Сравнение PRU с BAM
PRU (Prudential Financial, Inc.) and BAM (Brookfield Asset Management Ltd.) are both stocks. Both are in the Financial Services sector — PRU in Insurance - Life, BAM in Asset Management. Over the past 3 years, PRU returned 13.33%/yr vs 16.64%/yr for BAM. At a 0.47 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности PRU и BAM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PRU показывает доходность -1.25%, что значительно выше, чем у BAM с доходностью -8.16%.
PRU
- 1 день
- 1.87%
- 1 месяц
- 7.42%
- С начала года
- -1.25%
- 6 месяцев
- -4.69%
- 1 год
- 9.05%
- 3 года*
- 13.33%
- 5 лет*
- 5.57%
- 10 лет*
- 9.04%
BAM
- 1 день
- 1.09%
- 1 месяц
- -0.46%
- С начала года
- -8.16%
- 6 месяцев
- -10.55%
- 1 год
- -12.94%
- 3 года*
- 16.64%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PRU и BAM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
PRU Prudential Financial, Inc. | -1.25% | 0.18% | 19.46% | 10.09% | -1.88% |
BAM Brookfield Asset Management Ltd. | -8.16% | -0.24% | 39.70% | 45.61% | -10.80% |
Correlation
The correlation between PRU and BAM is 0.39, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.39 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.45 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 дек. 2022 г. | 0.47 |
Фундаментальные показатели
PRU:
$37.91B
BAM:
$76.32B
PRU:
$9.85
BAM:
$1.55
PRU:
11.01
BAM:
30.39
PRU:
0.46
BAM:
0.05
PRU:
0.80
BAM:
15.08
PRU:
$47.43B
BAM:
$5.08B
PRU:
$14.72B
BAM:
$3.26B
PRU:
$4.02B
BAM:
$2.35B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PRU vs. BAM — Ранг доходности на риск
PRU
BAM
Сравнение PRU c BAM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Prudential Financial, Inc. (PRU) и Brookfield Asset Management Ltd. (BAM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PRU | BAM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.84 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.09 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 0.95 | +0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.42 | -0.43 | +0.85 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.92 | -0.77 | +1.69 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PRU и BAM
Максимальная просадка PRU за все время составила -88.53%, что больше максимальной просадки BAM в -30.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRU и BAM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PRU | BAM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -88.53% | -30.37% | -58.16% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.46% | -30.37% | +8.91% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -25.66% | -30.37% | +4.71% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.11% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -65.89% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.47% | -22.66% | +13.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.31% | -8.86% | -9.45% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.90% | 16.80% | -6.90% |
Волатильность
Сравнение волатильности PRU и BAM
Текущая волатильность для Prudential Financial, Inc. (PRU) составляет 6.05%, в то время как у Brookfield Asset Management Ltd. (BAM) волатильность равна 10.83%. Это указывает на то, что PRU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BAM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PRU | BAM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.05% | 10.83% | -4.78% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.48% | 22.75% | -5.27% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.66% | 29.82% | -7.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.83% | 30.18% | -4.35% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.83% | 30.18% | +1.65% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PRU и BAM
Дивидендная доходность PRU за последние двенадцать месяцев составляет около 5.07%, что больше доходности BAM в 3.99%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BAM Brookfield Asset Management Ltd. | 3.99% | 3.34% | 2.80% | 3.19% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PRU Prudential Financial, Inc. | 5.07% | 4.78% | 4.39% | 4.82% | 4.83% | 4.25% | 5.64% | 4.27% | 4.41% | 2.61% | 2.69% | 3.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей PRU и BAM
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Prudential Financial, Inc. и Brookfield Asset Management Ltd.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
PRU and BAM have a correlation of 0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BAM has higher volatility (10.83%) compared to PRU (6.05%). In terms of maximum drawdown, PRU dropped -88.53% vs BAM's -30.37%.
PRU currently has the higher Sharpe Ratio (0.40 vs -0.44), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PRU и BAM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор