Сравнение PRVBX с BND
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Permanent Portfolio Versatile Bond Portfolio (PRVBX) и Vanguard Total Bond Market ETF (BND).
PRVBX управляется Permanent Portfolio. Фонд был запущен 27 сент. 1991 г.. BND - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Bloomberg U.S. Aggregate Float Adjusted Index. Фонд был запущен 3 апр. 2007 г..
Доходность
Сравнение доходности PRVBX и BND
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PRVBX и BND
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRVBX Permanent Portfolio Versatile Bond Portfolio | -0.17% | 5.66% | 5.78% | 6.91% | -5.91% | 2.93% | 9.88% | 9.29% | 2.01% | 0.69% |
BND Vanguard Total Bond Market ETF | 0.05% | 7.08% | 1.38% | 5.65% | -13.11% | -1.86% | 7.71% | 8.84% | -0.12% | 3.57% |
Доходность по периодам
С начала года, PRVBX показывает доходность -0.17%, что значительно ниже, чем у BND с доходностью 0.05%. За последние 10 лет акции PRVBX превзошли акции BND по среднегодовой доходности: 4.67% против 1.67% соответственно.
PRVBX
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- -1.13%
- С начала года
- -0.17%
- 6 месяцев
- 0.35%
- 1 год
- 4.06%
- 3 года*
- 5.37%
- 5 лет*
- 2.62%
- 10 лет*
- 4.67%
BND
- 1 день
- 0.22%
- 1 месяц
- -1.74%
- С начала года
- 0.05%
- 6 месяцев
- 0.95%
- 1 год
- 4.24%
- 3 года*
- 3.59%
- 5 лет*
- 0.24%
- 10 лет*
- 1.67%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PRVBX и BND
PRVBX берет комиссию в 0.64%, что несколько больше комиссии BND в 0.03%.
Доходность на риск
PRVBX vs. BND — Ранг доходности на риск
PRVBX
BND
Сравнение PRVBX c BND - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Permanent Portfolio Versatile Bond Portfolio (PRVBX) и Vanguard Total Bond Market ETF (BND). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PRVBX | BND | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.21 | 0.99 | +1.22 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.21 | 1.41 | +1.80 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.45 | 1.18 | +0.27 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.77 | 1.81 | +0.96 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.85 | 4.98 | +5.88 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PRVBX | BND | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.21 | 0.99 | +1.22 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.13 | 0.04 | +1.09 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.07 | 0.30 | +0.77 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.29 | 0.59 | +0.70 |
Корреляция
Корреляция между PRVBX и BND составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PRVBX и BND
Дивидендная доходность PRVBX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.19%, что больше доходности BND в 3.91%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRVBX Permanent Portfolio Versatile Bond Portfolio | 4.19% | 4.18% | 3.61% | 3.16% | 1.83% | 0.85% | 4.73% | 2.51% | 1.71% | 3.30% | 3.27% | 5.71% |
BND Vanguard Total Bond Market ETF | 3.91% | 3.86% | 3.67% | 3.09% | 2.60% | 2.12% | 2.38% | 2.72% | 2.81% | 2.54% | 2.51% | 2.57% |
Просадки
Сравнение просадок PRVBX и BND
Максимальная просадка PRVBX за все время составила -16.91%, что меньше максимальной просадки BND в -18.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRVBX и BND.
Загрузка...
Показатели просадок
| PRVBX | BND | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.91% | -18.58% | +1.67% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.51% | -2.44% | +0.93% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -8.22% | -17.91% | +9.69% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -16.91% | -18.58% | +1.67% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.30% | -2.58% | +1.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.72% | -3.07% | +2.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.38% | 0.89% | -0.51% |
Волатильность
Сравнение волатильности PRVBX и BND
Текущая волатильность для Permanent Portfolio Versatile Bond Portfolio (PRVBX) составляет 0.73%, в то время как у Vanguard Total Bond Market ETF (BND) волатильность равна 1.63%. Это указывает на то, что PRVBX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BND. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PRVBX | BND | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.73% | 1.63% | -0.90% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.21% | 2.52% | -1.31% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.85% | 4.30% | -2.45% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.33% | 6.00% | -3.67% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.38% | 5.52% | -1.14% |