Сравнение PRTIX с VO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price U.S. Treasury Intermediate Index Fund (PRTIX) и Vanguard Mid-Cap ETF (VO).
PRTIX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 28 сент. 1989 г.. VO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Mid Cap Index. Фонд был запущен 26 янв. 2004 г..
Доходность
Сравнение доходности PRTIX и VO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PRTIX и VO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRTIX T. Rowe Price U.S. Treasury Intermediate Index Fund | -0.30% | 10.59% | 0.65% | 3.49% | -12.61% | -2.99% | 8.05% | 6.65% | 1.02% | 1.24% |
VO Vanguard Mid-Cap ETF | -0.05% | 11.62% | 15.31% | 16.03% | -18.73% | 24.70% | 18.10% | 30.98% | -9.24% | 19.28% |
Доходность по периодам
С начала года, PRTIX показывает доходность -0.30%, что значительно ниже, чем у VO с доходностью -0.05%. За последние 10 лет акции PRTIX уступали акциям VO по среднегодовой доходности: 1.12% против 10.74% соответственно.
PRTIX
- 1 день
- 0.20%
- 1 месяц
- -1.55%
- С начала года
- -0.30%
- 6 месяцев
- 1.56%
- 1 год
- 6.44%
- 3 года*
- 3.65%
- 5 лет*
- 0.10%
- 10 лет*
- 1.12%
VO
- 1 день
- 0.63%
- 1 месяц
- -5.18%
- С начала года
- -0.05%
- 6 месяцев
- -0.76%
- 1 год
- 13.07%
- 3 года*
- 12.85%
- 5 лет*
- 6.79%
- 10 лет*
- 10.74%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PRTIX и VO
PRTIX берет комиссию в 0.27%, что несколько больше комиссии VO в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
PRTIX vs. VO — Ранг доходности на риск
PRTIX
VO
Сравнение PRTIX c VO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price U.S. Treasury Intermediate Index Fund (PRTIX) и Vanguard Mid-Cap ETF (VO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PRTIX | VO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.55 | 0.75 | +0.80 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.31 | 1.15 | +1.16 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.16 | +0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.56 | 1.06 | +1.50 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.14 | 4.83 | +3.32 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PRTIX | VO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.55 | 0.75 | +0.80 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.02 | 0.39 | -0.37 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.22 | 0.57 | -0.35 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.89 | 0.48 | +0.40 |
Корреляция
Корреляция между PRTIX и VO составляет -0.20. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PRTIX и VO
Дивидендная доходность PRTIX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.48%, что больше доходности VO в 1.50%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRTIX T. Rowe Price U.S. Treasury Intermediate Index Fund | 6.48% | 6.44% | 3.87% | 3.99% | 1.17% | 0.76% | 2.80% | 2.08% | 1.86% | 1.60% | 2.25% | 2.48% |
VO Vanguard Mid-Cap ETF | 1.50% | 1.52% | 1.49% | 1.52% | 1.60% | 1.12% | 1.45% | 1.48% | 1.82% | 1.35% | 1.45% | 1.47% |
Просадки
Сравнение просадок PRTIX и VO
Максимальная просадка PRTIX за все время составила -18.93%, что меньше максимальной просадки VO в -58.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRTIX и VO.
Загрузка...
Показатели просадок
| PRTIX | VO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.93% | -58.87% | +39.94% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.89% | -12.74% | +9.85% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.70% | -27.57% | +9.87% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -18.93% | -39.37% | +20.44% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.54% | -5.53% | +1.99% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.94% | -7.91% | +4.97% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.91% | 2.79% | -1.88% |
Волатильность
Сравнение волатильности PRTIX и VO
Текущая волатильность для T. Rowe Price U.S. Treasury Intermediate Index Fund (PRTIX) составляет 1.29%, в то время как у Vanguard Mid-Cap ETF (VO) волатильность равна 4.83%. Это указывает на то, что PRTIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PRTIX | VO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.29% | 4.83% | -3.54% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.78% | 9.73% | -6.95% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.59% | 17.57% | -12.98% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.13% | 17.61% | -11.48% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.13% | 18.94% | -13.81% |