PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PRWAX с SWLGX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PRWAX с SWLGX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price All-Cap Opportunities Fund (PRWAX) и Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund (SWLGX).

PRWAX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 30 сент. 1985 г.. SWLGX - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Russell 1000 Growth Index. Фонд был запущен 20 дек. 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности PRWAX и SWLGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price All-Cap Opportunities Fund (PRWAX) и Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund (SWLGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PRWAX и SWLGX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PRWAX
T. Rowe Price All-Cap Opportunities Fund		-12.37%26.78%25.24%29.02%-21.37%20.63%44.73%35.08%1.26%-0.56%
SWLGX
Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund		-13.06%18.55%33.30%42.67%-29.17%27.55%38.43%36.30%-1.59%-0.60%

Доходность по периодам

С начала года, PRWAX показывает доходность -12.37%, что значительно выше, чем у SWLGX с доходностью -13.06%.

PRWAX

1 день
-0.24%
1 месяц
-9.15%
С начала года
-12.37%
6 месяцев
-3.78%
1 год
16.34%
3 года*
18.79%
5 лет*
10.36%
10 лет*
16.95%

SWLGX

1 день
-0.46%
1 месяц
-8.63%
С начала года
-13.06%
6 месяцев
-12.07%
1 год
14.45%
3 года*
19.67%
5 лет*
11.90%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T. Rowe Price All-Cap Opportunities Fund

Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund

Часто сравнивают с PRWAX:
PRWAX с PRCOXPRWAX с APGAXPRWAX с VFIAXPRWAX с TRMCXPRWAX с SWYGXPRWAX с RPMGXPRWAX с FDSVX
Часто сравнивают с SWLGX:
SWLGX с SWPPXSWLGX с FSPGXSWLGX с SWLSXSWLGX с SWTSXSWLGX с VUGSWLGX с QQQSWLGX с SFLNX

Сравнение комиссий PRWAX и SWLGX

PRWAX берет комиссию в 0.76%, что несколько больше комиссии SWLGX в 0.04%.

PRWAX
T. Rowe Price All-Cap Opportunities Fund
SWLGX
Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund

Доходность на риск

PRWAX vs. SWLGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PRWAX
Ранг доходности на риск PRWAX: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRWAX: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRWAX: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRWAX: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRWAX: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRWAX: 3636
Ранг коэф-та Мартина
SWLGX
Ранг доходности на риск SWLGX: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SWLGX: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SWLGX: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SWLGX: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SWLGX: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SWLGX: 2323
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PRWAX c SWLGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price All-Cap Opportunities Fund (PRWAX) и Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund (SWLGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PRWAXSWLGXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.87

0.66

+0.21

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.42

1.10

+0.32

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.15

+0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.02

0.72

+0.30

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.79

2.51

+1.28

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PRWAX vs. SWLGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PRWAX на текущий момент составляет 0.87, что выше коэффициента Шарпа SWLGX равного 0.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PRWAX и SWLGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PRWAXSWLGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

0.66

+0.21

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.58

0.56

+0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.90

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.59

0.68

-0.09

Корреляция

Корреляция между PRWAX и SWLGX составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PRWAX и SWLGX

Дивидендная доходность PRWAX за последние двенадцать месяцев составляет около 19.01%, что больше доходности SWLGX в 0.52%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PRWAX
T. Rowe Price All-Cap Opportunities Fund		19.01%16.66%9.22%5.10%3.11%20.51%15.44%7.01%12.58%12.30%6.19%8.84%
SWLGX
Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund		0.52%0.46%0.52%0.67%0.93%1.76%0.67%0.96%1.03%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок PRWAX и SWLGX

Максимальная просадка PRWAX за все время составила -55.06%, что больше максимальной просадки SWLGX в -32.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRWAX и SWLGX.

Загрузка...

Показатели просадок

PRWAXSWLGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.06%

-32.69%

-22.37%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.05%

-16.16%

+2.11%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.38%

-32.69%

+3.31%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-30.50%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-14.05%

-16.16%

+2.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.92%

-7.13%

-2.79%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.79%

4.62%

-0.83%

Волатильность

Сравнение волатильности PRWAX и SWLGX

Текущая волатильность для T. Rowe Price All-Cap Opportunities Fund (PRWAX) составляет 4.90%, в то время как у Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund (SWLGX) волатильность равна 5.38%. Это указывает на то, что PRWAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SWLGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PRWAXSWLGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.90%

5.38%

-0.48%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.45%

11.82%

+0.63%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.42%

22.31%

-2.89%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.88%

21.47%

-3.59%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.82%

22.78%

-3.96%