Сравнение PSC с HSMV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Principal U.S. Small Cap Multi-Factor ETF (PSC) и First Trust Horizon Managed Volatility Small/Mid ETF (HSMV).
PSC и HSMV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PSC - это пассивный фонд от Principal, который отслеживает доходность Nasdaq US Small Cap Select Leaders TR Index. Фонд был запущен 21 сент. 2016 г.. HSMV - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 6 апр. 2020 г..
Доходность
Сравнение доходности PSC и HSMV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PSC и HSMV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
PSC Principal U.S. Small Cap Multi-Factor ETF | 0.17% | 13.41% | 12.38% | 18.51% | -15.91% | 32.56% | 69.07% |
HSMV First Trust Horizon Managed Volatility Small/Mid ETF | 2.29% | 1.57% | 13.17% | 5.01% | -9.44% | 23.72% | 34.70% |
Доходность по периодам
С начала года, PSC показывает доходность 0.17%, что значительно ниже, чем у HSMV с доходностью 2.29%.
PSC
- 1 день
- 0.88%
- 1 месяц
- -4.60%
- С начала года
- 0.17%
- 6 месяцев
- 2.11%
- 1 год
- 19.58%
- 3 года*
- 13.84%
- 5 лет*
- 6.67%
- 10 лет*
- —
HSMV
- 1 день
- 0.49%
- 1 месяц
- -5.13%
- С начала года
- 2.29%
- 6 месяцев
- 1.33%
- 1 год
- 2.59%
- 3 года*
- 7.38%
- 5 лет*
- 4.29%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PSC и HSMV
PSC берет комиссию в 0.38%, что меньше комиссии HSMV в 0.80%.
Доходность на риск
PSC vs. HSMV — Ранг доходности на риск
PSC
HSMV
Сравнение PSC c HSMV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Principal U.S. Small Cap Multi-Factor ETF (PSC) и First Trust Horizon Managed Volatility Small/Mid ETF (HSMV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PSC | HSMV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.88 | 0.19 | +0.68 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.36 | 0.37 | +0.99 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.05 | +0.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.58 | 0.28 | +1.30 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.83 | 1.03 | +4.80 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PSC | HSMV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.88 | 0.19 | +0.68 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.32 | 0.29 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.44 | 0.68 | -0.24 |
Корреляция
Корреляция между PSC и HSMV составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PSC и HSMV
Дивидендная доходность PSC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.66%, что меньше доходности HSMV в 2.02%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PSC Principal U.S. Small Cap Multi-Factor ETF | 0.66% | 0.67% | 0.75% | 0.73% | 1.92% | 1.45% | 1.25% | 1.47% | 1.30% | 0.95% | 0.35% |
HSMV First Trust Horizon Managed Volatility Small/Mid ETF | 2.02% | 2.01% | 1.43% | 1.43% | 1.26% | 0.76% | 0.80% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок PSC и HSMV
Максимальная просадка PSC за все время составила -46.69%, что больше максимальной просадки HSMV в -19.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSC и HSMV.
Загрузка...
Показатели просадок
| PSC | HSMV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -46.69% | -19.16% | -27.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.63% | -10.57% | -2.06% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.86% | -19.16% | -6.70% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.44% | -5.13% | -1.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.40% | -5.71% | -2.69% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.42% | 2.91% | +0.51% |
Волатильность
Сравнение волатильности PSC и HSMV
Principal U.S. Small Cap Multi-Factor ETF (PSC) имеет более высокую волатильность в 6.79% по сравнению с First Trust Horizon Managed Volatility Small/Mid ETF (HSMV) с волатильностью 3.58%. Это указывает на то, что PSC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HSMV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PSC | HSMV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.79% | 3.58% | +3.21% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.20% | 7.14% | +7.06% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.46% | 13.62% | +8.84% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.06% | 15.01% | +6.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.39% | 16.18% | +7.21% |