Сравнение NEWT с NI
NEWT (Newtek Business Services Corp.) and NI (NiSource Inc.) are both stocks. NEWT operates in Asset Management (Financial Services), while NI operates in Utilities - Regulated Gas (Utilities). Over the past 10 years, NEWT returned 9.77%/yr vs 9.94%/yr for NI. At a 0.11 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности NEWT и NI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NEWT показывает доходность 18.71%, что значительно выше, чем у NI с доходностью 11.24%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции NEWT имеют среднегодовую доходность 9.77%, а акции NI немного впереди с 9.94%.
NEWT
- 1 день
- 4.74%
- 1 месяц
- 2.32%
- С начала года
- 18.71%
- 6 месяцев
- 21.87%
- 1 год
- 33.99%
- 3 года*
- 3.35%
- 5 лет*
- -12.34%
- 10 лет*
- 9.77%
NI
- 1 день
- 0.70%
- 1 месяц
- -4.86%
- С начала года
- 11.24%
- 6 месяцев
- 10.89%
- 1 год
- 20.46%
- 3 года*
- 23.52%
- 5 лет*
- 16.22%
- 10 лет*
- 9.94%
Сравнение доходности по годам NEWT и NI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NEWT Newtek Business Services Corp. | 18.71% | -4.90% | -1.56% | -10.65% | -32.96% | 55.76% | -1.80% | 42.85% | 3.21% | 27.51% |
NI NiSource Inc. | 11.24% | 16.81% | 43.48% | 0.48% | 2.67% | 24.75% | -14.87% | 13.03% | 1.92% | 19.28% |
Correlation
The correlation between NEWT and NI is 0.14, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.14 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.26 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.24 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.20 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 сент. 2000 г. | 0.11 |
The correlation between NEWT and NI shifts across timeframes, from 0.11 (all time) to 0.26 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
NEWT:
$412.94M
NI:
$22.05B
NEWT:
$2.39
NI:
$2.02
NEWT:
5.55
NI:
22.66
NEWT:
6.49
NI:
1.99
NEWT:
1.08
NI:
3.19
NEWT:
1.16
NI:
2.28
NEWT:
$331.88M
NI:
$6.82B
NEWT:
$233.96M
NI:
$4.28B
NEWT:
$130.57M
NI:
$2.73B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NEWT vs. NI — Ранг доходности на риск
NEWT
NI
Сравнение NEWT c NI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Newtek Business Services Corp. (NEWT) и NiSource Inc. (NI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NEWT | NI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.19 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.14 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.20 | -0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.25 | 2.25 | -1.00 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.16 | 6.63 | -3.47 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NEWT | NI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.97 | 1.16 | -0.19 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.30 | 0.81 | -1.11 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.25 | 0.43 | -0.18 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.02 | 0.48 | -0.46 |
Просадки
Сравнение просадок NEWT и NI
Максимальная просадка NEWT за все время составила -97.33%, что больше максимальной просадки NI в -65.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NEWT и NI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NEWT | NI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.33% | -65.73% | -31.60% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -27.35% | -9.14% | -18.21% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -45.77% | -17.73% | -28.04% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -65.66% | -24.76% | -40.90% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -65.66% | -30.95% | -34.71% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -48.23% | -5.03% | -43.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -51.66% | -12.92% | -38.74% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.79% | 3.09% | +7.70% |
Волатильность
Сравнение волатильности NEWT и NI
Newtek Business Services Corp. (NEWT) имеет более высокую волатильность в 14.52% по сравнению с NiSource Inc. (NI) с волатильностью 5.60%. Это указывает на то, что NEWT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NEWT | NI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.52% | 5.60% | +8.92% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 28.37% | 12.05% | +16.32% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 35.49% | 17.77% | +17.72% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 41.32% | 20.03% | +21.29% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 39.21% | 23.15% | +16.06% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов NEWT и NI
Дивидендная доходность NEWT за последние двенадцать месяцев составляет около 5.74%, что больше доходности NI в 2.53%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NEWT Newtek Business Services Corp. | 5.74% | 6.70% | 5.95% | 5.22% | 17.54% | 11.40% | 10.41% | 9.49% | 10.32% | 8.87% | 12.14% | 28.28% |
NI NiSource Inc. | 2.53% | 2.68% | 2.88% | 3.77% | 3.43% | 3.19% | 3.66% | 2.87% | 3.08% | 2.73% | 2.89% | 145.67% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей NEWT и NI
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Newtek Business Services Corp. и NiSource Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности NEWT и NI
NEWT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Newtek Business Services Corp. сообщила о валовой прибыли в 59.99M при выручке в 73.29M, что соответствует валовой рентабельности в 81.9%.
NI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NiSource Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.87B при выручке в 2.36B, что соответствует валовой рентабельности в 79.3%.
NEWT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Newtek Business Services Corp. сообщила об операционной прибыли в 46.10M при выручке в 73.29M, что соответствует операционной рентабельности 62.9%.
NI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NiSource Inc. сообщила об операционной прибыли в 819.20M при выручке в 2.36B, что соответствует операционной рентабельности 34.7%.
NEWT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Newtek Business Services Corp. сообщила о чистой прибыли в 13.40M при выручке в 73.29M, что соответствует чистой рентабельности 18.3%.
NI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NiSource Inc. сообщила о чистой прибыли в 507.10M при выручке в 2.36B, что соответствует чистой рентабельности 21.5%.
Часто задаваемые вопросы
NEWT and NI have a correlation of 0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NEWT has higher volatility (14.52%) compared to NI (5.60%). In terms of maximum drawdown, NEWT dropped -97.33% vs NI's -65.73%.
NI currently has the higher Sharpe Ratio (1.16 vs 0.97), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NEWT и NI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор