PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PRUAX с ARCC
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PRUAX с ARCC

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PGIM Jennison Utility Fund (PRUAX) и Ares Capital Corporation (ARCC).

PRUAX управляется PGIM. Фонд был запущен 21 янв. 1990 г..

Доходность

Сравнение доходности PRUAX и ARCC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PGIM Jennison Utility Fund (PRUAX) и Ares Capital Corporation (ARCC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PRUAX и ARCC

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PRUAX
PGIM Jennison Utility Fund		6.96%11.47%39.83%-3.96%-0.18%14.89%4.14%27.06%1.14%13.78%
ARCC
Ares Capital Corporation		-8.49%1.07%19.78%20.03%-3.84%36.14%0.86%31.30%8.81%4.50%

Доходность по периодам

С начала года, PRUAX показывает доходность 6.96%, что значительно выше, чем у ARCC с доходностью -8.49%. За последние 10 лет акции PRUAX уступали акциям ARCC по среднегодовой доходности: 11.25% против 11.92% соответственно.

PRUAX

1 день
0.50%
1 месяц
-3.94%
С начала года
6.96%
6 месяцев
4.81%
1 год
16.99%
3 года*
18.24%
5 лет*
12.73%
10 лет*
11.25%

ARCC

1 день
1.58%
1 месяц
-0.58%
С начала года
-8.49%
6 месяцев
-7.16%
1 год
-10.69%
3 года*
9.35%
5 лет*
8.75%
10 лет*
11.92%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PGIM Jennison Utility Fund

Ares Capital Corporation

Часто сравнивают с PRUAX:
PRUAX с GABUXPRUAX с XLUPRUAX с EVUAXPRUAX с DPGPRUAX с FRURXPRUAX с UTESPRUAX с BULIX
Часто сравнивают с ARCC:
ARCC с MAINARCC с OBDCARCC с BXSLARCC с HTGCARCC с SPYARCC с BIZDARCC с ARDC

Доходность на риск

PRUAX vs. ARCC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PRUAX
Ранг доходности на риск PRUAX: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRUAX: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRUAX: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRUAX: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRUAX: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRUAX: 4848
Ранг коэф-та Мартина
ARCC
Ранг доходности на риск ARCC: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARCC: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARCC: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARCC: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARCC: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARCC: 2222
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PRUAX c ARCC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM Jennison Utility Fund (PRUAX) и Ares Capital Corporation (ARCC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PRUAXARCCDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.11

-0.46

+1.56

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.51

-0.51

+2.02

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

0.93

+0.27

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.02

-0.54

+2.56

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.77

-1.12

+5.90

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PRUAX vs. ARCC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PRUAX на текущий момент составляет 1.11, что выше коэффициента Шарпа ARCC равного -0.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PRUAX и ARCC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PRUAXARCCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.11

-0.46

+1.56

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.75

0.44

+0.31

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.63

0.47

+0.17

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.67

0.37

+0.30

Корреляция

Корреляция между PRUAX и ARCC составляет 0.44 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PRUAX и ARCC

Дивидендная доходность PRUAX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.61%, что сопоставимо с доходностью ARCC в 10.65%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PRUAX
PGIM Jennison Utility Fund		10.61%11.24%18.59%9.82%8.33%13.94%2.07%5.62%9.19%4.19%7.64%11.96%
ARCC
Ares Capital Corporation		10.65%9.49%8.77%9.59%10.12%7.65%9.47%9.01%9.88%9.67%9.22%11.02%

Просадки

Сравнение просадок PRUAX и ARCC

Максимальная просадка PRUAX за все время составила -58.20%, что меньше максимальной просадки ARCC в -79.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRUAX и ARCC.

Загрузка...

Показатели просадок

PRUAXARCCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.20%

-79.36%

+21.16%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.25%

-19.35%

+10.10%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.65%

-21.76%

+1.11%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.54%

-56.77%

+21.23%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.94%

-16.71%

+12.77%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.45%

-9.07%

-0.38%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.92%

9.33%

-5.41%

Волатильность

Сравнение волатильности PRUAX и ARCC

Текущая волатильность для PGIM Jennison Utility Fund (PRUAX) составляет 5.85%, в то время как у Ares Capital Corporation (ARCC) волатильность равна 6.61%. Это указывает на то, что PRUAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ARCC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PRUAXARCCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.85%

6.61%

-0.76%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.31%

15.16%

-3.85%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.38%

23.48%

-7.10%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.97%

19.88%

-2.91%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.79%

25.53%

-7.74%