PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NEWT с NI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение NEWT с NI

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

NEWT (Newtek Business Services Corp.) and NI (NiSource Inc.) are both stocks. NEWT operates in Asset Management (Financial Services), while NI operates in Utilities - Regulated Gas (Utilities). Over the past 10 years, NEWT returned 11.36%/yr vs 9.97%/yr for NI. At a 0.11 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности NEWT и NI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Newtek Business Services Corp. (NEWT) и NiSource Inc. (NI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NEWT показывает доходность 31.04%, что значительно выше, чем у NI с доходностью 16.00%. За последние 10 лет акции NEWT превзошли акции NI по среднегодовой доходности: 11.36% против 9.97% соответственно.

NEWT

1 день
2.20%
1 месяц
5.53%
С начала года
31.04%
6 месяцев
28.99%
1 год
43.56%
3 года*
3.52%
5 лет*
-8.67%
10 лет*
11.36%

NI

1 день
0.38%
1 месяц
0.02%
С начала года
16.00%
6 месяцев
15.66%
1 год
23.55%
3 года*
24.52%
5 лет*
17.56%
10 лет*
9.97%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NEWT и NI

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NEWT
Newtek Business Services Corp.		31.04%-4.90%-1.56%-10.65%-32.96%55.76%-1.80%42.85%3.21%27.51%
NI
NiSource Inc.		16.00%16.81%43.48%0.48%2.67%24.75%-14.87%13.03%1.92%19.28%

Correlation

The correlation between NEWT and NI is 0.12, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.12

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.26

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.24

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.20

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 сент. 2000 г.

0.11

The correlation between NEWT and NI shifts across timeframes, from 0.11 (all time) to 0.26 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

NEWT:

$449.71M

NI:

$22.99B

EPS

NEWT:

$2.39

NI:

$2.02

Коэффициент P/E

NEWT:

6.04

NI:

23.63

Коэффициент PEG

NEWT:

7.07

NI:

2.08

Коэффициент P/S

NEWT:

1.18

NI:

3.33

Коэффициент P/B

NEWT:

1.26

NI:

2.38

Общая выручка (12 мес.)

NEWT:

$331.88M

NI:

$6.82B

Валовая прибыль (12 мес.)

NEWT:

$233.96M

NI:

$4.28B

EBITDA (12 мес.)

NEWT:

$130.57M

NI:

$2.73B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Newtek Business Services Corp.

NiSource Inc.

Часто сравнивают с NEWT:
NEWT с PSANEWT с CSWCNEWT с GECCNEWT с BCSFNEWT с MAINNEWT с ARCCNEWT с SCHD
Часто сравнивают с NI:
NI с ETRNI с EVRGNI с AQN.TONI с ETNI с XLUNI с SCHDNI с ARCC

Доходность на риск

NEWT vs. NI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NEWT
Ранг доходности на риск NEWT: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NEWT: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NEWT: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NEWT: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NEWT: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NEWT: 7474
Ранг коэф-та Мартина
NI
Ранг доходности на риск NI: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NI: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NI: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NI: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NI: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NI: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NEWT c NI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Newtek Business Services Corp. (NEWT) и NiSource Inc. (NI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

NEWTNIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.24
1.33

-0.09

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.75
1.77

-0.03

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.22

1.22

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.60

2.59

-0.99

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.05

7.52

-3.48

NEWT vs. NI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NEWT на текущий момент составляет 1.24, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа NI равному 1.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NEWT и NI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок NEWT и NI

Максимальная просадка NEWT за все время составила -97.33%, что больше максимальной просадки NI в -65.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NEWT и NI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NEWTNIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-97.33%

-65.73%

-31.60%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-27.35%

-9.14%

-18.21%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-45.77%

-17.73%

-28.04%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-64.04%

-24.76%

-39.28%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-65.66%

-30.95%

-34.71%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-42.85%

-0.97%

-41.88%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-51.64%

-12.97%

-38.67%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.80%

3.14%

+7.66%

Волатильность

Сравнение волатильности NEWT и NI

Newtek Business Services Corp. (NEWT) имеет более высокую волатильность в 11.27% по сравнению с NiSource Inc. (NI) с волатильностью 5.62%. Это указывает на то, что NEWT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NEWTNIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.27%

5.62%

+5.65%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

28.12%

12.23%

+15.89%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

35.17%

17.90%

+17.27%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

40.96%

20.01%

+20.95%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

39.25%

23.17%

+16.08%

Дивиденды

Сравнение дивидендов NEWT и NI

Дивидендная доходность NEWT за последние двенадцать месяцев составляет около 6.58%, что больше доходности NI в 2.43%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
NEWT
Newtek Business Services Corp.		6.58%6.70%5.95%5.22%17.54%11.40%10.41%9.49%10.32%8.87%12.14%28.28%
NI
NiSource Inc.		2.43%2.68%2.88%3.77%3.43%3.19%3.66%2.87%3.08%2.73%2.89%145.67%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей NEWT и NI

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Newtek Business Services Corp. и NiSource Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00500.00M1.00B1.50B2.00B20222023202420252026
73.29M
2.36B
(NEWT) Общая выручка
(NI) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности NEWT и NI

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Newtek Business Services Corp. и NiSource Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
40.0%50.0%60.0%70.0%80.0%90.0%20222023202420252026
81.9%
79.3%
Активы портфеля
NEWT - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Newtek Business Services Corp. сообщила о валовой прибыли в 59.99M при выручке в 73.29M, что соответствует валовой рентабельности в 81.9%.

NI - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NiSource Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.87B при выручке в 2.36B, что соответствует валовой рентабельности в 79.3%.

NEWT - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Newtek Business Services Corp. сообщила об операционной прибыли в 46.10M при выручке в 73.29M, что соответствует операционной рентабельности 62.9%.

NI - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NiSource Inc. сообщила об операционной прибыли в 819.20M при выручке в 2.36B, что соответствует операционной рентабельности 34.7%.

NEWT - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Newtek Business Services Corp. сообщила о чистой прибыли в 13.40M при выручке в 73.29M, что соответствует чистой рентабельности 18.3%.

NI - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NiSource Inc. сообщила о чистой прибыли в 507.10M при выручке в 2.36B, что соответствует чистой рентабельности 21.5%.

Часто задаваемые вопросы

NEWT and NI have a correlation of 0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NEWT has higher volatility (11.27%) compared to NI (5.62%). In terms of maximum drawdown, NEWT dropped -97.33% vs NI's -65.73%.

NI currently has the higher Sharpe Ratio (1.33 vs 1.24), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NEWT и NI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор