Сравнение PRVBX с DFEQX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Permanent Portfolio Versatile Bond Portfolio (PRVBX) и DFA Short-Term Extended Quality Portfolio (DFEQX).
PRVBX управляется Permanent Portfolio. Фонд был запущен 27 сент. 1991 г.. DFEQX управляется Dimensional. Фонд был запущен 4 мар. 2009 г..
Доходность
Сравнение доходности PRVBX и DFEQX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PRVBX и DFEQX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRVBX Permanent Portfolio Versatile Bond Portfolio | -0.17% | 5.66% | 5.78% | 6.91% | -5.91% | 2.93% | 9.88% | 9.29% | 2.01% | 0.69% |
DFEQX DFA Short-Term Extended Quality Portfolio | 0.28% | 4.27% | 5.50% | 5.44% | -5.18% | -0.60% | 2.24% | 4.51% | 1.34% | 1.51% |
Доходность по периодам
С начала года, PRVBX показывает доходность -0.17%, что значительно ниже, чем у DFEQX с доходностью 0.28%. За последние 10 лет акции PRVBX превзошли акции DFEQX по среднегодовой доходности: 4.67% против 1.90% соответственно.
PRVBX
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- -1.13%
- С начала года
- -0.17%
- 6 месяцев
- 0.35%
- 1 год
- 4.06%
- 3 года*
- 5.37%
- 5 лет*
- 2.62%
- 10 лет*
- 4.67%
DFEQX
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- -0.65%
- С начала года
- 0.28%
- 6 месяцев
- 1.31%
- 1 год
- 3.59%
- 3 года*
- 4.65%
- 5 лет*
- 1.89%
- 10 лет*
- 1.90%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PRVBX и DFEQX
PRVBX берет комиссию в 0.64%, что несколько больше комиссии DFEQX в 0.19%.
Доходность на риск
PRVBX vs. DFEQX — Ранг доходности на риск
PRVBX
DFEQX
Сравнение PRVBX c DFEQX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Permanent Portfolio Versatile Bond Portfolio (PRVBX) и DFA Short-Term Extended Quality Portfolio (DFEQX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PRVBX | DFEQX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.21 | 4.02 | -1.81 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.21 | 6.44 | -3.23 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.45 | 2.51 | -1.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.77 | 4.46 | -1.69 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.85 | 20.52 | -9.66 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PRVBX | DFEQX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.21 | 4.02 | -1.81 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.13 | 0.92 | +0.21 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.07 | 1.12 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.29 | 1.11 | +0.18 |
Корреляция
Корреляция между PRVBX и DFEQX составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PRVBX и DFEQX
Дивидендная доходность PRVBX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.19%, что больше доходности DFEQX в 3.94%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRVBX Permanent Portfolio Versatile Bond Portfolio | 4.19% | 4.18% | 3.61% | 3.16% | 1.83% | 0.85% | 4.73% | 2.51% | 1.71% | 3.30% | 3.27% | 5.71% |
DFEQX DFA Short-Term Extended Quality Portfolio | 3.94% | 3.62% | 4.40% | 3.34% | 1.78% | 1.05% | 0.47% | 2.18% | 3.14% | 1.51% | 1.59% | 1.72% |
Просадки
Сравнение просадок PRVBX и DFEQX
Максимальная просадка PRVBX за все время составила -16.91%, что больше максимальной просадки DFEQX в -8.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRVBX и DFEQX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PRVBX | DFEQX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.91% | -8.40% | -8.51% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.51% | -0.76% | -0.75% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -8.22% | -8.40% | +0.18% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -16.91% | -8.40% | -8.51% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.30% | -0.65% | -0.65% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.72% | -0.96% | +0.24% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.38% | 0.17% | +0.21% |
Волатильность
Сравнение волатильности PRVBX и DFEQX
Permanent Portfolio Versatile Bond Portfolio (PRVBX) имеет более высокую волатильность в 0.73% по сравнению с DFA Short-Term Extended Quality Portfolio (DFEQX) с волатильностью 0.45%. Это указывает на то, что PRVBX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFEQX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PRVBX | DFEQX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.73% | 0.45% | +0.28% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.21% | 0.66% | +0.55% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.85% | 0.91% | +0.94% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.33% | 2.06% | +0.27% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.38% | 1.70% | +2.68% |