PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение NEWT с ARCC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между NEWT и ARCC составляет 0.22 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Сравнение NEWT с ARCC

Последнее обновление 1 июн. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Newtek Business Services Corp. (NEWT) и Ares Capital Corporation (ARCC).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: NEWT или ARCC.

Доходность

Сравнение доходности NEWT и ARCC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Newtek Business Services Corp. (NEWT) и Ares Capital Corporation (ARCC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

NEWT:

-0.35

ARCC:

0.62

Коэф-т Сортино

NEWT:

-0.23

ARCC:

1.01

Коэф-т Омега

NEWT:

0.97

ARCC:

1.15

Коэф-т Кальмара

NEWT:

-0.20

ARCC:

0.70

Коэф-т Мартина

NEWT:

-0.75

ARCC:

2.69

Индекс Язвы

NEWT:

17.75%

ARCC:

4.89%

Дневная вол-ть

NEWT:

39.91%

ARCC:

20.81%

Макс. просадка

NEWT:

-97.33%

ARCC:

-79.40%

Текущая просадка

NEWT:

-60.44%

ARCC:

-5.27%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

NEWT:

$304.02M

ARCC:

$15.31B

EPS

NEWT:

$1.88

ARCC:

$2.05

Коэффициент P/E

NEWT:

5.77

ARCC:

10.76

Коэффициент PEG

NEWT:

3.28

ARCC:

3.95

Коэффициент P/S

NEWT:

0.86

ARCC:

5.07

Коэффициент P/B

NEWT:

1.07

ARCC:

1.12

Общая выручка (12 мес.)

NEWT:

$285.15M

ARCC:

$2.13B

Валовая прибыль (12 мес.)

NEWT:

$176.04M

ARCC:

$2.04B

EBITDA (12 мес.)

NEWT:

$149.63M

ARCC:

$1.83B

Доходность по периодам

С начала года, NEWT показывает доходность -13.44%, что значительно ниже, чем у ARCC с доходностью 3.04%. За последние 10 лет акции NEWT уступали акциям ARCC по среднегодовой доходности: 6.72% против 13.16% соответственно.

NEWT

С начала года

-13.44%

1 месяц

3.04%

6 месяцев

-22.63%

1 год

-15.92%

3 года

-17.34%

5 лет

-0.19%

10 лет

6.72%

ARCC

С начала года

3.04%

1 месяц

8.41%

6 месяцев

4.09%

1 год

11.96%

3 года

15.05%

5 лет

19.17%

10 лет

13.16%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Newtek Business Services Corp.

Ares Capital Corporation

Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности NEWT и ARCC

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
NEWT
Ранг риск-скорректированной доходности NEWT, с текущим значением в 3232
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа NEWT, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NEWT, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NEWT, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NEWT, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NEWT, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Мартина
ARCC
Ранг риск-скорректированной доходности ARCC, с текущим значением в 7272
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ARCC, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARCC, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARCC, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARCC, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARCC, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение NEWT c ARCC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Newtek Business Services Corp. (NEWT) и Ares Capital Corporation (ARCC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа NEWT на текущий момент составляет -0.35, что ниже коэффициента Шарпа ARCC равного 0.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NEWT и ARCC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов NEWT и ARCC

Дивидендная доходность NEWT за последние двенадцать месяцев составляет около 7.00%, что меньше доходности ARCC в 8.71%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
NEWT
Newtek Business Services Corp.		7.00%5.95%5.22%16.92%11.40%10.42%9.49%10.32%8.87%12.14%28.28%0.00%
ARCC
Ares Capital Corporation		8.71%8.77%9.59%10.12%7.65%9.47%9.01%9.88%9.67%9.22%11.02%10.06%

Просадки

Сравнение просадок NEWT и ARCC

Максимальная просадка NEWT за все время составила -97.33%, что больше максимальной просадки ARCC в -79.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NEWT и ARCC.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности NEWT и ARCC

Newtek Business Services Corp. (NEWT) имеет более высокую волатильность в 14.86% по сравнению с Ares Capital Corporation (ARCC) с волатильностью 5.18%. Это указывает на то, что NEWT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ARCC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей NEWT и ARCC

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Newtek Business Services Corp. и Ares Capital Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00200.00M400.00M600.00M800.00M20212022202320242025
37.89M
599.00M
(NEWT) Общая выручка
(ARCC) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию