM: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPSM: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPSM: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPSM: 5656
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PSC c SPSM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Principal U.S. Small Cap Multi-Factor ETF (PSC) и SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF (SPSM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


PSCSPSMDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.88

0.93

-0.06

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.36

1.44

-0.07

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

1.19

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.58

1.44

+0.14

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.83

5.80

+0.03

PSC vs. SPSM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PSC на текущий момент составляет 0.88, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPSM равному 0.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PSC и SPSM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


PSCSPSMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

0.93

-0.06

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.32

0.20

+0.12

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.44

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

0.42

+0.03

Корреляция

Корреляция между PSC и SPSM составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов PSC и SPSM

Дивидендная доходность PSC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.66%, что меньше доходности SPSM в 1.58%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PSC
Principal U.S. Small Cap Multi-Factor ETF
0.66%0.67%0.75%0.73%1.92%1.45%1.25%1.47%1.30%0.95%0.35%0.00%
SPSM
SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF
1.58%1.62%1.85%1.61%1.38%1.40%1.34%1.58%1.82%1.51%1.49%2.37%

Просадки

Сравнение просадок PSC и SPSM

Максимальная просадка PSC за все время составила -46.69%, что больше максимальной просадки SPSM в -42.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSC и SPSM.


Загрузка...

Показатели просадок


PSCSPSMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-46.69%

-42.89%

-3.80%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.63%

-14.82%

+2.19%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.86%

-27.94%

+2.08%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.89%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.44%

-5.18%

-1.26%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.40%

-8.02%

-0.38%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.42%

3.68%

-0.26%

Волатильность

Сравнение волатильности PSC и SPSM

Principal U.S. Small Cap Multi-Factor ETF (PSC) имеет более высокую волатильность в 6.79% по сравнению с SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF (SPSM) с волатильностью 6.26%. Это указывает на то, что PSC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPSM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


PSCSPSMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.79%

6.26%

+0.53%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.20%

12.95%

+1.25%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.46%

22.56%

-0.10%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.06%

21.54%

-0.48%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.39%

22.97%

+0.42%