PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение PRULX с FBLTX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности PRULX и FBLTX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price U.S. Treasury Long Term Index Fund (PRULX) и Fidelity SAI Long-Term Treasury Bond Index Fund (FBLTX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PRULX и FBLTX


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PRULX
T. Rowe Price U.S. Treasury Long Term Index Fund
-0.63%8.43%-6.61%2.91%-30.45%-5.22%18.34%22.58%-1.86%8.23%
FBLTX
Fidelity SAI Long-Term Treasury Bond Index Fund
-0.25%4.39%-8.05%2.71%-31.84%-4.89%18.27%14.36%-1.24%9.06%

Доходность по периодам

С начала года, PRULX показывает доходность -0.63%, что значительно ниже, чем у FBLTX с доходностью -0.25%. За последние 10 лет акции PRULX превзошли акции FBLTX по среднегодовой доходности: -0.21% против -1.47% соответственно.


PRULX

1 день
-0.14%
1 месяц
-3.54%
С начала года
-0.63%
6 месяцев
0.07%
1 год
2.27%
3 года*
-0.96%
5 лет*
-4.91%
10 лет*
-0.21%

FBLTX

1 день
-0.15%
1 месяц
-3.47%
С начала года
-0.25%
6 месяцев
-1.29%
1 год
-1.56%
3 года*
-2.81%
5 лет*
-6.07%
10 лет*
-1.47%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


T. Rowe Price U.S. Treasury Long Term Index Fund

Fidelity SAI Long-Term Treasury Bond Index Fund

Сравнение комиссий PRULX и FBLTX

PRULX берет комиссию в 0.29%, что несколько больше комиссии FBLTX в 0.03%.


Доходность на риск

PRULX vs. FBLTX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

PRULX
Ранг доходности на риск PRULX: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRULX: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRULX: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRULX: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRULX: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRULX: 1010
Ранг коэф-та Мартина

FBLTX
Ранг доходности на риск FBLTX: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FBLTX: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FBLTX: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FBLTX: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FBLTX: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FBLTX: 88
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PRULX c FBLTX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price U.S. Treasury Long Term Index Fund (PRULX) и Fidelity SAI Long-Term Treasury Bond Index Fund (FBLTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


PRULXFBLTXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.28

-0.06

+0.35

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.45

-0.01

+0.46

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.06

1.00

+0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.36

0.21

+0.15

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.86

0.44

+0.43

PRULX vs. FBLTX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PRULX на текущий момент составляет 0.28, что выше коэффициента Шарпа FBLTX равного -0.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PRULX и FBLTX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


PRULXFBLTXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.28

-0.06

+0.35

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.34

-0.39

+0.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.02

-0.10

+0.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.45

-0.05

+0.51

Корреляция

Корреляция между PRULX и FBLTX составляет 0.99 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов PRULX и FBLTX

Дивидендная доходность PRULX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.91%, что больше доходности FBLTX в 3.75%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PRULX
T. Rowe Price U.S. Treasury Long Term Index Fund
6.91%6.83%3.89%3.84%2.07%1.72%20.34%16.60%2.62%2.48%4.65%5.09%
FBLTX
Fidelity SAI Long-Term Treasury Bond Index Fund
3.75%4.04%3.60%3.29%2.25%1.81%6.73%2.39%2.87%2.68%3.70%0.39%

Просадки

Сравнение просадок PRULX и FBLTX

Максимальная просадка PRULX за все время составила -47.40%, примерно равная максимальной просадке FBLTX в -49.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRULX и FBLTX.


Загрузка...

Показатели просадок


PRULXFBLTXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-47.40%

-49.06%

+1.66%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.46%

-9.51%

+1.05%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-42.35%

-44.19%

+1.84%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-47.40%

-49.06%

+1.66%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-36.62%

-41.11%

+4.49%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.24%

-20.66%

+11.42%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.48%

4.47%

-0.99%

Волатильность

Сравнение волатильности PRULX и FBLTX

Текущая волатильность для T. Rowe Price U.S. Treasury Long Term Index Fund (PRULX) составляет 3.49%, в то время как у Fidelity SAI Long-Term Treasury Bond Index Fund (FBLTX) волатильность равна 3.71%. Это указывает на то, что PRULX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FBLTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


PRULXFBLTXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.49%

3.71%

-0.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.39%

6.63%

-0.24%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.79%

11.48%

-0.69%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.68%

15.72%

-1.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.00%

14.62%

-0.62%