Сравнение PRULX с FBLTX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price U.S. Treasury Long Term Index Fund (PRULX) и Fidelity SAI Long-Term Treasury Bond Index Fund (FBLTX).
PRULX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 28 сент. 1989 г.. FBLTX управляется Fidelity. Фонд был запущен 8 окт. 2015 г..
Доходность
Сравнение доходности PRULX и FBLTX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PRULX и FBLTX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRULX T. Rowe Price U.S. Treasury Long Term Index Fund | -0.63% | 8.43% | -6.61% | 2.91% | -30.45% | -5.22% | 18.34% | 22.58% | -1.86% | 8.23% |
FBLTX Fidelity SAI Long-Term Treasury Bond Index Fund | -0.25% | 4.39% | -8.05% | 2.71% | -31.84% | -4.89% | 18.27% | 14.36% | -1.24% | 9.06% |
Доходность по периодам
С начала года, PRULX показывает доходность -0.63%, что значительно ниже, чем у FBLTX с доходностью -0.25%. За последние 10 лет акции PRULX превзошли акции FBLTX по среднегодовой доходности: -0.21% против -1.47% соответственно.
PRULX
- 1 день
- -0.14%
- 1 месяц
- -3.54%
- С начала года
- -0.63%
- 6 месяцев
- 0.07%
- 1 год
- 2.27%
- 3 года*
- -0.96%
- 5 лет*
- -4.91%
- 10 лет*
- -0.21%
FBLTX
- 1 день
- -0.15%
- 1 месяц
- -3.47%
- С начала года
- -0.25%
- 6 месяцев
- -1.29%
- 1 год
- -1.56%
- 3 года*
- -2.81%
- 5 лет*
- -6.07%
- 10 лет*
- -1.47%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PRULX и FBLTX
PRULX берет комиссию в 0.29%, что несколько больше комиссии FBLTX в 0.03%.
Доходность на риск
PRULX vs. FBLTX — Ранг доходности на риск
PRULX
FBLTX
Сравнение PRULX c FBLTX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price U.S. Treasury Long Term Index Fund (PRULX) и Fidelity SAI Long-Term Treasury Bond Index Fund (FBLTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PRULX | FBLTX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.28 | -0.06 | +0.35 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.45 | -0.01 | +0.46 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 1.00 | +0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.36 | 0.21 | +0.15 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.86 | 0.44 | +0.43 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PRULX | FBLTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.28 | -0.06 | +0.35 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.34 | -0.39 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.02 | -0.10 | +0.09 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.45 | -0.05 | +0.51 |
Корреляция
Корреляция между PRULX и FBLTX составляет 0.99 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PRULX и FBLTX
Дивидендная доходность PRULX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.91%, что больше доходности FBLTX в 3.75%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRULX T. Rowe Price U.S. Treasury Long Term Index Fund | 6.91% | 6.83% | 3.89% | 3.84% | 2.07% | 1.72% | 20.34% | 16.60% | 2.62% | 2.48% | 4.65% | 5.09% |
FBLTX Fidelity SAI Long-Term Treasury Bond Index Fund | 3.75% | 4.04% | 3.60% | 3.29% | 2.25% | 1.81% | 6.73% | 2.39% | 2.87% | 2.68% | 3.70% | 0.39% |
Просадки
Сравнение просадок PRULX и FBLTX
Максимальная просадка PRULX за все время составила -47.40%, примерно равная максимальной просадке FBLTX в -49.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRULX и FBLTX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PRULX | FBLTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -47.40% | -49.06% | +1.66% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.46% | -9.51% | +1.05% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -42.35% | -44.19% | +1.84% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -47.40% | -49.06% | +1.66% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -36.62% | -41.11% | +4.49% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.24% | -20.66% | +11.42% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.48% | 4.47% | -0.99% |
Волатильность
Сравнение волатильности PRULX и FBLTX
Текущая волатильность для T. Rowe Price U.S. Treasury Long Term Index Fund (PRULX) составляет 3.49%, в то время как у Fidelity SAI Long-Term Treasury Bond Index Fund (FBLTX) волатильность равна 3.71%. Это указывает на то, что PRULX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FBLTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PRULX | FBLTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.49% | 3.71% | -0.22% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.39% | 6.63% | -0.24% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.79% | 11.48% | -0.69% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.68% | 15.72% | -1.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.00% | 14.62% | -0.62% |