PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PSC с ROSC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PSC с ROSC

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

PSC (Principal U.S. Small Cap Multi-Factor ETF) and ROSC (Hartford Multifactor Small Cap ETF) are both Small Cap Blend Equities funds - PSC tracks the Nasdaq US Small Cap Select Leaders TR Index while ROSC tracks the ROSC-US - Hartford Multifactor Small Cap Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, PSC returned 8.81%/yr vs 9.10%/yr for ROSC. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. PSC charges 0.38%/yr vs 0.34%/yr for ROSC.

Доходность

Сравнение доходности PSC и ROSC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Principal U.S. Small Cap Multi-Factor ETF (PSC) и Hartford Multifactor Small Cap ETF (ROSC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: PSC показывает доходность 18.36%, а ROSC немного ниже – 17.76%.

PSC

1 день
0.53%
1 месяц
5.72%
С начала года
18.36%
6 месяцев
15.60%
1 год
30.37%
3 года*
19.67%
5 лет*
8.81%
10 лет*
—

ROSC

1 день
0.95%
1 месяц
4.55%
С начала года
17.76%
6 месяцев
15.56%
1 год
35.08%
3 года*
17.79%
5 лет*
9.10%
10 лет*
11.46%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PSC и ROSC

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PSC
Principal U.S. Small Cap Multi-Factor ETF		18.36%13.41%12.38%18.51%-15.91%32.56%13.30%18.99%-11.35%15.93%
ROSC
Hartford Multifactor Small Cap ETF		17.76%10.18%7.28%18.88%-10.58%31.37%5.27%17.09%-12.38%24.49%

Correlation

The correlation between PSC and ROSC is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.91

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.93

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 сент. 2016 г.

0.84

The correlation between PSC and ROSC has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов PSC и ROSC

Секторы
PSC
ROSC

Технологии

20.3%
13.0%

Финансовые услуги

17.2%
18.4%

Промышленность

16.9%
11.0%

Здравоохранение

15.8%
20.0%

Потребительский циклический сектор

8.2%
14.6%

Энергетика

5.6%
3.2%

Недвижимость

4.5%
5.6%

Сырьевые материалы

4.2%
2.6%

Коммунальные услуги

2.7%
1.9%

Коммуникационные услуги

2.3%
3.5%

Потребительский защитный сектор

2.2%
6.4%

Технологии

PSC
20.3%
ROSC
13.0%

Финансовые услуги

PSC
17.2%
ROSC
18.4%

Промышленность

PSC
16.9%
ROSC
11.0%

Здравоохранение

PSC
15.8%
ROSC
20.0%

Потребительский циклический сектор

PSC
8.2%
ROSC
14.6%

Энергетика

PSC
5.6%
ROSC
3.2%

Недвижимость

PSC
4.5%
ROSC
5.6%

Сырьевые материалы

PSC
4.2%
ROSC
2.6%

Коммунальные услуги

PSC
2.7%
ROSC
1.9%

Коммуникационные услуги

PSC
2.3%
ROSC
3.5%

Потребительский защитный сектор

PSC
2.2%
ROSC
6.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Principal U.S. Small Cap Multi-Factor ETF

Hartford Multifactor Small Cap ETF

Часто сравнивают с PSC:
PSC с IJRPSC с VBKPSC с VBPSC с VIOVPSC с QQQPSC с STLGPSC с VOO
Часто сравнивают с ROSC:
ROSC с JEPIROSC с SPMOROSC с AVUVROSC с SQLVROSC с VBRROSC с SMLVROSC с CALF

Доходность на риск

PSC vs. ROSC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PSC
Ранг доходности на риск PSC: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSC: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSC: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSC: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSC: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSC: 6666
Ранг коэф-та Мартина
ROSC
Ранг доходности на риск ROSC: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ROSC: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ROSC: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ROSC: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ROSC: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ROSC: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PSC c ROSC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Principal U.S. Small Cap Multi-Factor ETF (PSC) и Hartford Multifactor Small Cap ETF (ROSC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

PSCROSCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.61
2.28

-0.66

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.32
3.31

-0.99

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

1.40

-0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.07

4.55

-1.48

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.70

14.84

-4.13

PSC vs. ROSC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PSC на текущий момент составляет 1.61, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ROSC равному 2.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PSC и ROSC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок PSC и ROSC

Максимальная просадка PSC за все время составила -46.69%, что больше максимальной просадки ROSC в -43.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSC и ROSC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PSCROSCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-46.69%

-43.13%

-3.56%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.95%

-7.75%

-2.20%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.49%

-23.74%

+0.25%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.86%

-23.74%

-2.12%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-43.13%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.06%

0.00%

-0.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.23%

-7.18%

-1.05%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.85%

2.37%

+0.48%

Волатильность

Сравнение волатильности PSC и ROSC

Principal U.S. Small Cap Multi-Factor ETF (PSC) имеет более высокую волатильность в 5.35% по сравнению с Hartford Multifactor Small Cap ETF (ROSC) с волатильностью 3.60%. Это указывает на то, что PSC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ROSC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PSCROSCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.35%

3.60%

+1.75%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.31%

10.43%

+2.88%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.95%

15.49%

+3.46%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.01%

19.29%

+1.72%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.28%

20.24%

+3.04%

Сравнение комиссий PSC и ROSC

PSC берет комиссию в 0.38%, что несколько больше комиссии ROSC в 0.34%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PSC и ROSC

Дивидендная доходность PSC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.56%, что меньше доходности ROSC в 1.77%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PSC
Principal U.S. Small Cap Multi-Factor ETF		0.56%0.67%0.75%0.73%1.92%1.45%1.25%1.47%1.30%0.95%0.35%0.00%
ROSC
Hartford Multifactor Small Cap ETF		1.40%2.08%2.00%2.01%1.51%2.13%1.75%3.05%2.86%2.13%2.20%2.48%

Часто задаваемые вопросы

PSC and ROSC have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PSC has higher volatility (5.35%) compared to ROSC (3.60%). In terms of maximum drawdown, PSC dropped -46.69% vs ROSC's -43.13%.

On 5-year performance, ROSC leads with 9.10% vs 8.81% for PSC. On fees, ROSC is cheaper at 0.34% per year. On volatility, ROSC has been the lower-risk option at 3.60%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, ROSC has performed better with a 9.10% return vs 8.81%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ROSC is cheaper with a 0.34% expense ratio, compared with 0.38% for PSC.

ROSC has the higher dividend yield at 1.77%, compared with 0.56% for PSC.

PSC tracks Nasdaq US Small Cap Select Leaders TR Index, while ROSC tracks ROSC-US - Hartford Multifactor Small Cap Index. They also come from different issuers: Principal and Hartford. Their fees differ too: 0.38% for PSC and 0.34% for ROSC.

ROSC currently has the higher Sharpe Ratio (2.28 vs 1.61), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PSC и ROSC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор