PortfoliosLab logo
Сравнение NEWT с NI
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между NEWT и NI составляет 0.20 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.2

Доходность

Сравнение доходности NEWT и NI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Newtek Business Services Corp. (NEWT) и NiSource Inc. (NI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%200.00%400.00%600.00%800.00%1,000.00%1,200.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
9.42%
1,059.10%
NEWT
NI

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

NEWT:

0.13

NI:

2.48

Коэф-т Сортино

NEWT:

0.50

NI:

3.01

Коэф-т Омега

NEWT:

1.06

NI:

1.45

Коэф-т Кальмара

NEWT:

0.08

NI:

4.60

Коэф-т Мартина

NEWT:

0.35

NI:

15.22

Индекс Язвы

NEWT:

15.58%

NI:

3.02%

Дневная вол-ть

NEWT:

40.42%

NI:

18.57%

Макс. просадка

NEWT:

-97.33%

NI:

-65.58%

Текущая просадка

NEWT:

-60.51%

NI:

-4.32%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

NEWT:

$295.55M

NI:

$18.67B

EPS

NEWT:

$1.96

NI:

$1.62

Коэффициент P/E

NEWT:

5.53

NI:

24.35

Коэффициент PEG

NEWT:

3.28

NI:

2.19

Коэффициент P/S

NEWT:

0.87

NI:

3.42

Коэффициент P/B

NEWT:

1.07

NI:

2.14

Общая выручка (12 мес.)

NEWT:

$186.00M

NI:

$3.75B

Валовая прибыль (12 мес.)

NEWT:

$166.49M

NI:

$2.01B

EBITDA (12 мес.)

NEWT:

$76.41M

NI:

$1.72B

Доходность по периодам

С начала года, NEWT показывает доходность -13.60%, что значительно ниже, чем у NI с доходностью 8.13%. За последние 10 лет акции NEWT уступали акциям NI по среднегодовой доходности: 6.88% против 12.12% соответственно.


NEWT

С начала года

-13.60%

1 месяц

-10.15%

6 месяцев

-15.61%

1 год

4.90%

5 лет

1.73%

10 лет

6.88%

NI

С начала года

8.13%

1 месяц

-0.75%

6 месяцев

15.02%

1 год

45.95%

5 лет

12.39%

10 лет

12.12%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности NEWT и NI

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

NEWT
Ранг риск-скорректированной доходности NEWT, с текущим значением в 5555
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа NEWT, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NEWT, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NEWT, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NEWT, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NEWT, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Мартина

NI
Ранг риск-скорректированной доходности NI, с текущим значением в 9797
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа NI, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NI, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NI, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NI, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NI, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение NEWT c NI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Newtek Business Services Corp. (NEWT) и NiSource Inc. (NI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа NEWT, с текущим значением в 0.13, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
NEWT: 0.13
NI: 2.48
Коэффициент Сортино NEWT, с текущим значением в 0.50, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
NEWT: 0.50
NI: 3.01
Коэффициент Омега NEWT, с текущим значением в 1.06, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
NEWT: 1.06
NI: 1.45
Коэффициент Кальмара NEWT, с текущим значением в 0.08, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
NEWT: 0.08
NI: 4.60
Коэффициент Мартина NEWT, с текущим значением в 0.35, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
NEWT: 0.35
NI: 15.22

Показатель коэффициента Шарпа NEWT на текущий момент составляет 0.13, что ниже коэффициента Шарпа NI равного 2.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NEWT и NI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.13
2.48
NEWT
NI

Дивиденды

Сравнение дивидендов NEWT и NI

Дивидендная доходность NEWT за последние двенадцать месяцев составляет около 7.02%, что больше доходности NI в 2.72%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
NEWT
Newtek Business Services Corp.
7.02%5.95%5.22%16.92%11.40%10.42%9.49%10.32%8.87%12.14%28.28%0.00%
NI
NiSource Inc.
2.72%2.88%3.77%3.43%3.19%3.66%2.87%3.08%2.73%2.89%2.64%2.40%

Просадки

Сравнение просадок NEWT и NI

Максимальная просадка NEWT за все время составила -97.33%, что больше максимальной просадки NI в -65.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NEWT и NI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-60.51%
-4.32%
NEWT
NI

Волатильность

Сравнение волатильности NEWT и NI

Newtek Business Services Corp. (NEWT) имеет более высокую волатильность в 18.43% по сравнению с NiSource Inc. (NI) с волатильностью 9.30%. Это указывает на то, что NEWT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
18.43%
9.30%
NEWT
NI

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей NEWT и NI

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Newtek Business Services Corp. и NiSource Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию