Сравнение PRUAX с UTES
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PGIM Jennison Utility Fund (PRUAX) и Virtus Reaves Utilities ETF (UTES).
PRUAX управляется PGIM. Фонд был запущен 21 янв. 1990 г.. UTES - это активно управляемый фонд от Virtus Investment Partners. Фонд был запущен 23 сент. 2015 г..
Доходность
Сравнение доходности PRUAX и UTES
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PRUAX и UTES
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRUAX PGIM Jennison Utility Fund | 6.96% | 11.47% | 39.83% | -3.96% | -0.18% | 14.89% | 4.14% | 27.06% | 1.14% | 13.78% |
UTES Virtus Reaves Utilities ETF | 1.60% | 25.71% | 45.35% | -2.46% | 0.80% | 20.74% | -0.30% | 25.48% | 5.14% | 14.21% |
Доходность по периодам
С начала года, PRUAX показывает доходность 6.96%, что значительно выше, чем у UTES с доходностью 1.60%. За последние 10 лет акции PRUAX уступали акциям UTES по среднегодовой доходности: 11.25% против 12.83% соответственно.
PRUAX
- 1 день
- 0.50%
- 1 месяц
- -3.94%
- С начала года
- 6.96%
- 6 месяцев
- 4.81%
- 1 год
- 16.99%
- 3 года*
- 18.24%
- 5 лет*
- 12.73%
- 10 лет*
- 11.25%
UTES
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- -6.27%
- С начала года
- 1.60%
- 6 месяцев
- -3.38%
- 1 год
- 25.54%
- 3 года*
- 22.73%
- 5 лет*
- 16.38%
- 10 лет*
- 12.83%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PRUAX и UTES
PRUAX берет комиссию в 0.83%, что несколько больше комиссии UTES в 0.49%.
Доходность на риск
PRUAX vs. UTES — Ранг доходности на риск
PRUAX
UTES
Сравнение PRUAX c UTES - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM Jennison Utility Fund (PRUAX) и Virtus Reaves Utilities ETF (UTES). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PRUAX | UTES | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.11 | 1.13 | -0.02 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.51 | 1.56 | -0.05 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.21 | -0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.02 | 1.88 | +0.14 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.77 | 4.68 | +0.09 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PRUAX | UTES | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.11 | 1.13 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.75 | 0.81 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.63 | 0.64 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.67 | 0.72 | -0.05 |
Корреляция
Корреляция между PRUAX и UTES составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PRUAX и UTES
Дивидендная доходность PRUAX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.61%, что больше доходности UTES в 1.47%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRUAX PGIM Jennison Utility Fund | 10.61% | 11.24% | 18.59% | 9.82% | 8.33% | 13.94% | 2.07% | 5.62% | 9.19% | 4.19% | 7.64% | 11.96% |
UTES Virtus Reaves Utilities ETF | 1.47% | 1.42% | 1.51% | 2.44% | 2.13% | 1.94% | 2.09% | 1.84% | 2.09% | 3.44% | 3.53% | 0.61% |
Просадки
Сравнение просадок PRUAX и UTES
Максимальная просадка PRUAX за все время составила -58.20%, что больше максимальной просадки UTES в -35.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRUAX и UTES.
Загрузка...
Показатели просадок
| PRUAX | UTES | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.20% | -35.39% | -22.81% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.25% | -13.88% | +4.63% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.65% | -20.40% | -0.25% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.54% | -35.39% | -0.15% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.94% | -7.89% | +3.95% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.45% | -5.51% | -3.94% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.92% | 5.59% | -1.67% |
Волатильность
Сравнение волатильности PRUAX и UTES
Текущая волатильность для PGIM Jennison Utility Fund (PRUAX) составляет 5.85%, в то время как у Virtus Reaves Utilities ETF (UTES) волатильность равна 8.04%. Это указывает на то, что PRUAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UTES. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PRUAX | UTES | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.85% | 8.04% | -2.19% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.31% | 16.26% | -4.95% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.38% | 22.79% | -6.41% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.97% | 20.28% | -3.31% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.79% | 20.03% | -2.24% |