PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PRUAX с PBHAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PRUAX с PBHAX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PGIM Jennison Utility Fund (PRUAX) и PGIM High Yield Fund (PBHAX).

PRUAX управляется PGIM. Фонд был запущен 21 янв. 1990 г.. PBHAX управляется PGIM. Фонд был запущен 22 янв. 1990 г..

Доходность

Сравнение доходности PRUAX и PBHAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PGIM Jennison Utility Fund (PRUAX) и PGIM High Yield Fund (PBHAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PRUAX и PBHAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PRUAX
PGIM Jennison Utility Fund		6.96%11.47%39.83%-3.96%-0.18%14.89%4.14%27.06%1.14%13.78%
PBHAX
PGIM High Yield Fund		-1.45%8.79%6.89%10.75%-12.51%5.63%4.87%15.86%-1.53%7.50%

Доходность по периодам

С начала года, PRUAX показывает доходность 6.96%, что значительно выше, чем у PBHAX с доходностью -1.45%. За последние 10 лет акции PRUAX превзошли акции PBHAX по среднегодовой доходности: 11.25% против 5.16% соответственно.

PRUAX

1 день
0.50%
1 месяц
-3.94%
С начала года
6.96%
6 месяцев
4.81%
1 год
16.99%
3 года*
18.24%
5 лет*
12.73%
10 лет*
11.25%

PBHAX

1 день
0.21%
1 месяц
-2.27%
С начала года
-1.45%
6 месяцев
-0.31%
1 год
5.68%
3 года*
7.23%
5 лет*
3.05%
10 лет*
5.16%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PGIM Jennison Utility Fund

PGIM High Yield Fund

Часто сравнивают с PRUAX:
PRUAX с GABUXPRUAX с XLUPRUAX с EVUAXPRUAX с ARCCPRUAX с DPGPRUAX с FRURXPRUAX с UTES
Часто сравнивают с PBHAX:
PBHAX с PFIUXPBHAX с INPFXPBHAX с PHYQXPBHAX с VWEHXPBHAX с SPYDPBHAX с BNDPBHAX с BIL

Сравнение комиссий PRUAX и PBHAX

PRUAX берет комиссию в 0.83%, что несколько больше комиссии PBHAX в 0.75%.

PRUAX
PGIM Jennison Utility Fund
PBHAX
PGIM High Yield Fund

Доходность на риск

PRUAX vs. PBHAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PRUAX
Ранг доходности на риск PRUAX: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRUAX: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRUAX: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRUAX: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRUAX: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRUAX: 4848
Ранг коэф-та Мартина
PBHAX
Ранг доходности на риск PBHAX: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PBHAX: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PBHAX: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PBHAX: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PBHAX: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PBHAX: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PRUAX c PBHAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM Jennison Utility Fund (PRUAX) и PGIM High Yield Fund (PBHAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PRUAXPBHAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.11

1.61

-0.51

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.51

2.37

-0.86

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.38

-0.18

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.02

1.99

+0.03

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.77

8.31

-3.54

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PRUAX vs. PBHAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PRUAX на текущий момент составляет 1.11, что ниже коэффициента Шарпа PBHAX равного 1.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PRUAX и PBHAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PRUAXPBHAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.11

1.61

-0.51

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.75

0.61

+0.14

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.63

0.95

-0.31

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.67

1.33

-0.67

Корреляция

Корреляция между PRUAX и PBHAX составляет 0.23 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PRUAX и PBHAX

Дивидендная доходность PRUAX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.61%, что больше доходности PBHAX в 6.28%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PRUAX
PGIM Jennison Utility Fund		10.61%11.24%18.59%9.82%8.33%13.94%2.07%5.62%9.19%4.19%7.64%11.96%
PBHAX
PGIM High Yield Fund		6.28%6.71%6.01%5.73%5.94%5.88%5.70%5.96%6.26%5.98%4.61%6.64%

Просадки

Сравнение просадок PRUAX и PBHAX

Максимальная просадка PRUAX за все время составила -58.20%, что больше максимальной просадки PBHAX в -28.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRUAX и PBHAX.

Загрузка...

Показатели просадок

PRUAXPBHAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.20%

-28.80%

-29.40%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.25%

-2.94%

-6.31%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.65%

-16.22%

-4.43%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.54%

-21.14%

-14.40%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.94%

-2.27%

-1.67%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.45%

-2.88%

-6.57%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.92%

0.70%

+3.22%

Волатильность

Сравнение волатильности PRUAX и PBHAX

PGIM Jennison Utility Fund (PRUAX) имеет более высокую волатильность в 5.85% по сравнению с PGIM High Yield Fund (PBHAX) с волатильностью 1.20%. Это указывает на то, что PRUAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PBHAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PRUAXPBHAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.85%

1.20%

+4.65%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.31%

2.39%

+8.92%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.38%

3.78%

+12.60%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.97%

5.01%

+11.96%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.79%

5.48%

+12.31%