PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NEWT с GECC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение NEWT с GECC

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

NEWT (Newtek Business Services Corp.) and GECC (Great Elm Capital Corp.) are both stocks. Both operate in the Asset Management industry within the Financial Services sector. Over the past 5 years, NEWT returned -8.67%/yr vs -9.25%/yr for GECC. At a 0.17 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности NEWT и GECC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Newtek Business Services Corp. (NEWT) и Great Elm Capital Corp. (GECC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NEWT показывает доходность 31.04%, что значительно выше, чем у GECC с доходностью -8.27%.

NEWT

1 день
2.20%
1 месяц
5.53%
С начала года
31.04%
6 месяцев
28.99%
1 год
43.56%
3 года*
3.52%
5 лет*
-8.67%
10 лет*
11.36%

GECC

1 день
1.26%
1 месяц
1.24%
С начала года
-8.27%
6 месяцев
-4.26%
1 год
-33.23%
3 года*
7.04%
5 лет*
-9.25%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NEWT и GECC

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NEWT
Newtek Business Services Corp.		31.04%-4.90%-1.56%-10.65%-32.96%55.76%-1.80%42.85%3.21%27.51%
GECC
Great Elm Capital Corp.		-8.27%-25.44%18.85%50.81%-47.39%-4.46%-36.93%12.30%-11.10%-7.41%

Correlation

The correlation between NEWT and GECC is 0.34, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.35

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.22

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.17

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 нояб. 2016 г.

0.17

The correlation between NEWT and GECC shifts across timeframes, from 0.17 (all time) to 0.34 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

NEWT:

$449.71M

GECC:

$78.73M

EPS

NEWT:

$2.39

GECC:

-$2.16

Коэффициент P/S

NEWT:

1.18

GECC:

1.86

Коэффициент P/B

NEWT:

1.26

GECC:

0.73

Общая выручка (12 мес.)

NEWT:

$331.88M

GECC:

$37.98M

Валовая прибыль (12 мес.)

NEWT:

$233.96M

GECC:

$32.17M

EBITDA (12 мес.)

NEWT:

$130.57M

GECC:

-$7.56M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Newtek Business Services Corp.

Great Elm Capital Corp.

Часто сравнивают с NEWT:
NEWT с PSANEWT с CSWCNEWT с BCSFNEWT с NINEWT с MAINNEWT с ARCCNEWT с SCHD
Часто сравнивают с GECC:
GECC с CSWCGECC с PBTGECC с OEFGECC с PRFRXGECC с FXAIXGECC с MAINGECC с GAIN

Доходность на риск

NEWT vs. GECC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NEWT
Ранг доходности на риск NEWT: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NEWT: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NEWT: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NEWT: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NEWT: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NEWT: 7474
Ранг коэф-та Мартина
GECC
Ранг доходности на риск GECC: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GECC: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GECC: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GECC: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GECC: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GECC: 2424
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NEWT c GECC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Newtek Business Services Corp. (NEWT) и Great Elm Capital Corp. (GECC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

NEWTGECCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.24
-0.83

+2.07

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.75
-1.00

+2.75

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.22

0.86

+0.36

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.60

-0.62

+2.22

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.05

-0.97

+5.01

NEWT vs. GECC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NEWT на текущий момент составляет 1.24, что выше коэффициента Шарпа GECC равного -0.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NEWT и GECC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок NEWT и GECC

Максимальная просадка NEWT за все время составила -97.33%, что больше максимальной просадки GECC в -74.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NEWT и GECC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NEWTGECCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-97.33%

-74.01%

-23.32%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-27.35%

-53.97%

+26.62%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-45.77%

-53.97%

+8.20%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-64.04%

-56.35%

-7.69%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-65.66%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-42.85%

-65.56%

+22.71%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-51.64%

-40.50%

-11.14%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.80%

34.45%

-23.65%

Волатильность

Сравнение волатильности NEWT и GECC

Текущая волатильность для Newtek Business Services Corp. (NEWT) составляет 11.27%, в то время как у Great Elm Capital Corp. (GECC) волатильность равна 11.95%. Это указывает на то, что NEWT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GECC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NEWTGECCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.27%

11.95%

-0.68%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

28.12%

30.18%

-2.06%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

35.17%

40.40%

-5.23%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

40.96%

30.66%

+10.30%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

39.25%

37.01%

+2.24%

Дивиденды

Сравнение дивидендов NEWT и GECC

Дивидендная доходность NEWT за последние двенадцать месяцев составляет около 6.58%, что меньше доходности GECC в 26.98%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GECC
Great Elm Capital Corp.		26.98%21.01%13.19%14.09%23.52%12.99%31.60%13.44%12.69%10.12%1.42%0.00%
NEWT
Newtek Business Services Corp.		6.58%6.70%5.95%5.22%17.54%11.40%10.41%9.49%10.32%8.87%12.14%28.28%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей NEWT и GECC

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Newtek Business Services Corp. и Great Elm Capital Corp.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0020.00M40.00M60.00M80.00M100.00M20222023202420252026
73.29M
6.72M
(NEWT) Общая выручка
(GECC) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности NEWT и GECC

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Newtek Business Services Corp. и Great Elm Capital Corp..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
-100.0%-50.0%0.0%50.0%100.0%20222023202420252026
81.9%
92.4%
Активы портфеля
NEWT - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Newtek Business Services Corp. сообщила о валовой прибыли в 59.99M при выручке в 73.29M, что соответствует валовой рентабельности в 81.9%.

GECC - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Great Elm Capital Corp. сообщила о валовой прибыли в 6.21M при выручке в 6.72M, что соответствует валовой рентабельности в 92.4%.

NEWT - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Newtek Business Services Corp. сообщила об операционной прибыли в 46.10M при выручке в 73.29M, что соответствует операционной рентабельности 62.9%.

GECC - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Great Elm Capital Corp. сообщила об операционной прибыли в 5.70M при выручке в 6.72M, что соответствует операционной рентабельности 84.8%.

NEWT - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Newtek Business Services Corp. сообщила о чистой прибыли в 13.40M при выручке в 73.29M, что соответствует чистой рентабельности 18.3%.

GECC - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Great Elm Capital Corp. сообщила о чистой прибыли в 5.07M при выручке в 6.72M, что соответствует чистой рентабельности 75.5%.

Часто задаваемые вопросы

NEWT and GECC have a correlation of 0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GECC has higher volatility (11.95%) compared to NEWT (11.27%). In terms of maximum drawdown, NEWT dropped -97.33% vs GECC's -74.01%.

NEWT currently has the higher Sharpe Ratio (1.24 vs -0.83), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NEWT и GECC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор