PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PSC с GRPM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PSC с GRPM

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

PSC (Principal U.S. Small Cap Multi-Factor ETF) and GRPM (Invesco S&P MidCap 400® GARP ETF) are both exchange-traded funds - PSC is a Small Cap Blend Equities fund tracking the Nasdaq US Small Cap Select Leaders TR Index, while GRPM is a Mid Cap Blend Equities fund tracking the S&P MidCap 400® GARP Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, PSC returned 8.81%/yr vs 7.69%/yr for GRPM. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. PSC charges 0.38%/yr vs 0.35%/yr for GRPM.

Доходность

Сравнение доходности PSC и GRPM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Principal U.S. Small Cap Multi-Factor ETF (PSC) и Invesco S&P MidCap 400® GARP ETF (GRPM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PSC показывает доходность 18.36%, что значительно выше, чем у GRPM с доходностью 6.71%.

PSC

1 день
0.53%
1 месяц
5.72%
С начала года
18.36%
6 месяцев
15.60%
1 год
30.37%
3 года*
19.67%
5 лет*
8.81%
10 лет*
—

GRPM

1 день
0.54%
1 месяц
0.81%
С начала года
6.71%
6 месяцев
4.94%
1 год
19.10%
3 года*
14.69%
5 лет*
7.69%
10 лет*
11.29%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PSC и GRPM

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PSC
Principal U.S. Small Cap Multi-Factor ETF		18.36%13.41%12.38%18.51%-15.91%32.56%13.30%18.99%-11.35%15.93%
GRPM
Invesco S&P MidCap 400® GARP ETF		6.71%7.81%15.67%18.79%-11.63%26.35%15.60%23.05%-12.45%13.05%

Correlation

The correlation between PSC and GRPM is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.89

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.92

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 сент. 2016 г.

0.84

The correlation between PSC and GRPM has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов PSC и GRPM

Секторы
PSC
GRPM

Технологии

20.3%
16.9%

Финансовые услуги

17.2%
29.7%

Промышленность

16.9%
10.8%

Здравоохранение

15.8%
12.2%

Потребительский циклический сектор

8.2%
11.3%

Энергетика

5.6%
13.4%

Недвижимость

4.5%

-

Сырьевые материалы

4.2%

-

Коммунальные услуги

2.7%

-

Коммуникационные услуги

2.3%

-

Потребительский защитный сектор

2.2%
5.7%

Технологии

PSC
20.3%
GRPM
16.9%

Финансовые услуги

PSC
17.2%
GRPM
29.7%

Промышленность

PSC
16.9%
GRPM
10.8%

Здравоохранение

PSC
15.8%
GRPM
12.2%

Потребительский циклический сектор

PSC
8.2%
GRPM
11.3%

Энергетика

PSC
5.6%
GRPM
13.4%

Недвижимость

PSC
4.5%
GRPM

-

Сырьевые материалы

PSC
4.2%
GRPM

-

Коммунальные услуги

PSC
2.7%
GRPM

-

Коммуникационные услуги

PSC
2.3%
GRPM

-

Потребительский защитный сектор

PSC
2.2%
GRPM
5.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Principal U.S. Small Cap Multi-Factor ETF

Invesco S&P MidCap 400® GARP ETF

Часто сравнивают с PSC:
PSC с IJRPSC с VBKPSC с VBPSC с VIOVPSC с QQQPSC с STLGPSC с VOO
Часто сравнивают с GRPM:
GRPM с XMHQGRPM с VOGRPM с AVUVGRPM с FDVLXGRPM с GRPZGRPM с AAPLGRPM с EUSA

Доходность на риск

PSC vs. GRPM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PSC
Ранг доходности на риск PSC: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSC: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSC: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSC: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSC: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSC: 6666
Ранг коэф-та Мартина
GRPM
Ранг доходности на риск GRPM: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GRPM: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GRPM: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GRPM: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GRPM: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GRPM: 4848
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PSC c GRPM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Principal U.S. Small Cap Multi-Factor ETF (PSC) и Invesco S&P MidCap 400® GARP ETF (GRPM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

PSCGRPMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.61
1.19

+0.42

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.32
1.78

+0.54

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

1.21

+0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.07

2.52

+0.55

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.70

7.36

+3.34

PSC vs. GRPM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PSC на текущий момент составляет 1.61, что выше коэффициента Шарпа GRPM равного 1.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PSC и GRPM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок PSC и GRPM

Максимальная просадка PSC за все время составила -46.69%, что больше максимальной просадки GRPM в -43.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSC и GRPM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PSCGRPMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-46.69%

-43.12%

-3.57%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.95%

-7.62%

-2.33%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.49%

-28.09%

+4.60%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.86%

-28.09%

+2.23%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-43.12%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.06%

-1.97%

+1.91%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.23%

-5.69%

-2.54%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.85%

2.60%

+0.25%

Волатильность

Сравнение волатильности PSC и GRPM

Principal U.S. Small Cap Multi-Factor ETF (PSC) имеет более высокую волатильность в 5.35% по сравнению с Invesco S&P MidCap 400® GARP ETF (GRPM) с волатильностью 3.70%. Это указывает на то, что PSC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GRPM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PSCGRPMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.35%

3.70%

+1.65%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.31%

10.37%

+2.94%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.95%

16.15%

+2.80%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.01%

20.88%

+0.13%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.28%

22.22%

+1.06%

Сравнение комиссий PSC и GRPM

PSC берет комиссию в 0.38%, что несколько больше комиссии GRPM в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PSC и GRPM

Дивидендная доходность PSC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.56%, что меньше доходности GRPM в 0.74%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GRPM
Invesco S&P MidCap 400® GARP ETF		0.74%1.19%0.95%0.96%1.28%0.92%1.16%1.25%1.50%1.14%1.00%1.43%
PSC
Principal U.S. Small Cap Multi-Factor ETF		0.56%0.67%0.75%0.73%1.92%1.45%1.25%1.47%1.30%0.95%0.35%0.00%

Часто задаваемые вопросы

PSC and GRPM have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PSC has higher volatility (5.35%) compared to GRPM (3.70%). In terms of maximum drawdown, PSC dropped -46.69% vs GRPM's -43.12%.

On 5-year performance, PSC leads with 8.81% vs 7.69% for GRPM. On fees, GRPM is cheaper at 0.35% per year. On volatility, GRPM has been the lower-risk option at 3.70%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, PSC has performed better with a 8.81% return vs 7.69%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

GRPM is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.38% for PSC.

GRPM has the higher dividend yield at 0.74%, compared with 0.56% for PSC.

PSC is categorized as Small Cap Blend Equities, while GRPM is Mid Cap Blend Equities. PSC tracks Nasdaq US Small Cap Select Leaders TR Index, while GRPM tracks S&P MidCap 400® GARP Index. They also come from different issuers: Principal and Invesco. Their fees differ too: 0.38% for PSC and 0.35% for GRPM.

PSC currently has the higher Sharpe Ratio (1.61 vs 1.19), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PSC и GRPM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор