Сравнение PRTIX с DFFGX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price U.S. Treasury Intermediate Index Fund (PRTIX) и DFA Short-Term Government Portfolio (DFFGX).
PRTIX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 28 сент. 1989 г.. DFFGX управляется Dimensional. Фонд был запущен 31 мая 1987 г..
Доходность
Сравнение доходности PRTIX и DFFGX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PRTIX и DFFGX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRTIX T. Rowe Price U.S. Treasury Intermediate Index Fund | -0.50% | 10.59% | 0.65% | 3.49% | -12.61% | -2.99% | 8.05% | 6.65% | 1.02% | 1.24% |
DFFGX DFA Short-Term Government Portfolio | 0.87% | 3.12% | 5.29% | 5.01% | -4.41% | -1.27% | 0.39% | 2.52% | 1.17% | 0.51% |
Доходность по периодам
С начала года, PRTIX показывает доходность -0.50%, что значительно ниже, чем у DFFGX с доходностью 0.87%. За последние 10 лет акции PRTIX уступали акциям DFFGX по среднегодовой доходности: 1.10% против 1.18% соответственно.
PRTIX
- 1 день
- 0.40%
- 1 месяц
- -2.31%
- С начала года
- -0.50%
- 6 месяцев
- 1.56%
- 1 год
- 6.65%
- 3 года*
- 3.59%
- 5 лет*
- 0.09%
- 10 лет*
- 1.10%
DFFGX
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- 0.26%
- С начала года
- 0.87%
- 6 месяцев
- 1.92%
- 1 год
- 2.99%
- 3 года*
- 4.36%
- 5 лет*
- 1.83%
- 10 лет*
- 1.18%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PRTIX и DFFGX
PRTIX берет комиссию в 0.27%, что несколько больше комиссии DFFGX в 0.18%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
PRTIX vs. DFFGX — Ранг доходности на риск
PRTIX
DFFGX
Сравнение PRTIX c DFFGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price U.S. Treasury Intermediate Index Fund (PRTIX) и DFA Short-Term Government Portfolio (DFFGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PRTIX | DFFGX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.61 | 1.55 | +0.07 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.42 | 1.70 | +0.71 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 2.20 | -0.90 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.49 | 3.09 | -0.61 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.00 | 9.14 | -1.15 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PRTIX | DFFGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.61 | 1.55 | +0.07 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.01 | 0.99 | -0.98 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.22 | 0.76 | -0.54 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.89 | 0.49 | +0.39 |
Корреляция
Корреляция между PRTIX и DFFGX составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PRTIX и DFFGX
Дивидендная доходность PRTIX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.49%, что больше доходности DFFGX в 2.86%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRTIX T. Rowe Price U.S. Treasury Intermediate Index Fund | 6.49% | 6.44% | 3.87% | 3.99% | 1.17% | 0.76% | 2.80% | 2.08% | 1.86% | 1.60% | 2.25% | 2.48% |
DFFGX DFA Short-Term Government Portfolio | 2.86% | 2.98% | 4.87% | 3.57% | 1.85% | 0.15% | 0.29% | 1.83% | 1.53% | 1.18% | 0.99% | 1.27% |
Просадки
Сравнение просадок PRTIX и DFFGX
Максимальная просадка PRTIX за все время составила -18.93%, что больше максимальной просадки DFFGX в -10.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRTIX и DFFGX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PRTIX | DFFGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.93% | -10.09% | -8.84% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.89% | -1.00% | -1.89% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.70% | -6.49% | -11.21% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -18.93% | -6.49% | -12.44% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.73% | 0.00% | -3.73% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.94% | -0.86% | -2.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.90% | 0.34% | +0.56% |
Волатильность
Сравнение волатильности PRTIX и DFFGX
T. Rowe Price U.S. Treasury Intermediate Index Fund (PRTIX) имеет более высокую волатильность в 1.35% по сравнению с DFA Short-Term Government Portfolio (DFFGX) с волатильностью 0.15%. Это указывает на то, что PRTIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFFGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PRTIX | DFFGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.35% | 0.15% | +1.20% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.77% | 0.40% | +2.37% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.59% | 1.43% | +3.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.13% | 1.85% | +4.28% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.13% | 1.57% | +3.56% |