PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PSC с LCAP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PSC с LCAP

Последнее обновление 21 июн. 2026 г.

PSC (Principal U.S. Small Cap Multi-Factor ETF) and LCAP (Principal Capital Appreciation Select ETF) are both exchange-traded funds - PSC is a Small Cap Blend Equities fund tracking the Nasdaq US Small Cap Select Leaders TR Index, while LCAP is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by Principal. PSC is passively managed, while LCAP is actively managed. Over the past year, PSC returned 32.70% vs 27.51% for LCAP. A 0.77 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PSC charges 0.38%/yr vs 0.29%/yr for LCAP.

Доходность

Сравнение доходности PSC и LCAP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Principal U.S. Small Cap Multi-Factor ETF (PSC) и Principal Capital Appreciation Select ETF (LCAP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PSC показывает доходность 17.82%, что значительно выше, чем у LCAP с доходностью 11.85%.

PSC

1 день
1.61%
1 месяц
6.17%
С начала года
17.82%
6 месяцев
15.75%
1 год
32.70%
3 года*
18.63%
5 лет*
9.67%
10 лет*
—

LCAP

1 день
1.10%
1 месяц
0.98%
С начала года
11.85%
6 месяцев
12.03%
1 год
27.51%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PSC и LCAP

2026 (YTD)2025
PSC
Principal U.S. Small Cap Multi-Factor ETF		17.82%16.60%
LCAP
Principal Capital Appreciation Select ETF		11.85%17.53%

Correlation

The correlation between PSC and LCAP is 0.73, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.73

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 мар. 2025 г.

0.77

The correlation between PSC and LCAP has been stable across timeframes, ranging from 0.73 to 0.77 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Principal U.S. Small Cap Multi-Factor ETF

Principal Capital Appreciation Select ETF

Часто сравнивают с PSC:
PSC с IJRPSC с VBKPSC с VBPSC с QQQPSC с VIOVPSC с VOOPSC с STLG
Часто сравнивают с LCAP:
LCAP с BYRELCAP с IGLCAP с PREFLCAP с PYLCAP с PQDILCAP с PSETLCAP с TEXN

Доходность на риск

PSC vs. LCAP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PSC
Ранг доходности на риск PSC: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSC: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSC: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSC: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSC: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSC: 6565
Ранг коэф-та Мартина
LCAP
Ранг доходности на риск LCAP: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LCAP: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LCAP: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LCAP: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LCAP: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LCAP: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PSC c LCAP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Principal U.S. Small Cap Multi-Factor ETF (PSC) и Principal Capital Appreciation Select ETF (LCAP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

PSCLCAPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.72
2.04

-0.32

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.45
2.85

-0.40

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.36

-0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.27

2.91

+0.36

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.42

11.63

-0.21

PSC vs. LCAP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PSC на текущий момент составляет 1.72, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа LCAP равному 2.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PSC и LCAP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок PSC и LCAP

Максимальная просадка PSC за все время составила -46.69%, что больше максимальной просадки LCAP в -11.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSC и LCAP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PSCLCAPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-46.69%

-11.78%

-34.91%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.95%

-9.32%

-0.63%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.49%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.86%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-1.02%

+1.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.24%

-1.68%

-6.56%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.85%

2.33%

+0.52%

Волатильность

Сравнение волатильности PSC и LCAP

Principal U.S. Small Cap Multi-Factor ETF (PSC) имеет более высокую волатильность в 5.71% по сравнению с Principal Capital Appreciation Select ETF (LCAP) с волатильностью 4.61%. Это указывает на то, что PSC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LCAP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PSCLCAPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.71%

4.61%

+1.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.36%

10.83%

+2.53%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.95%

13.30%

+5.65%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.03%

16.98%

+4.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.29%

16.98%

+6.31%

Сравнение комиссий PSC и LCAP

PSC берет комиссию в 0.38%, что несколько больше комиссии LCAP в 0.29%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PSC и LCAP

Дивидендная доходность PSC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.57%, что больше доходности LCAP в 0.10%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
LCAP
Principal Capital Appreciation Select ETF		0.10%0.11%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PSC
Principal U.S. Small Cap Multi-Factor ETF		0.57%0.67%0.75%0.73%1.92%1.45%1.25%1.47%1.30%0.95%0.35%

Часто задаваемые вопросы

PSC and LCAP have a correlation of 0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PSC has higher volatility (5.71%) compared to LCAP (4.61%). In terms of maximum drawdown, PSC dropped -46.69% vs LCAP's -11.78%.

On 1-year performance, PSC leads with 32.70% vs 27.51% for LCAP. On fees, LCAP is cheaper at 0.29% per year. On volatility, LCAP has been the lower-risk option at 4.61%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, PSC has performed better with a 32.70% return vs 27.51%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

LCAP is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.38% for PSC.

PSC has the higher dividend yield at 0.57%, compared with 0.10% for LCAP.

PSC is categorized as Small Cap Blend Equities, while LCAP is Large Cap Blend Equities. Their fees differ too: 0.38% for PSC and 0.29% for LCAP.

LCAP currently has the higher Sharpe Ratio (2.04 vs 1.72), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PSC и LCAP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор