PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PSC с HSMV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PSC с HSMV

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

PSC (Principal U.S. Small Cap Multi-Factor ETF) and HSMV (First Trust Horizon Managed Volatility Small/Mid ETF) are both Small Cap Blend Equities funds. PSC is passively managed, while HSMV is actively managed. Over the past 5 years, PSC returned 8.06%/yr vs 3.69%/yr for HSMV. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. PSC charges 0.38%/yr vs 0.80%/yr for HSMV.

Доходность

Сравнение доходности PSC и HSMV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Principal U.S. Small Cap Multi-Factor ETF (PSC) и First Trust Horizon Managed Volatility Small/Mid ETF (HSMV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PSC показывает доходность 13.84%, что значительно выше, чем у HSMV с доходностью 3.11%.

PSC

1 день
-0.94%
1 месяц
3.79%
С начала года
13.84%
6 месяцев
13.56%
1 год
27.15%
3 года*
18.36%
5 лет*
8.06%
10 лет*
—

HSMV

1 день
-0.50%
1 месяц
-2.09%
С начала года
3.11%
6 месяцев
3.06%
1 год
4.19%
3 года*
8.36%
5 лет*
3.69%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PSC и HSMV

2026 (YTD)202520242023202220212020
PSC
Principal U.S. Small Cap Multi-Factor ETF		13.84%13.41%12.38%18.51%-15.91%32.56%69.07%
HSMV
First Trust Horizon Managed Volatility Small/Mid ETF		3.11%1.57%13.17%5.01%-9.44%23.72%34.70%

Correlation

The correlation between PSC and HSMV is 0.60, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.61

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.79

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.84

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 апр. 2020 г.

0.85

Over the past year, the correlation between PSC and HSMV has dropped to 0.60 - well below their long-term average of 0.85, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов PSC и HSMV

Секторы
PSC
HSMV

Технологии

20.3%
1.7%

Промышленность

17.7%
15.0%

Финансовые услуги

16.5%
16.6%

Здравоохранение

15.3%
4.9%

Потребительский циклический сектор

8.1%
7.8%

Энергетика

6.0%
2.8%

Недвижимость

4.6%
23.8%

Сырьевые материалы

4.2%
5.4%

Коммунальные услуги

2.9%
11.9%

Потребительский защитный сектор

2.3%
7.9%

Коммуникационные услуги

2.2%
2.3%

Технологии

PSC
20.3%
HSMV
1.7%

Промышленность

PSC
17.7%
HSMV
15.0%

Финансовые услуги

PSC
16.5%
HSMV
16.6%

Здравоохранение

PSC
15.3%
HSMV
4.9%

Потребительский циклический сектор

PSC
8.1%
HSMV
7.8%

Энергетика

PSC
6.0%
HSMV
2.8%

Недвижимость

PSC
4.6%
HSMV
23.8%

Сырьевые материалы

PSC
4.2%
HSMV
5.4%

Коммунальные услуги

PSC
2.9%
HSMV
11.9%

Потребительский защитный сектор

PSC
2.3%
HSMV
7.9%

Коммуникационные услуги

PSC
2.2%
HSMV
2.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Principal U.S. Small Cap Multi-Factor ETF

First Trust Horizon Managed Volatility Small/Mid ETF

Часто сравнивают с PSC:
PSC с IJRPSC с VBKPSC с VBPSC с QQQPSC с VIOVPSC с VOOPSC с STLG
Часто сравнивают с HSMV:
HSMV с VOOHSMV с SPYHSMV с SELVHSMV с BBSCHSMV с SFLOHSMV с VIOOHSMV с VTWO

Доходность на риск

PSC vs. HSMV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PSC
Ранг доходности на риск PSC: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSC: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSC: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSC: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSC: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSC: 5555
Ранг коэф-та Мартина
HSMV
Ранг доходности на риск HSMV: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HSMV: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HSMV: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HSMV: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HSMV: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HSMV: 1717
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PSC c HSMV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Principal U.S. Small Cap Multi-Factor ETF (PSC) и First Trust Horizon Managed Volatility Small/Mid ETF (HSMV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PSCHSMVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.46
0.41

+1.06

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.14
0.68

+1.46

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

1.07

+0.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.74

0.54

+2.20

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.55

1.62

+7.93

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PSC vs. HSMV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PSC на текущий момент составляет 1.46, что выше коэффициента Шарпа HSMV равного 0.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PSC и HSMV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PSCHSMVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.46

0.41

+1.06

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.39

0.25

+0.14

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.50

0.67

-0.17

Просадки

Сравнение просадок PSC и HSMV

Максимальная просадка PSC за все время составила -46.69%, что больше максимальной просадки HSMV в -19.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSC и HSMV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PSCHSMVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-46.69%

-19.16%

-27.53%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.95%

-7.83%

-2.12%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.49%

-15.45%

-8.04%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.86%

-19.16%

-6.70%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.94%

-4.36%

+3.42%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.28%

-5.62%

-2.66%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.85%

2.59%

+0.26%

Волатильность

Сравнение волатильности PSC и HSMV

Principal U.S. Small Cap Multi-Factor ETF (PSC) имеет более высокую волатильность в 4.93% по сравнению с First Trust Horizon Managed Volatility Small/Mid ETF (HSMV) с волатильностью 2.85%. Это указывает на то, что PSC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HSMV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PSCHSMVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.93%

2.85%

+2.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.77%

7.28%

+5.49%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.65%

10.37%

+8.28%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.99%

15.00%

+5.99%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.30%

16.06%

+7.24%

Сравнение комиссий PSC и HSMV

PSC берет комиссию в 0.38%, что меньше комиссии HSMV в 0.80%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PSC и HSMV

Дивидендная доходность PSC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.58%, что меньше доходности HSMV в 2.00%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
HSMV
First Trust Horizon Managed Volatility Small/Mid ETF		2.00%2.01%1.43%1.43%1.26%0.76%0.80%0.00%0.00%0.00%0.00%
PSC
Principal U.S. Small Cap Multi-Factor ETF		0.58%0.67%0.75%0.73%1.92%1.45%1.25%1.47%1.30%0.95%0.35%

Часто задаваемые вопросы

PSC and HSMV have a correlation of 0.60, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PSC has higher volatility (4.93%) compared to HSMV (2.85%). In terms of maximum drawdown, PSC dropped -46.69% vs HSMV's -19.16%.

On 5-year performance, PSC leads with 8.06% vs 3.69% for HSMV. On fees, PSC is cheaper at 0.38% per year. On volatility, HSMV has been the lower-risk option at 2.85%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, PSC has performed better with a 8.06% return vs 3.69%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

PSC is cheaper with a 0.38% expense ratio, compared with 0.80% for HSMV.

HSMV has the higher dividend yield at 2.00%, compared with 0.58% for PSC.

They also come from different issuers: Principal and First Trust. Their fees differ too: 0.38% for PSC and 0.80% for HSMV.

PSC currently has the higher Sharpe Ratio (1.46 vs 0.41), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PSC и HSMV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор