PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PRVBX с VISTX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PRVBX с VISTX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

PRVBX (Permanent Portfolio Versatile Bond Portfolio) and VISTX (Vanguard Institutional Short-Term Bond Fund) are both Short-Term Bond funds. Over the past 10 years, PRVBX returned 4.35%/yr vs 2.45%/yr for VISTX. At a 0.45 correlation, their price movements are largely independent. PRVBX charges 0.64%/yr vs 0.02%/yr for VISTX.

Доходность

Сравнение доходности PRVBX и VISTX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Permanent Portfolio Versatile Bond Portfolio (PRVBX) и Vanguard Institutional Short-Term Bond Fund (VISTX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PRVBX показывает доходность 0.91%, что значительно выше, чем у VISTX с доходностью 0.81%. За последние 10 лет акции PRVBX превзошли акции VISTX по среднегодовой доходности: 4.35% против 2.45% соответственно.

PRVBX

1 день
-0.09%
1 месяц
-0.05%
С начала года
0.91%
6 месяцев
1.18%
1 год
5.30%
3 года*
5.62%
5 лет*
2.64%
10 лет*
4.35%

VISTX

1 день
0.00%
1 месяц
0.22%
С начала года
0.81%
6 месяцев
1.12%
1 год
4.28%
3 года*
5.14%
5 лет*
2.50%
10 лет*
2.45%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PRVBX и VISTX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PRVBX
Permanent Portfolio Versatile Bond Portfolio		0.91%5.66%5.78%6.91%-5.91%2.93%9.88%9.29%2.01%0.69%
VISTX
Vanguard Institutional Short-Term Bond Fund		0.81%5.68%5.56%4.98%-3.73%-0.04%3.92%4.20%1.83%1.42%

Correlation

The correlation between PRVBX and VISTX is 0.56, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.56

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.63

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.68

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.47

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 2016 г.

0.45

The correlation between PRVBX and VISTX shifts across timeframes, from 0.45 (all time) to 0.68 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Permanent Portfolio Versatile Bond Portfolio

Vanguard Institutional Short-Term Bond Fund

Часто сравнивают с PRVBX:
PRVBX с MDHVXPRVBX с PRPFXPRVBX с PARFXPRVBX с IGIBPRVBX с SHLDPRVBX с IGSBPRVBX с OAKBX
Часто сравнивают с VISTX:
VISTX с GLIFXVISTX с FZOMXVISTX с VCITVISTX с VFIDXVISTX с BSVVISTX с DHEIXVISTX с DTCPX

Доходность на риск

PRVBX vs. VISTX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PRVBX
Ранг доходности на риск PRVBX: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRVBX: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRVBX: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRVBX: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRVBX: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRVBX: 7373
Ранг коэф-та Мартина
VISTX
Ранг доходности на риск VISTX: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VISTX: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VISTX: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VISTX: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VISTX: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VISTX: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PRVBX c VISTX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Permanent Portfolio Versatile Bond Portfolio (PRVBX) и Vanguard Institutional Short-Term Bond Fund (VISTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PRVBXVISTXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.01
3.25

-0.24

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.70
5.40

-0.70

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.63

1.75

-0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.54

5.00

-1.46

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.93

20.81

-6.87

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PRVBX vs. VISTX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PRVBX на текущий момент составляет 3.01, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VISTX равному 3.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PRVBX и VISTX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PRVBXVISTXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.01

3.25

-0.24

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.13

1.35

-0.22

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.00

1.67

-0.67

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.29

1.71

-0.42

Просадки

Сравнение просадок PRVBX и VISTX

Максимальная просадка PRVBX за все время составила -16.91%, что больше максимальной просадки VISTX в -5.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRVBX и VISTX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PRVBXVISTXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.91%

-5.64%

-11.27%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.51%

-0.86%

-0.65%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-1.51%

-0.86%

-0.65%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-8.22%

-5.64%

-2.58%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-16.91%

-5.64%

-11.27%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.37%

-0.08%

-0.29%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.72%

-0.69%

-0.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.38%

0.21%

+0.17%

Волатильность

Сравнение волатильности PRVBX и VISTX

Permanent Portfolio Versatile Bond Portfolio (PRVBX) имеет более высокую волатильность в 0.71% по сравнению с Vanguard Institutional Short-Term Bond Fund (VISTX) с волатильностью 0.39%. Это указывает на то, что PRVBX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VISTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PRVBXVISTXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.71%

0.39%

+0.32%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.39%

0.87%

+0.52%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.77%

1.33%

+0.44%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.36%

1.87%

+0.49%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.36%

1.47%

+2.89%

Сравнение комиссий PRVBX и VISTX

PRVBX берет комиссию в 0.64%, что несколько больше комиссии VISTX в 0.02%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PRVBX и VISTX

Дивидендная доходность PRVBX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.14%, что меньше доходности VISTX в 4.46%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PRVBX
Permanent Portfolio Versatile Bond Portfolio		4.14%4.18%3.61%3.16%1.83%0.85%4.73%2.51%1.71%3.30%3.27%5.71%
VISTX
Vanguard Institutional Short-Term Bond Fund		4.46%4.53%5.03%3.91%1.76%1.85%2.33%2.72%2.32%1.78%1.51%0.00%

Часто задаваемые вопросы

PRVBX and VISTX have a correlation of 0.56, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PRVBX has higher volatility (0.71%) compared to VISTX (0.39%). In terms of maximum drawdown, PRVBX dropped -16.91% vs VISTX's -5.64%.

VISTX currently has the higher Sharpe Ratio (3.25 vs 3.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PRVBX и VISTX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор