PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PRUAX с PDBZX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PRUAX с PDBZX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

PRUAX (PGIM Jennison Utility Fund) and PDBZX (PGIM Total Return Bond Fund Class Z) are both mutual funds - PRUAX is a Utilities Equities fund managed by PGIM, while PDBZX is a Intermediate Core-Plus Bond fund managed by PGIM. Over the past 10 years, PRUAX returned 10.47%/yr vs 2.88%/yr for PDBZX. At a 0.05 correlation, their price movements are largely independent. PRUAX charges 0.83%/yr vs 0.49%/yr for PDBZX.

Доходность

Сравнение доходности PRUAX и PDBZX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PGIM Jennison Utility Fund (PRUAX) и PGIM Total Return Bond Fund Class Z (PDBZX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PRUAX показывает доходность 3.61%, что значительно выше, чем у PDBZX с доходностью 0.72%. За последние 10 лет акции PRUAX превзошли акции PDBZX по среднегодовой доходности: 10.47% против 2.88% соответственно.

PRUAX

1 день
2.04%
1 месяц
-5.67%
С начала года
3.61%
6 месяцев
1.46%
1 год
10.14%
3 года*
17.80%
5 лет*
11.34%
10 лет*
10.47%

PDBZX

1 день
0.08%
1 месяц
0.58%
С начала года
0.72%
6 месяцев
0.68%
1 год
6.24%
3 года*
5.37%
5 лет*
0.93%
10 лет*
2.88%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PRUAX и PDBZX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PRUAX
PGIM Jennison Utility Fund		3.61%11.47%39.83%-3.96%-0.18%14.89%4.14%27.06%1.14%13.78%
PDBZX
PGIM Total Return Bond Fund Class Z		0.72%7.70%2.87%7.70%-14.33%-1.46%8.01%14.76%-0.72%6.60%

Correlation

The correlation between PRUAX and PDBZX is 0.24, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.24

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.28

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.23

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.21

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 сент. 1996 г.

0.05

The correlation between PRUAX and PDBZX shifts across timeframes, from 0.05 (all time) to 0.28 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PGIM Jennison Utility Fund

PGIM Total Return Bond Fund Class Z

Часто сравнивают с PRUAX:
PRUAX с GABUXPRUAX с DPGPRUAX с EVUAXPRUAX с FRURXPRUAX с XLUPRUAX с BULIXPRUAX с GASFX
Часто сравнивают с PDBZX:
PDBZX с BNDPDBZX с FRIAXPDBZX с SRBFXPDBZX с BUFHXPDBZX с FBNDPDBZX с AGGPDBZX с GLD

Доходность на риск

PRUAX vs. PDBZX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PRUAX
Ранг доходности на риск PRUAX: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRUAX: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRUAX: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRUAX: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRUAX: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRUAX: 99
Ранг коэф-та Мартина
PDBZX
Ранг доходности на риск PDBZX: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PDBZX: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PDBZX: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PDBZX: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PDBZX: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PDBZX: 2525
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PRUAX c PDBZX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM Jennison Utility Fund (PRUAX) и PGIM Total Return Bond Fund Class Z (PDBZX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PRUAXPDBZXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.67
1.44

-0.77

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.00
2.18

-1.19

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.13

1.27

-0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.13

2.09

-0.95

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.55

6.21

-3.66

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PRUAX vs. PDBZX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PRUAX на текущий момент составляет 0.67, что ниже коэффициента Шарпа PDBZX равного 1.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PRUAX и PDBZX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PRUAXPDBZXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.67

1.44

-0.77

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.66

0.15

+0.51

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.59

0.54

+0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.66

1.09

-0.43

Просадки

Сравнение просадок PRUAX и PDBZX

Максимальная просадка PRUAX за все время составила -58.20%, что больше максимальной просадки PDBZX в -20.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRUAX и PDBZX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PRUAXPDBZXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.20%

-20.88%

-37.32%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.25%

-3.00%

-6.25%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.92%

-5.51%

-9.41%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.65%

-20.81%

+0.16%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.54%

-20.88%

-14.66%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.94%

-1.29%

-5.65%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.43%

-2.31%

-7.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.10%

1.01%

+3.09%

Волатильность

Сравнение волатильности PRUAX и PDBZX

PGIM Jennison Utility Fund (PRUAX) имеет более высокую волатильность в 5.92% по сравнению с PGIM Total Return Bond Fund Class Z (PDBZX) с волатильностью 2.08%. Это указывает на то, что PRUAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PDBZX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PRUAXPDBZXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.92%

2.08%

+3.84%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.77%

3.30%

+9.47%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.55%

4.35%

+11.20%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.22%

6.05%

+11.17%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.89%

5.37%

+12.52%

Сравнение комиссий PRUAX и PDBZX

PRUAX берет комиссию в 0.83%, что несколько больше комиссии PDBZX в 0.49%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PRUAX и PDBZX

Дивидендная доходность PRUAX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.95%, что больше доходности PDBZX в 4.57%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PDBZX
PGIM Total Return Bond Fund Class Z		4.57%4.54%4.79%4.60%5.73%2.73%2.94%10.36%4.01%2.87%3.92%3.33%
PRUAX
PGIM Jennison Utility Fund		10.95%11.24%18.59%9.82%8.33%13.94%2.07%5.62%9.19%4.19%7.64%11.96%

Часто задаваемые вопросы

PRUAX and PDBZX have a correlation of 0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PRUAX has higher volatility (5.92%) compared to PDBZX (2.08%). In terms of maximum drawdown, PRUAX dropped -58.20% vs PDBZX's -20.88%.

PDBZX currently has the higher Sharpe Ratio (1.44 vs 0.67), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PRUAX и PDBZX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор