Сравнение PRU с CG
PRU (Prudential Financial, Inc.) and CG (The Carlyle Group Inc.) are both stocks. Both are in the Financial Services sector — PRU in Insurance - Life, CG in Asset Management. Over the past 10 years, PRU returned 9.04%/yr vs 16.61%/yr for CG. At a 0.47 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности PRU и CG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PRU показывает доходность -1.25%, что значительно выше, чем у CG с доходностью -21.53%. За последние 10 лет акции PRU уступали акциям CG по среднегодовой доходности: 9.04% против 16.61% соответственно.
PRU
- 1 день
- 1.87%
- 1 месяц
- 7.42%
- С начала года
- -1.25%
- 6 месяцев
- -4.69%
- 1 год
- 9.05%
- 3 года*
- 13.33%
- 5 лет*
- 5.57%
- 10 лет*
- 9.04%
CG
- 1 день
- 2.69%
- 1 месяц
- -6.25%
- С начала года
- -21.53%
- 6 месяцев
- -20.51%
- 1 год
- -1.61%
- 3 года*
- 18.18%
- 5 лет*
- 3.96%
- 10 лет*
- 16.61%
Сравнение доходности по годам PRU и CG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRU Prudential Financial, Inc. | -1.25% | 0.18% | 19.46% | 10.09% | -3.86% | 45.32% | -11.40% | 20.10% | -26.46% | 13.65% |
CG The Carlyle Group Inc. | -21.53% | 20.20% | 28.05% | 42.55% | -43.78% | 78.46% | 1.62% | 116.75% | -27.28% | 59.83% |
Correlation
The correlation between PRU and CG is 0.49, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.49 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.53 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.54 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.50 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 мая 2012 г. | 0.47 |
The correlation between PRU and CG has been stable across timeframes, ranging from 0.47 to 0.54 - a consistent structural relationship.
Фундаментальные показатели
PRU:
$37.91B
CG:
$16.43B
PRU:
$9.85
CG:
$1.48
PRU:
11.01
CG:
30.90
PRU:
0.46
CG:
0.19
PRU:
0.80
CG:
4.23
PRU:
$47.43B
CG:
$3.99B
PRU:
$14.72B
CG:
$2.92B
PRU:
$4.02B
CG:
$1.01B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PRU vs. CG — Ранг доходности на риск
PRU
CG
Сравнение PRU c CG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Prudential Financial, Inc. (PRU) и The Carlyle Group Inc. (CG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PRU | CG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.45 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.47 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 1.02 | +0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.42 | -0.04 | +0.47 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.92 | -0.08 | +1.00 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PRU и CG
Максимальная просадка PRU за все время составила -88.53%, что больше максимальной просадки CG в -62.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRU и CG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PRU | CG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -88.53% | -62.69% | -25.84% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.46% | -37.83% | +16.37% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -25.66% | -38.53% | +12.87% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.11% | -56.75% | +23.64% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -65.89% | -56.75% | -9.14% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.47% | -32.67% | +23.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.31% | -21.75% | +3.44% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.90% | 19.76% | -9.86% |
Волатильность
Сравнение волатильности PRU и CG
Текущая волатильность для Prudential Financial, Inc. (PRU) составляет 6.05%, в то время как у The Carlyle Group Inc. (CG) волатильность равна 10.06%. Это указывает на то, что PRU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PRU | CG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.05% | 10.06% | -4.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.48% | 27.69% | -10.21% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.66% | 36.18% | -13.52% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.83% | 39.78% | -13.95% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.83% | 37.38% | -5.55% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PRU и CG
Дивидендная доходность PRU за последние двенадцать месяцев составляет около 5.07%, что больше доходности CG в 3.06%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CG The Carlyle Group Inc. | 3.06% | 2.37% | 2.77% | 3.38% | 4.11% | 1.82% | 3.18% | 4.24% | 7.87% | 5.41% | 11.02% | 21.70% |
PRU Prudential Financial, Inc. | 5.07% | 4.78% | 4.39% | 4.82% | 4.83% | 4.25% | 5.64% | 4.27% | 4.41% | 2.61% | 2.69% | 3.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей PRU и CG
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Prudential Financial, Inc. и The Carlyle Group Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
PRU and CG have a correlation of 0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CG has higher volatility (10.06%) compared to PRU (6.05%). In terms of maximum drawdown, PRU dropped -88.53% vs CG's -62.69%.
PRU currently has the higher Sharpe Ratio (0.40 vs -0.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PRU и CG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор