Сравнение PRVIX с JMCRX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Small-Cap Value Fund Class I (PRVIX) и James Micro Cap Fund (JMCRX).
PRVIX - это пассивный фонд от T. Rowe Price, который отслеживает доходность Russell 2000 Value Index. Фонд был запущен 28 авг. 2015 г.. JMCRX управляется James Advantage. Фонд был запущен 1 июл. 2010 г..
Доходность
Сравнение доходности PRVIX и JMCRX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PRVIX и JMCRX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRVIX T. Rowe Price Small-Cap Value Fund Class I | 3.80% | 21.38% | 10.96% | 12.46% | -18.42% | 25.60% | 12.58% | 25.95% | -11.49% | 12.86% |
JMCRX James Micro Cap Fund | 6.13% | 4.37% | 5.95% | 31.72% | -17.33% | 36.27% | -4.21% | 30.55% | -16.62% | 2.88% |
Доходность по периодам
С начала года, PRVIX показывает доходность 3.80%, что значительно ниже, чем у JMCRX с доходностью 6.13%. За последние 10 лет акции PRVIX превзошли акции JMCRX по среднегодовой доходности: 11.04% против 8.38% соответственно.
PRVIX
- 1 день
- 2.77%
- 1 месяц
- -5.04%
- С начала года
- 3.80%
- 6 месяцев
- 18.59%
- 1 год
- 33.45%
- 3 года*
- 16.22%
- 5 лет*
- 7.09%
- 10 лет*
- 11.04%
JMCRX
- 1 день
- 2.66%
- 1 месяц
- -2.81%
- С начала года
- 6.13%
- 6 месяцев
- 7.61%
- 1 год
- 22.51%
- 3 года*
- 13.68%
- 5 лет*
- 7.51%
- 10 лет*
- 8.38%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PRVIX и JMCRX
PRVIX берет комиссию в 0.66%, что меньше комиссии JMCRX в 1.51%.
Доходность на риск
PRVIX vs. JMCRX — Ранг доходности на риск
PRVIX
JMCRX
Сравнение PRVIX c JMCRX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Small-Cap Value Fund Class I (PRVIX) и James Micro Cap Fund (JMCRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PRVIX | JMCRX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.45 | 1.04 | +0.41 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.28 | 1.61 | +0.67 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.20 | +0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.06 | 1.88 | +0.19 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.59 | 5.55 | +3.04 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PRVIX | JMCRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.45 | 1.04 | +0.41 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.35 | 0.36 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.52 | 0.39 | +0.13 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.51 | 0.47 | +0.04 |
Корреляция
Корреляция между PRVIX и JMCRX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PRVIX и JMCRX
Дивидендная доходность PRVIX за последние двенадцать месяцев составляет около 22.27%, что больше доходности JMCRX в 0.96%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRVIX T. Rowe Price Small-Cap Value Fund Class I | 22.27% | 23.11% | 9.96% | 3.40% | 5.54% | 7.15% | 2.12% | 4.72% | 9.61% | 3.79% | 3.88% | 22.61% |
JMCRX James Micro Cap Fund | 0.96% | 1.02% | 1.43% | 0.63% | 9.14% | 3.84% | 0.53% | 6.35% | 6.71% | 7.80% | 0.00% | 0.09% |
Просадки
Сравнение просадок PRVIX и JMCRX
Максимальная просадка PRVIX за все время составила -40.95%, что меньше максимальной просадки JMCRX в -46.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRVIX и JMCRX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PRVIX | JMCRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.95% | -46.65% | +5.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.06% | -12.23% | -1.83% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.00% | -26.90% | -1.10% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.95% | -46.65% | +5.70% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.60% | -4.38% | -1.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.44% | -7.49% | -0.95% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.67% | 4.13% | -0.46% |
Волатильность
Сравнение волатильности PRVIX и JMCRX
T. Rowe Price Small-Cap Value Fund Class I (PRVIX) имеет более высокую волатильность в 6.73% по сравнению с James Micro Cap Fund (JMCRX) с волатильностью 6.22%. Это указывает на то, что PRVIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JMCRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PRVIX | JMCRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.73% | 6.22% | +0.51% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.15% | 13.16% | +2.99% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.96% | 22.35% | +1.61% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.47% | 20.90% | -0.43% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.30% | 21.60% | -0.30% |