Сравнение PRWCX с AMBFX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Capital Appreciation Fund (PRWCX) и American Funds American Balanced Fund® Class F-2 (AMBFX).
PRWCX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 30 июн. 1986 г.. AMBFX управляется American Funds. Фонд был запущен 5 авг. 2008 г..
Доходность
Сравнение доходности PRWCX и AMBFX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PRWCX и AMBFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRWCX T. Rowe Price Capital Appreciation Fund | -3.22% | 20.92% | 12.50% | 18.85% | -12.00% | 18.45% | 18.13% | 24.62% | 0.63% | 15.34% |
AMBFX American Funds American Balanced Fund® Class F-2 | -1.08% | 18.67% | 15.25% | 13.81% | -11.93% | 16.00% | 11.06% | 19.45% | -2.69% | 14.85% |
Доходность по периодам
С начала года, PRWCX показывает доходность -3.22%, что значительно ниже, чем у AMBFX с доходностью -1.08%. За последние 10 лет акции PRWCX превзошли акции AMBFX по среднегодовой доходности: 11.41% против 9.52% соответственно.
PRWCX
- 1 день
- 1.91%
- 1 месяц
- -2.92%
- С начала года
- -3.22%
- 6 месяцев
- 5.51%
- 1 год
- 16.80%
- 3 года*
- 13.72%
- 5 лет*
- 9.22%
- 10 лет*
- 11.41%
AMBFX
- 1 день
- 1.79%
- 1 месяц
- -4.84%
- С начала года
- -1.08%
- 6 месяцев
- 2.15%
- 1 год
- 17.16%
- 3 года*
- 14.39%
- 5 лет*
- 8.47%
- 10 лет*
- 9.52%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PRWCX и AMBFX
PRWCX берет комиссию в 0.68%, что несколько больше комиссии AMBFX в 0.35%.
Доходность на риск
PRWCX vs. AMBFX — Ранг доходности на риск
PRWCX
AMBFX
Сравнение PRWCX c AMBFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Capital Appreciation Fund (PRWCX) и American Funds American Balanced Fund® Class F-2 (AMBFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PRWCX | AMBFX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.27 | 1.58 | -0.31 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.37 | 2.31 | +0.05 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.33 | +0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.34 | 2.46 | -0.12 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.70 | 10.31 | -0.62 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PRWCX | AMBFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.27 | 1.58 | -0.31 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.70 | 0.81 | -0.11 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.88 | 0.90 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.90 | 0.73 | +0.18 |
Корреляция
Корреляция между PRWCX и AMBFX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PRWCX и AMBFX
Дивидендная доходность PRWCX за последние двенадцать месяцев составляет около 16.24%, что больше доходности AMBFX в 8.59%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRWCX T. Rowe Price Capital Appreciation Fund | 16.24% | 15.72% | 10.38% | 4.15% | 9.44% | 9.23% | 7.97% | 5.83% | 7.46% | 6.82% | 3.51% | 9.86% |
AMBFX American Funds American Balanced Fund® Class F-2 | 8.59% | 8.47% | 7.40% | 2.20% | 2.52% | 4.50% | 4.56% | 4.19% | 6.20% | 4.85% | 4.46% | 5.81% |
Просадки
Сравнение просадок PRWCX и AMBFX
Максимальная просадка PRWCX за все время составила -41.77%, что больше максимальной просадки AMBFX в -35.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRWCX и AMBFX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PRWCX | AMBFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.77% | -35.05% | -6.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.80% | -7.34% | +0.54% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.07% | -18.65% | +1.58% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -26.86% | -22.31% | -4.55% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.47% | -5.33% | +0.86% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.34% | -3.61% | +0.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.64% | 1.75% | -0.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности PRWCX и AMBFX
Текущая волатильность для T. Rowe Price Capital Appreciation Fund (PRWCX) составляет 3.64%, в то время как у American Funds American Balanced Fund® Class F-2 (AMBFX) волатильность равна 3.88%. Это указывает на то, что PRWCX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AMBFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PRWCX | AMBFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.64% | 3.88% | -0.24% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.78% | 6.96% | +2.82% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.57% | 11.21% | +2.36% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.24% | 10.45% | +2.79% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.98% | 10.63% | +2.35% |