PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение PSC с SMDV
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности PSC и SMDV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Principal U.S. Small Cap Multi-Factor ETF (PSC) и ProShares Russell 2000 Dividend Growers ETF (SMDV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PSC и SMDV


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PSC
Principal U.S. Small Cap Multi-Factor ETF
0.17%13.41%12.38%18.51%-15.91%32.56%13.30%18.99%-11.35%15.93%
SMDV
ProShares Russell 2000 Dividend Growers ETF
5.41%0.26%7.03%8.99%-5.90%18.98%-4.74%17.23%-0.58%4.63%

Доходность по периодам

С начала года, PSC показывает доходность 0.17%, что значительно ниже, чем у SMDV с доходностью 5.41%.


PSC

1 день
0.88%
1 месяц
-4.60%
С начала года
0.17%
6 месяцев
2.11%
1 год
19.58%
3 года*
13.84%
5 лет*
6.67%
10 лет*

SMDV

1 день
0.73%
1 месяц
-3.74%
С начала года
5.41%
6 месяцев
5.80%
1 год
8.17%
3 года*
7.24%
5 лет*
3.74%
10 лет*
7.16%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Principal U.S. Small Cap Multi-Factor ETF

ProShares Russell 2000 Dividend Growers ETF

Сравнение комиссий PSC и SMDV

PSC берет комиссию в 0.38%, что меньше комиссии SMDV в 0.40%.


Доходность на риск

PSC vs. SMDV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

PSC
Ранг доходности на риск PSC: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSC: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSC: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSC: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSC: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSC: 5656
Ранг коэф-та Мартина

SMDV
Ранг доходности на риск SMDV: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SMDV: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMDV: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMDV: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMDV: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMDV: 2727
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PSC c SMDV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Principal U.S. Small Cap Multi-Factor ETF (PSC) и ProShares Russell 2000 Dividend Growers ETF (SMDV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


PSCSMDVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.88

0.45

+0.43

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.36

0.79

+0.57

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

1.10

+0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.58

0.77

+0.81

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.83

2.24

+3.59

PSC vs. SMDV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PSC на текущий момент составляет 0.88, что выше коэффициента Шарпа SMDV равного 0.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PSC и SMDV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


PSCSMDVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

0.45

+0.43

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.32

0.20

+0.12

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.35

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

0.37

+0.07

Корреляция

Корреляция между PSC и SMDV составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов PSC и SMDV

Дивидендная доходность PSC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.66%, что меньше доходности SMDV в 2.50%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PSC
Principal U.S. Small Cap Multi-Factor ETF
0.66%0.67%0.75%0.73%1.92%1.45%1.25%1.47%1.30%0.95%0.35%0.00%
SMDV
ProShares Russell 2000 Dividend Growers ETF
2.50%2.67%2.68%2.69%2.51%2.02%2.13%2.03%1.97%1.84%1.35%1.81%

Просадки

Сравнение просадок PSC и SMDV

Максимальная просадка PSC за все время составила -46.69%, что больше максимальной просадки SMDV в -34.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSC и SMDV.


Загрузка...

Показатели просадок


PSCSMDVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-46.69%

-34.12%

-12.57%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.63%

-10.94%

-1.69%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.86%

-21.23%

-4.63%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.12%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.44%

-5.79%

-0.65%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.40%

-5.99%

-2.41%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.42%

3.75%

-0.33%

Волатильность

Сравнение волатильности PSC и SMDV

Principal U.S. Small Cap Multi-Factor ETF (PSC) имеет более высокую волатильность в 6.79% по сравнению с ProShares Russell 2000 Dividend Growers ETF (SMDV) с волатильностью 4.34%. Это указывает на то, что PSC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SMDV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


PSCSMDVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.79%

4.34%

+2.45%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.20%

10.68%

+3.52%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.46%

18.25%

+4.21%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.06%

18.71%

+2.35%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.39%

20.71%

+2.68%