Сравнение PSBMX с SEIM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Principal SmallCap Fund (PSBMX) и SEI Enhanced US Large Cap Momentum Factor ETF (SEIM).
PSBMX управляется Principal. Фонд был запущен 6 дек. 2000 г.. SEIM - это активно управляемый фонд от SEI. Фонд был запущен 16 мая 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности PSBMX и SEIM
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PSBMX и SEIM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
PSBMX Principal SmallCap Fund | -0.40% | 14.58% | 8.53% | 15.11% | 0.84% |
SEIM SEI Enhanced US Large Cap Momentum Factor ETF | 0.89% | 20.20% | 39.12% | 16.25% | -2.39% |
Доходность по периодам
С начала года, PSBMX показывает доходность -0.40%, что значительно ниже, чем у SEIM с доходностью 0.89%.
PSBMX
- 1 день
- 0.88%
- 1 месяц
- -3.21%
- С начала года
- -0.40%
- 6 месяцев
- 3.13%
- 1 год
- 22.11%
- 3 года*
- 10.46%
- 5 лет*
- 3.34%
- 10 лет*
- 9.52%
SEIM
- 1 день
- 0.26%
- 1 месяц
- -1.88%
- С начала года
- 0.89%
- 6 месяцев
- 3.03%
- 1 год
- 27.17%
- 3 года*
- 22.86%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PSBMX и SEIM
PSBMX берет комиссию в 1.31%, что несколько больше комиссии SEIM в 0.15%.
Доходность на риск
PSBMX vs. SEIM — Ранг доходности на риск
PSBMX
SEIM
Сравнение PSBMX c SEIM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Principal SmallCap Fund (PSBMX) и SEI Enhanced US Large Cap Momentum Factor ETF (SEIM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PSBMX | SEIM | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.08 | 1.26 | -0.18 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.60 | 1.82 | -0.22 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.27 | -0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.68 | 2.22 | -0.54 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.71 | 9.54 | -2.82 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PSBMX | SEIM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.08 | 1.26 | -0.18 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.15 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.43 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.37 | 0.97 | -0.60 |
Корреляция
Корреляция между PSBMX и SEIM составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PSBMX и SEIM
Дивидендная доходность PSBMX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.61%, что больше доходности SEIM в 0.55%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PSBMX Principal SmallCap Fund | 5.61% | 5.58% | 3.66% | 2.91% | 0.00% | 7.82% | 2.28% | 5.83% | 16.72% | 8.65% | 2.29% | 3.80% |
SEIM SEI Enhanced US Large Cap Momentum Factor ETF | 0.55% | 0.56% | 0.48% | 0.89% | 1.01% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок PSBMX и SEIM
Максимальная просадка PSBMX за все время составила -60.15%, что больше максимальной просадки SEIM в -22.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSBMX и SEIM.
Загрузка...
Показатели просадок
| PSBMX | SEIM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.15% | -22.17% | -37.98% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.10% | -10.07% | -2.03% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.32% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.04% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.62% | -4.67% | -2.95% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.84% | -4.13% | -6.71% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.59% | 3.00% | +0.59% |
Волатильность
Сравнение волатильности PSBMX и SEIM
Principal SmallCap Fund (PSBMX) имеет более высокую волатильность в 8.05% по сравнению с SEI Enhanced US Large Cap Momentum Factor ETF (SEIM) с волатильностью 7.39%. Это указывает на то, что PSBMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SEIM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PSBMX | SEIM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.05% | 7.39% | +0.66% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.89% | 13.43% | +0.46% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.07% | 21.61% | +1.46% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.05% | 18.93% | +3.12% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.32% | 18.93% | +3.39% |