Сравнение PRVIX с JMCRX
PRVIX (T. Rowe Price Small-Cap Value Fund Class I) and JMCRX (James Micro Cap Fund) are both Small Cap Value Equities funds. Over the past 10 years, PRVIX returned 10.65%/yr vs 9.07%/yr for JMCRX. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. PRVIX charges 0.66%/yr vs 1.51%/yr for JMCRX.
Доходность
Сравнение доходности PRVIX и JMCRX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PRVIX показывает доходность 16.30%, что значительно выше, чем у JMCRX с доходностью 13.20%. За последние 10 лет акции PRVIX превзошли акции JMCRX по среднегодовой доходности: 10.65% против 9.07% соответственно.
PRVIX
- 1 день
- -0.82%
- 1 месяц
- 1.33%
- С начала года
- 16.30%
- 6 месяцев
- 15.10%
- 1 год
- 32.14%
- 3 года*
- 16.08%
- 5 лет*
- 6.31%
- 10 лет*
- 10.65%
JMCRX
- 1 день
- -0.79%
- 1 месяц
- -1.88%
- С начала года
- 13.20%
- 6 месяцев
- 13.90%
- 1 год
- 29.15%
- 3 года*
- 15.41%
- 5 лет*
- 7.96%
- 10 лет*
- 9.07%
Сравнение доходности по годам PRVIX и JMCRX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRVIX T. Rowe Price Small-Cap Value Fund Class I | 16.30% | 8.44% | 10.96% | 12.46% | -18.42% | 25.60% | 12.58% | 25.95% | -11.49% | 12.86% |
JMCRX James Micro Cap Fund | 13.20% | 4.37% | 5.95% | 31.72% | -17.33% | 36.27% | -4.21% | 30.55% | -16.62% | 2.88% |
Correlation
The correlation between PRVIX and JMCRX is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.86 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.90 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.92 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.91 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 авг. 2015 г. | 0.91 |
The correlation between PRVIX and JMCRX has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.92 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PRVIX vs. JMCRX — Ранг доходности на риск
PRVIX
JMCRX
Сравнение PRVIX c JMCRX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Small-Cap Value Fund Class I (PRVIX) и James Micro Cap Fund (JMCRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PRVIX | JMCRX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.39 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.47 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.27 | +0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.69 | 2.94 | +0.75 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.76 | 8.20 | +5.55 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PRVIX | JMCRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.97 | 1.58 | +0.39 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.32 | 0.38 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.51 | 0.42 | +0.09 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.51 | 0.49 | +0.02 |
Просадки
Сравнение просадок PRVIX и JMCRX
Максимальная просадка PRVIX за все время составила -40.95%, что меньше максимальной просадки JMCRX в -46.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRVIX и JMCRX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PRVIX | JMCRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.95% | -46.65% | +5.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.93% | -9.92% | +0.99% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.57% | -26.90% | +2.33% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.00% | -26.90% | -1.10% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.95% | -46.65% | +5.70% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.82% | -3.38% | +2.56% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.32% | -7.42% | -0.90% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.36% | 3.55% | -1.19% |
Волатильность
Сравнение волатильности PRVIX и JMCRX
Текущая волатильность для T. Rowe Price Small-Cap Value Fund Class I (PRVIX) составляет 4.51%, в то время как у James Micro Cap Fund (JMCRX) волатильность равна 5.74%. Это указывает на то, что PRVIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JMCRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PRVIX | JMCRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.51% | 5.74% | -1.23% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.27% | 12.91% | -0.64% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.76% | 18.49% | -1.73% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.84% | 20.84% | -1.00% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.05% | 21.67% | -0.62% |
Сравнение комиссий PRVIX и JMCRX
PRVIX берет комиссию в 0.66%, что меньше комиссии JMCRX в 1.51%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PRVIX и JMCRX
Дивидендная доходность PRVIX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.41%, что больше доходности JMCRX в 0.90%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JMCRX James Micro Cap Fund | 0.90% | 1.02% | 1.43% | 0.63% | 9.14% | 3.84% | 0.53% | 6.35% | 6.71% | 7.80% | 0.00% | 0.09% |
PRVIX T. Rowe Price Small-Cap Value Fund Class I | 10.41% | 12.11% | 9.96% | 3.40% | 5.54% | 7.15% | 2.12% | 4.72% | 9.61% | 3.79% | 3.88% | 22.61% |
Часто задаваемые вопросы
PRVIX and JMCRX have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
JMCRX has higher volatility (5.74%) compared to PRVIX (4.51%). In terms of maximum drawdown, PRVIX dropped -40.95% vs JMCRX's -46.65%.
PRVIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.97 vs 1.58), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PRVIX и JMCRX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор