Сравнение PRVBX с VISTX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Permanent Portfolio Versatile Bond Portfolio (PRVBX) и Vanguard Institutional Short-Term Bond Fund (VISTX).
PRVBX управляется Permanent Portfolio. Фонд был запущен 27 сент. 1991 г.. VISTX управляется Vanguard. Фонд был запущен 19 июн. 2015 г..
Доходность
Сравнение доходности PRVBX и VISTX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PRVBX и VISTX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRVBX Permanent Portfolio Versatile Bond Portfolio | -0.17% | 5.66% | 5.78% | 6.91% | -5.91% | 2.93% | 9.88% | 9.29% | 2.01% | 0.69% |
VISTX Vanguard Institutional Short-Term Bond Fund | 0.25% | 5.68% | 5.56% | 4.98% | -3.73% | -0.04% | 3.92% | 4.20% | 1.83% | 1.42% |
Доходность по периодам
С начала года, PRVBX показывает доходность -0.17%, что значительно ниже, чем у VISTX с доходностью 0.25%. За последние 10 лет акции PRVBX превзошли акции VISTX по среднегодовой доходности: 4.67% против 2.43% соответственно.
PRVBX
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- -1.13%
- С начала года
- -0.17%
- 6 месяцев
- 0.35%
- 1 год
- 4.06%
- 3 года*
- 5.37%
- 5 лет*
- 2.62%
- 10 лет*
- 4.67%
VISTX
- 1 день
- 0.15%
- 1 месяц
- -0.64%
- С начала года
- 0.25%
- 6 месяцев
- 1.45%
- 1 год
- 4.26%
- 3 года*
- 4.94%
- 5 лет*
- 2.45%
- 10 лет*
- 2.43%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PRVBX и VISTX
PRVBX берет комиссию в 0.64%, что несколько больше комиссии VISTX в 0.02%.
Доходность на риск
PRVBX vs. VISTX — Ранг доходности на риск
PRVBX
VISTX
Сравнение PRVBX c VISTX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Permanent Portfolio Versatile Bond Portfolio (PRVBX) и Vanguard Institutional Short-Term Bond Fund (VISTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PRVBX | VISTX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.21 | 3.01 | -0.80 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.21 | 4.73 | -1.52 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.45 | 1.68 | -0.23 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.77 | 5.24 | -2.47 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.85 | 21.26 | -10.41 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PRVBX | VISTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.21 | 3.01 | -0.80 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.13 | 1.33 | -0.20 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.07 | 1.66 | -0.59 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.29 | 1.70 | -0.41 |
Корреляция
Корреляция между PRVBX и VISTX составляет 0.44 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PRVBX и VISTX
Дивидендная доходность PRVBX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.19%, что больше доходности VISTX в 4.11%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRVBX Permanent Portfolio Versatile Bond Portfolio | 4.19% | 4.18% | 3.61% | 3.16% | 1.83% | 0.85% | 4.73% | 2.51% | 1.71% | 3.30% | 3.27% | 5.71% |
VISTX Vanguard Institutional Short-Term Bond Fund | 4.11% | 4.53% | 5.03% | 3.91% | 1.76% | 1.85% | 2.33% | 2.72% | 2.32% | 1.78% | 1.51% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок PRVBX и VISTX
Максимальная просадка PRVBX за все время составила -16.91%, что больше максимальной просадки VISTX в -5.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRVBX и VISTX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PRVBX | VISTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.91% | -5.64% | -11.27% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.51% | -0.86% | -0.65% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -8.22% | -5.64% | -2.58% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -16.91% | -5.64% | -11.27% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.30% | -0.64% | -0.66% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.72% | -0.69% | -0.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.38% | 0.21% | +0.17% |
Волатильность
Сравнение волатильности PRVBX и VISTX
Permanent Portfolio Versatile Bond Portfolio (PRVBX) имеет более высокую волатильность в 0.73% по сравнению с Vanguard Institutional Short-Term Bond Fund (VISTX) с волатильностью 0.47%. Это указывает на то, что PRVBX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VISTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PRVBX | VISTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.73% | 0.47% | +0.26% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.21% | 0.85% | +0.36% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.85% | 1.45% | +0.40% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.33% | 1.85% | +0.48% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.38% | 1.47% | +2.91% |