Сравнение PSC с PY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Principal U.S. Small Cap Multi-Factor ETF (PSC) и Principal Value ETF (PY).
PSC и PY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PSC - это пассивный фонд от Principal, который отслеживает доходность Nasdaq US Small Cap Select Leaders TR Index. Фонд был запущен 21 сент. 2016 г.. PY - это активно управляемый фонд от Principal. Фонд был запущен 21 мар. 2016 г..
Доходность
Сравнение доходности PSC и PY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PSC и PY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PSC Principal U.S. Small Cap Multi-Factor ETF | 0.17% | 13.41% | 12.38% | 18.51% | -15.91% | 32.56% | 13.30% | 18.99% | -11.35% | 15.93% |
PY Principal Value ETF | -1.28% | 7.74% | 16.79% | 9.11% | -5.10% | 34.83% | 2.71% | 26.87% | -13.34% | 18.87% |
Доходность по периодам
С начала года, PSC показывает доходность 0.17%, что значительно выше, чем у PY с доходностью -1.28%.
PSC
- 1 день
- 0.88%
- 1 месяц
- -4.60%
- С начала года
- 0.17%
- 6 месяцев
- 2.11%
- 1 год
- 19.58%
- 3 года*
- 13.84%
- 5 лет*
- 6.67%
- 10 лет*
- —
PY
- 1 день
- 0.07%
- 1 месяц
- -4.06%
- С начала года
- -1.28%
- 6 месяцев
- -0.47%
- 1 год
- 7.14%
- 3 года*
- 11.05%
- 5 лет*
- 7.69%
- 10 лет*
- 10.39%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PSC и PY
PSC берет комиссию в 0.38%, что несколько больше комиссии PY в 0.15%.
Доходность на риск
PSC vs. PY — Ранг доходности на риск
PSC
PY
Сравнение PSC c PY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Principal U.S. Small Cap Multi-Factor ETF (PSC) и Principal Value ETF (PY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PSC | PY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.88 | 0.42 | +0.46 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.36 | 0.70 | +0.66 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.11 | +0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.58 | 0.55 | +1.03 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.83 | 2.37 | +3.46 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PSC | PY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.88 | 0.42 | +0.46 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.32 | 0.49 | -0.17 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.52 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.44 | 0.51 | -0.07 |
Корреляция
Корреляция между PSC и PY составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PSC и PY
Дивидендная доходность PSC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.66%, что меньше доходности PY в 2.25%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PSC Principal U.S. Small Cap Multi-Factor ETF | 0.66% | 0.67% | 0.75% | 0.73% | 1.92% | 1.45% | 1.25% | 1.47% | 1.30% | 0.95% | 0.35% |
PY Principal Value ETF | 2.25% | 2.14% | 2.22% | 2.68% | 3.02% | 2.83% | 2.95% | 2.25% | 2.34% | 1.68% | 1.85% |
Просадки
Сравнение просадок PSC и PY
Максимальная просадка PSC за все время составила -46.69%, примерно равная максимальной просадке PY в -45.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSC и PY.
Загрузка...
Показатели просадок
| PSC | PY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -46.69% | -45.44% | -1.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.63% | -13.27% | +0.64% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.86% | -17.84% | -8.02% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -45.44% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.44% | -4.48% | -1.96% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.40% | -5.12% | -3.28% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.42% | 3.09% | +0.33% |
Волатильность
Сравнение волатильности PSC и PY
Principal U.S. Small Cap Multi-Factor ETF (PSC) имеет более высокую волатильность в 6.79% по сравнению с Principal Value ETF (PY) с волатильностью 3.50%. Это указывает на то, что PSC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PSC | PY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.79% | 3.50% | +3.29% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.20% | 7.98% | +6.22% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.46% | 17.15% | +5.31% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.06% | 15.89% | +5.17% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.39% | 20.09% | +3.30% |