PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PSC с SMLF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PSC с SMLF

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

PSC (Principal U.S. Small Cap Multi-Factor ETF) and SMLF (iShares MSCI USA Small-Cap Multifactor ETF) are both Small Cap Blend Equities funds - PSC tracks the Nasdaq US Small Cap Select Leaders TR Index while SMLF tracks the MSCI USA Small Cap Diversified Multi-Factor. Both are passively managed. Over the past 5 years, PSC returned 8.37%/yr vs 11.12%/yr for SMLF. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. PSC charges 0.38%/yr vs 0.30%/yr for SMLF.

Доходность

Сравнение доходности PSC и SMLF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Principal U.S. Small Cap Multi-Factor ETF (PSC) и iShares MSCI USA Small-Cap Multifactor ETF (SMLF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: PSC показывает доходность 15.47%, а SMLF немного выше – 15.68%.

PSC

1 день
1.43%
1 месяц
3.20%
С начала года
15.47%
6 месяцев
14.46%
1 год
29.75%
3 года*
19.44%
5 лет*
8.37%
10 лет*
—

SMLF

1 день
1.06%
1 месяц
3.71%
С начала года
15.68%
6 месяцев
14.69%
1 год
32.59%
3 года*
20.72%
5 лет*
11.12%
10 лет*
12.34%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PSC и SMLF

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PSC
Principal U.S. Small Cap Multi-Factor ETF		15.47%13.41%12.38%18.51%-15.91%32.56%13.30%18.99%-11.35%15.93%
SMLF
iShares MSCI USA Small-Cap Multifactor ETF		15.68%12.30%16.33%19.99%-12.19%26.53%8.38%21.56%-8.42%12.70%

Correlation

The correlation between PSC and SMLF is 0.95 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.95

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.96

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.96

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 сент. 2016 г.

0.86

The correlation between PSC and SMLF has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.96 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов PSC и SMLF

Секторы
PSC
SMLF

Технологии

20.3%
16.6%

Промышленность

17.7%
19.8%

Финансовые услуги

16.5%
15.0%

Здравоохранение

15.3%
12.7%

Потребительский циклический сектор

8.1%
11.8%

Энергетика

6.0%
4.8%

Недвижимость

4.6%
5.7%

Сырьевые материалы

4.2%
4.6%

Коммунальные услуги

2.9%
2.2%

Потребительский защитный сектор

2.3%
3.7%

Коммуникационные услуги

2.2%
3.2%

Технологии

PSC
20.3%
SMLF
16.6%

Промышленность

PSC
17.7%
SMLF
19.8%

Финансовые услуги

PSC
16.5%
SMLF
15.0%

Здравоохранение

PSC
15.3%
SMLF
12.7%

Потребительский циклический сектор

PSC
8.1%
SMLF
11.8%

Энергетика

PSC
6.0%
SMLF
4.8%

Недвижимость

PSC
4.6%
SMLF
5.7%

Сырьевые материалы

PSC
4.2%
SMLF
4.6%

Коммунальные услуги

PSC
2.9%
SMLF
2.2%

Потребительский защитный сектор

PSC
2.3%
SMLF
3.7%

Коммуникационные услуги

PSC
2.2%
SMLF
3.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Principal U.S. Small Cap Multi-Factor ETF

iShares MSCI USA Small-Cap Multifactor ETF

Часто сравнивают с PSC:
PSC с IJRPSC с VBKPSC с VBPSC с QQQPSC с VIOVPSC с VOOPSC с STLG
Часто сравнивают с SMLF:
SMLF с FSMDSMLF с SMLVSMLF с IWMSMLF с SMMVSMLF с VBRSMLF с GSSCSMLF с FZIPX

Доходность на риск

PSC vs. SMLF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PSC
Ранг доходности на риск PSC: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSC: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSC: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSC: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSC: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSC: 6060
Ранг коэф-та Мартина
SMLF
Ранг доходности на риск SMLF: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SMLF: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMLF: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMLF: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMLF: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMLF: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PSC c SMLF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Principal U.S. Small Cap Multi-Factor ETF (PSC) и iShares MSCI USA Small-Cap Multifactor ETF (SMLF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PSCSMLFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.60
1.91

-0.30

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.31
2.67

-0.36

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

1.32

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.00

3.76

-0.75

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.46

12.91

-2.44

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PSC vs. SMLF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PSC на текущий момент составляет 1.60, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SMLF равному 1.91. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PSC и SMLF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PSCSMLFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.60

1.91

-0.30

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.40

0.53

-0.13

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.57

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.51

0.54

-0.03

Просадки

Сравнение просадок PSC и SMLF

Максимальная просадка PSC за все время составила -46.69%, что больше максимальной просадки SMLF в -41.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSC и SMLF.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PSCSMLFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-46.69%

-41.89%

-4.80%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.95%

-8.71%

-1.24%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.49%

-26.28%

+2.79%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.86%

-26.28%

+0.42%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-41.89%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.27%

-6.60%

-1.67%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.85%

2.53%

+0.32%

Волатильность

Сравнение волатильности PSC и SMLF

Principal U.S. Small Cap Multi-Factor ETF (PSC) и iShares MSCI USA Small-Cap Multifactor ETF (SMLF) имеют волатильность 4.74% и 4.72% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PSCSMLFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.74%

4.72%

+0.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.83%

12.34%

+0.49%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.67%

17.18%

+1.49%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.00%

21.09%

-0.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.30%

21.78%

+1.52%

Сравнение комиссий PSC и SMLF

PSC берет комиссию в 0.38%, что несколько больше комиссии SMLF в 0.30%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PSC и SMLF

Дивидендная доходность PSC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.58%, что меньше доходности SMLF в 1.02%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PSC
Principal U.S. Small Cap Multi-Factor ETF		0.58%0.67%0.75%0.73%1.92%1.45%1.25%1.47%1.30%0.95%0.35%0.00%
SMLF
iShares MSCI USA Small-Cap Multifactor ETF		1.02%1.14%1.33%1.13%1.23%1.07%1.33%1.39%1.17%0.93%0.78%0.79%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.95, PSC and SMLF move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

PSC has higher volatility (4.74%) compared to SMLF (4.72%). In terms of maximum drawdown, PSC dropped -46.69% vs SMLF's -41.89%.

On 5-year performance, SMLF leads with 11.12% vs 8.37% for PSC. On fees, SMLF is cheaper at 0.30% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, SMLF has performed better with a 11.12% return vs 8.37%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SMLF is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.38% for PSC.

SMLF has the higher dividend yield at 1.02%, compared with 0.58% for PSC.

PSC tracks Nasdaq US Small Cap Select Leaders TR Index, while SMLF tracks MSCI USA Small Cap Diversified Multi-Factor. They also come from different issuers: Principal and iShares. Their fees differ too: 0.38% for PSC and 0.30% for SMLF.

SMLF currently has the higher Sharpe Ratio (1.91 vs 1.60), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PSC и SMLF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор