PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PRUAX с MMUFX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PRUAX с MMUFX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PGIM Jennison Utility Fund (PRUAX) и MFS Utilities Fund (MMUFX).

PRUAX управляется PGIM. Фонд был запущен 21 янв. 1990 г.. MMUFX управляется MFS. Фонд был запущен 13 февр. 1992 г..

Доходность

Сравнение доходности PRUAX и MMUFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PGIM Jennison Utility Fund (PRUAX) и MFS Utilities Fund (MMUFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PRUAX и MMUFX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PRUAX
PGIM Jennison Utility Fund		6.96%11.47%39.83%-3.96%-0.18%14.89%4.14%27.06%1.14%13.78%
MMUFX
MFS Utilities Fund		8.46%14.32%11.38%-2.28%0.35%13.86%6.04%24.91%0.85%14.69%

Доходность по периодам

С начала года, PRUAX показывает доходность 6.96%, что значительно ниже, чем у MMUFX с доходностью 8.46%. За последние 10 лет акции PRUAX превзошли акции MMUFX по среднегодовой доходности: 11.25% против 9.36% соответственно.

PRUAX

1 день
0.50%
1 месяц
-3.94%
С начала года
6.96%
6 месяцев
4.81%
1 год
16.99%
3 года*
18.24%
5 лет*
12.73%
10 лет*
11.25%

MMUFX

1 день
1.02%
1 месяц
-3.91%
С начала года
8.46%
6 месяцев
9.30%
1 год
23.11%
3 года*
10.68%
5 лет*
8.77%
10 лет*
9.36%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PGIM Jennison Utility Fund

MFS Utilities Fund

Часто сравнивают с PRUAX:
PRUAX с GABUXPRUAX с XLUPRUAX с ARCCPRUAX с EVUAXPRUAX с DPGPRUAX с FRURXPRUAX с UTES
Часто сравнивают с MMUFX:
MMUFX с FSTEXMMUFX с SPYMMUFX с VFIAXMMUFX с FDFIXMMUFX с FLCSXMMUFX с FUTYMMUFX с UTES

Сравнение комиссий PRUAX и MMUFX

PRUAX берет комиссию в 0.83%, что меньше комиссии MMUFX в 0.99%.

MMUFX
MFS Utilities Fund
PRUAX
PGIM Jennison Utility Fund

Доходность на риск

PRUAX vs. MMUFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PRUAX
Ранг доходности на риск PRUAX: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRUAX: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRUAX: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRUAX: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRUAX: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRUAX: 4848
Ранг коэф-та Мартина
MMUFX
Ранг доходности на риск MMUFX: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MMUFX: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MMUFX: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MMUFX: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MMUFX: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MMUFX: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PRUAX c MMUFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM Jennison Utility Fund (PRUAX) и MFS Utilities Fund (MMUFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PRUAXMMUFXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.11

1.55

-0.45

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.51

2.04

-0.53

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.29

-0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.02

3.07

-1.05

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.77

8.31

-3.53

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PRUAX vs. MMUFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PRUAX на текущий момент составляет 1.11, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MMUFX равному 1.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PRUAX и MMUFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PRUAXMMUFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.11

1.55

-0.45

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.75

0.57

+0.19

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.63

0.57

+0.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.67

0.64

+0.03

Корреляция

Корреляция между PRUAX и MMUFX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PRUAX и MMUFX

Дивидендная доходность PRUAX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.61%, что больше доходности MMUFX в 3.53%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PRUAX
PGIM Jennison Utility Fund		10.61%11.24%18.59%9.82%8.33%13.94%2.07%5.62%9.19%4.19%7.64%11.96%
MMUFX
MFS Utilities Fund		3.53%3.83%3.72%5.82%8.68%5.61%5.80%6.85%4.29%2.67%3.72%9.09%

Просадки

Сравнение просадок PRUAX и MMUFX

Максимальная просадка PRUAX за все время составила -58.20%, примерно равная максимальной просадке MMUFX в -56.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRUAX и MMUFX.

Загрузка...

Показатели просадок

PRUAXMMUFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.20%

-56.03%

-2.17%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.25%

-8.06%

-1.19%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.65%

-21.64%

+0.99%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.54%

-35.82%

+0.28%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.94%

-3.91%

-0.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.45%

-8.78%

-0.67%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.92%

2.98%

+0.94%

Волатильность

Сравнение волатильности PRUAX и MMUFX

PGIM Jennison Utility Fund (PRUAX) имеет более высокую волатильность в 5.85% по сравнению с MFS Utilities Fund (MMUFX) с волатильностью 5.34%. Это указывает на то, что PRUAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MMUFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PRUAXMMUFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.85%

5.34%

+0.51%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.31%

10.11%

+1.20%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.38%

15.46%

+0.92%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.97%

15.58%

+1.39%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.79%

16.54%

+1.25%