PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение PRTIX с VO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PRTIX с VO

Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price U.S. Treasury Intermediate Index Fund (PRTIX) и Vanguard Mid-Cap ETF (VO).

PRTIX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 28 сент. 1989 г.. VO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Mid Cap Index. Фонд был запущен 26 янв. 2004 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PRTIX или VO.

Корреляция

Корреляция между PRTIX и VO составляет -0.23. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Доходность

Сравнение доходности PRTIX и VO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price U.S. Treasury Intermediate Index Fund (PRTIX) и Vanguard Mid-Cap ETF (VO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

PRTIX:

0.99

VO:

0.51

Коэф-т Сортино

PRTIX:

1.51

VO:

0.88

Коэф-т Омега

PRTIX:

1.18

VO:

1.12

Коэф-т Кальмара

PRTIX:

0.37

VO:

0.52

Коэф-т Мартина

PRTIX:

2.33

VO:

1.88

Индекс Язвы

PRTIX:

2.34%

VO:

5.21%

Дневная вол-ть

PRTIX:

5.55%

VO:

18.08%

Макс. просадка

PRTIX:

-18.26%

VO:

-58.88%

Текущая просадка

PRTIX:

-9.35%

VO:

-6.92%

Доходность по периодам

С начала года, PRTIX показывает доходность 2.77%, что значительно выше, чем у VO с доходностью -0.10%. За последние 10 лет акции PRTIX уступали акциям VO по среднегодовой доходности: 0.93% против 9.13% соответственно.

PRTIX

С начала года

2.77%

1 месяц

0.20%

6 месяцев

2.21%

1 год

5.67%

5 лет

-1.68%

10 лет

0.93%

VO

С начала года

-0.10%

1 месяц

9.64%

6 месяцев

-4.25%

1 год

9.02%

5 лет

13.34%

10 лет

9.13%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий PRTIX и VO

PRTIX берет комиссию в 0.27%, что несколько больше комиссии VO в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

PRTIX
T. Rowe Price U.S. Treasury Intermediate Index Fund
VO
Vanguard Mid-Cap ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности PRTIX и VO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
PRTIX
Ранг риск-скорректированной доходности PRTIX, с текущим значением в 7373
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PRTIX, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRTIX, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRTIX, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRTIX, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRTIX, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Мартина
VO
Ранг риск-скорректированной доходности VO, с текущим значением в 6161
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VO, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VO, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VO, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VO, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VO, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение PRTIX c VO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price U.S. Treasury Intermediate Index Fund (PRTIX) и Vanguard Mid-Cap ETF (VO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа PRTIX на текущий момент составляет 0.99, что выше коэффициента Шарпа VO равного 0.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PRTIX и VO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов PRTIX и VO

Дивидендная доходность PRTIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.49%, что больше доходности VO в 1.57%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
PRTIX
T. Rowe Price U.S. Treasury Intermediate Index Fund		3.49%3.87%3.51%1.85%1.16%1.45%1.92%2.01%1.61%1.58%1.64%1.99%
VO
Vanguard Mid-Cap ETF		1.57%1.49%1.52%1.60%1.12%1.45%1.48%1.82%1.35%1.45%1.47%1.29%

Просадки

Сравнение просадок PRTIX и VO

Максимальная просадка PRTIX за все время составила -18.26%, что меньше максимальной просадки VO в -58.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRTIX и VO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности PRTIX и VO

Текущая волатильность для T. Rowe Price U.S. Treasury Intermediate Index Fund (PRTIX) составляет 1.69%, в то время как у Vanguard Mid-Cap ETF (VO) волатильность равна 6.02%. Это указывает на то, что PRTIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...