Сравнение PRTIX с VO
PRTIX (T. Rowe Price U.S. Treasury Intermediate Index Fund) and VO (Vanguard Mid-Cap ETF) are both funds - PRTIX is a Government Bonds fund managed by T. Rowe Price, while VO is a Mid Cap Blend Equities fund tracking the CRSP US Mid Cap Index. Over the past 10 years, PRTIX returned 0.93%/yr vs 11.40%/yr for VO. At a correlation of -0.19, they often move in opposite directions. PRTIX charges 0.27%/yr vs 0.03%/yr for VO.
Доходность
Сравнение доходности PRTIX и VO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PRTIX показывает доходность -0.40%, что значительно ниже, чем у VO с доходностью 11.87%. За последние 10 лет акции PRTIX уступали акциям VO по среднегодовой доходности: 0.93% против 11.40% соответственно.
PRTIX
- 1 день
- 0.20%
- 1 месяц
- -0.28%
- 6 месяцев
- -0.01%
- С начала года
- -0.40%
- 1 год
- 4.57%
- 3 года*
- 4.07%
- 5 лет*
- -0.37%
- 10 лет*
- 0.93%
VO
- 1 день
- 0.20%
- 1 месяц
- 0.27%
- 6 месяцев
- 7.77%
- С начала года
- 11.87%
- 1 год
- 16.46%
- 3 года*
- 14.33%
- 5 лет*
- 8.32%
- 10 лет*
- 11.40%
Сравнение доходности по годам PRTIX и VO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRTIX T. Rowe Price U.S. Treasury Intermediate Index Fund | -0.40% | 8.91% | 1.64% | 3.49% | -12.61% | -2.99% | 8.05% | 6.65% | 1.02% | 1.24% |
VO Vanguard Mid-Cap ETF | 11.87% | 11.62% | 15.31% | 16.03% | -18.73% | 24.70% | 18.10% | 30.98% | -9.24% | 19.28% |
Correlation
The correlation between PRTIX and VO is 0.27, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.27 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.19 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.12 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -0.03 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 янв. 2004 г. | -0.19 |
The correlation between PRTIX and VO shifts across timeframes, from -0.19 (all time) to 0.27 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PRTIX vs. VO — Ранг доходности на риск
PRTIX
VO
Сравнение PRTIX c VO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price U.S. Treasury Intermediate Index Fund (PRTIX) и Vanguard Mid-Cap ETF (VO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PRTIX | VO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.10 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.09 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.23 | -0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.56 | 2.02 | -0.46 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.93 | 7.64 | -3.70 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PRTIX и VO
Максимальная просадка PRTIX за все время составила -18.93%, что меньше максимальной просадки VO в -58.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRTIX и VO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PRTIX | VO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.93% | -58.87% | +39.94% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.15% | -8.17% | +5.02% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -5.02% | -19.02% | +14.00% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.70% | -27.57% | +9.87% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -18.93% | -39.37% | +20.44% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.18% | -0.41% | -3.77% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.94% | -7.82% | +4.88% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.23% | 2.16% | -0.93% |
Волатильность
Сравнение волатильности PRTIX и VO
Текущая волатильность для T. Rowe Price U.S. Treasury Intermediate Index Fund (PRTIX) составляет 1.32%, в то время как у Vanguard Mid-Cap ETF (VO) волатильность равна 2.56%. Это указывает на то, что PRTIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PRTIX | VO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.32% | 2.56% | -1.24% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.14% | 9.62% | -6.48% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.08% | 12.66% | -8.58% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.17% | 17.64% | -11.47% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.13% | 18.86% | -13.73% |
Сравнение комиссий PRTIX и VO
PRTIX берет комиссию в 0.27%, что несколько больше комиссии VO в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PRTIX и VO
Дивидендная доходность PRTIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.35%, что больше доходности VO в 1.33%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRTIX T. Rowe Price U.S. Treasury Intermediate Index Fund | 5.35% | 4.92% | 4.85% | 3.99% | 1.17% | 0.76% | 2.80% | 2.08% | 1.86% | 1.60% | 2.25% | 2.48% |
VO Vanguard Mid-Cap ETF | 1.33% | 1.52% | 1.49% | 1.52% | 1.60% | 1.12% | 1.45% | 1.48% | 1.82% | 1.35% | 1.45% | 1.47% |
Часто задаваемые вопросы
PRTIX and VO have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VO has higher volatility (2.56%) compared to PRTIX (1.32%). In terms of maximum drawdown, PRTIX dropped -18.93% vs VO's -58.87%.
VO currently has the higher Sharpe Ratio (1.31 vs 1.21), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PRTIX и VO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор