Сравнение PSBMX с SEIM
PSBMX (Principal SmallCap Fund) and SEIM (SEI Enhanced US Large Cap Momentum Factor ETF) are both funds - PSBMX is a Small Cap Blend Equities fund managed by Principal, while SEIM is a Momentum fund actively managed by SEI. Over the past 3 years, PSBMX returned 15.64%/yr vs 29.06%/yr for SEIM. A 0.80 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PSBMX charges 1.31%/yr vs 0.15%/yr for SEIM.
Доходность
Сравнение доходности PSBMX и SEIM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PSBMX показывает доходность 15.01%, что значительно ниже, чем у SEIM с доходностью 18.33%.
PSBMX
- 1 день
- -1.06%
- 1 месяц
- 3.87%
- С начала года
- 15.01%
- 6 месяцев
- 12.36%
- 1 год
- 32.09%
- 3 года*
- 15.64%
- 5 лет*
- 5.38%
- 10 лет*
- 10.96%
SEIM
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 2.95%
- С начала года
- 18.33%
- 6 месяцев
- 16.17%
- 1 год
- 33.03%
- 3 года*
- 29.06%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PSBMX и SEIM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
PSBMX Principal SmallCap Fund | 15.01% | 14.58% | 8.53% | 15.11% | -3.00% |
SEIM SEI Enhanced US Large Cap Momentum Factor ETF | 18.33% | 20.20% | 39.12% | 16.25% | -5.62% |
Correlation
The correlation between PSBMX and SEIM is 0.76, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.76 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.75 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 мая 2022 г. | 0.80 |
The correlation between PSBMX and SEIM has been stable across timeframes, ranging from 0.75 to 0.80 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PSBMX vs. SEIM — Ранг доходности на риск
PSBMX
SEIM
Сравнение PSBMX c SEIM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Principal SmallCap Fund (PSBMX) и SEI Enhanced US Large Cap Momentum Factor ETF (SEIM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PSBMX | SEIM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.03 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.03 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.34 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.81 | 3.30 | -0.48 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.04 | 14.07 | -3.04 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PSBMX и SEIM
Максимальная просадка PSBMX за все время составила -60.15%, что больше максимальной просадки SEIM в -22.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSBMX и SEIM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PSBMX | SEIM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.15% | -22.17% | -37.98% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.10% | -10.07% | -2.03% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -25.13% | -22.17% | -2.96% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.32% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.04% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.06% | -2.24% | +1.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.76% | -3.96% | -6.80% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.08% | 2.35% | +0.73% |
Волатильность
Сравнение волатильности PSBMX и SEIM
Текущая волатильность для Principal SmallCap Fund (PSBMX) составляет 5.60%, в то время как у SEI Enhanced US Large Cap Momentum Factor ETF (SEIM) волатильность равна 7.15%. Это указывает на то, что PSBMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SEIM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PSBMX | SEIM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.60% | 7.15% | -1.55% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.96% | 14.39% | -0.43% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.10% | 17.41% | +0.69% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.09% | 19.08% | +3.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.39% | 19.08% | +3.31% |
Сравнение комиссий PSBMX и SEIM
PSBMX берет комиссию в 1.31%, что несколько больше комиссии SEIM в 0.15%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PSBMX и SEIM
Дивидендная доходность PSBMX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.85%, что больше доходности SEIM в 0.52%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PSBMX Principal SmallCap Fund | 4.85% | 5.58% | 3.66% | 2.91% | 0.00% | 7.82% | 2.28% | 5.83% | 16.72% | 8.65% | 2.29% | 3.80% |
SEIM SEI Enhanced US Large Cap Momentum Factor ETF | 0.52% | 0.56% | 0.48% | 0.89% | 1.01% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
PSBMX and SEIM have a correlation of 0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SEIM has higher volatility (7.15%) compared to PSBMX (5.60%). In terms of maximum drawdown, PSBMX dropped -60.15% vs SEIM's -22.17%.
SEIM currently has the higher Sharpe Ratio (1.91 vs 1.88), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PSBMX и SEIM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор