Сравнение PSBMX с SWSSX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Principal SmallCap Fund (PSBMX) и Schwab Small-Cap Index Fund-Select Shares (SWSSX).
PSBMX управляется Principal. Фонд был запущен 6 дек. 2000 г.. SWSSX - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Russell 2000 Index. Фонд был запущен 19 мая 1997 г..
Доходность
Сравнение доходности PSBMX и SWSSX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PSBMX и SWSSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PSBMX Principal SmallCap Fund | -1.27% | 14.58% | 8.53% | 15.11% | -20.51% | 19.21% | 21.44% | 26.97% | -11.42% | 12.35% |
SWSSX Schwab Small-Cap Index Fund-Select Shares | 0.90% | 12.88% | 11.57% | 17.07% | -20.43% | 14.77% | 20.12% | 25.63% | -11.19% | 14.76% |
Доходность по периодам
С начала года, PSBMX показывает доходность -1.27%, что значительно ниже, чем у SWSSX с доходностью 0.90%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции PSBMX имеют среднегодовую доходность 9.43%, а акции SWSSX немного впереди с 9.87%.
PSBMX
- 1 день
- 4.18%
- 1 месяц
- -6.05%
- С начала года
- -1.27%
- 6 месяцев
- 2.56%
- 1 год
- 23.60%
- 3 года*
- 10.14%
- 5 лет*
- 3.16%
- 10 лет*
- 9.43%
SWSSX
- 1 день
- 3.48%
- 1 месяц
- -5.84%
- С начала года
- 0.90%
- 6 месяцев
- 2.87%
- 1 год
- 25.74%
- 3 года*
- 13.11%
- 5 лет*
- 3.50%
- 10 лет*
- 9.87%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PSBMX и SWSSX
PSBMX берет комиссию в 1.31%, что несколько больше комиссии SWSSX в 0.04%.
Доходность на риск
PSBMX vs. SWSSX — Ранг доходности на риск
PSBMX
SWSSX
Сравнение PSBMX c SWSSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Principal SmallCap Fund (PSBMX) и Schwab Small-Cap Index Fund-Select Shares (SWSSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PSBMX | SWSSX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.04 | 1.11 | -0.07 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.56 | 1.66 | -0.10 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.21 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.44 | 1.81 | -0.37 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.80 | 6.78 | -0.98 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PSBMX | SWSSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.04 | 1.11 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.14 | 0.16 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.42 | 0.41 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.37 | 0.34 | +0.03 |
Корреляция
Корреляция между PSBMX и SWSSX составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PSBMX и SWSSX
Дивидендная доходность PSBMX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.66%, что больше доходности SWSSX в 1.28%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PSBMX Principal SmallCap Fund | 5.66% | 5.58% | 3.66% | 2.91% | 0.00% | 7.82% | 2.28% | 5.83% | 16.72% | 8.65% | 2.29% | 3.80% |
SWSSX Schwab Small-Cap Index Fund-Select Shares | 1.28% | 1.29% | 1.66% | 1.49% | 1.32% | 8.88% | 2.55% | 6.12% | 10.45% | 5.22% | 4.10% | 6.92% |
Просадки
Сравнение просадок PSBMX и SWSSX
Максимальная просадка PSBMX за все время составила -60.15%, примерно равная максимальной просадке SWSSX в -60.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSBMX и SWSSX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PSBMX | SWSSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.15% | -60.34% | +0.19% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.35% | -13.90% | -0.45% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.32% | -31.93% | +0.61% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.04% | -41.81% | -0.23% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.43% | -7.91% | -0.52% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.85% | -10.78% | -0.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.56% | 3.71% | -0.15% |
Волатильность
Сравнение волатильности PSBMX и SWSSX
Principal SmallCap Fund (PSBMX) имеет более высокую волатильность в 8.19% по сравнению с Schwab Small-Cap Index Fund-Select Shares (SWSSX) с волатильностью 7.53%. Это указывает на то, что PSBMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SWSSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PSBMX | SWSSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.19% | 7.53% | +0.66% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.86% | 14.53% | -0.67% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.06% | 23.31% | -0.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.05% | 22.62% | -0.57% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.33% | 24.05% | -1.72% |