Сравнение PRTIX с FUTBX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price U.S. Treasury Intermediate Index Fund (PRTIX) и Fidelity SAI U.S. Treasury Bond Index Fund (FUTBX).
PRTIX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 28 сент. 1989 г.. FUTBX управляется Fidelity. Фонд был запущен 1 мар. 2016 г..
Доходность
Сравнение доходности PRTIX и FUTBX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PRTIX и FUTBX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRTIX T. Rowe Price U.S. Treasury Intermediate Index Fund | -0.30% | 10.59% | 0.65% | 3.49% | -12.61% | -2.99% | 8.05% | 6.65% | 1.02% | 1.24% |
FUTBX Fidelity SAI U.S. Treasury Bond Index Fund | -0.12% | 6.12% | 0.70% | 4.19% | -13.00% | -2.54% | 7.76% | 7.30% | 0.95% | 2.28% |
Доходность по периодам
С начала года, PRTIX показывает доходность -0.30%, что значительно ниже, чем у FUTBX с доходностью -0.12%.
PRTIX
- 1 день
- 0.20%
- 1 месяц
- -1.55%
- С начала года
- -0.30%
- 6 месяцев
- 1.56%
- 1 год
- 6.44%
- 3 года*
- 3.65%
- 5 лет*
- 0.10%
- 10 лет*
- 1.12%
FUTBX
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- -1.57%
- С начала года
- -0.12%
- 6 месяцев
- 0.39%
- 1 год
- 2.74%
- 3 года*
- 2.50%
- 5 лет*
- -0.35%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PRTIX и FUTBX
PRTIX берет комиссию в 0.27%, что несколько больше комиссии FUTBX в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
PRTIX vs. FUTBX — Ранг доходности на риск
PRTIX
FUTBX
Сравнение PRTIX c FUTBX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price U.S. Treasury Intermediate Index Fund (PRTIX) и Fidelity SAI U.S. Treasury Bond Index Fund (FUTBX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PRTIX | FUTBX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.55 | 0.71 | +0.84 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.31 | 1.03 | +1.28 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.12 | +0.16 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.56 | 1.48 | +1.08 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.14 | 3.72 | +4.42 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PRTIX | FUTBX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.55 | 0.71 | +0.84 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.02 | -0.06 | +0.08 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.22 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.89 | 0.25 | +0.64 |
Корреляция
Корреляция между PRTIX и FUTBX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PRTIX и FUTBX
Дивидендная доходность PRTIX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.48%, что больше доходности FUTBX в 3.30%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRTIX T. Rowe Price U.S. Treasury Intermediate Index Fund | 6.48% | 6.44% | 3.87% | 3.99% | 1.17% | 0.76% | 2.80% | 2.08% | 1.86% | 1.60% | 2.25% | 2.48% |
FUTBX Fidelity SAI U.S. Treasury Bond Index Fund | 3.30% | 3.43% | 2.90% | 2.12% | 1.12% | 0.86% | 4.54% | 2.75% | 2.05% | 1.65% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок PRTIX и FUTBX
Максимальная просадка PRTIX за все время составила -18.93%, примерно равная максимальной просадке FUTBX в -19.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRTIX и FUTBX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PRTIX | FUTBX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.93% | -19.69% | +0.76% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.89% | -2.71% | -0.18% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.70% | -17.03% | -0.67% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -18.93% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.54% | -7.79% | +4.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.94% | -6.94% | +4.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.91% | 1.08% | -0.17% |
Волатильность
Сравнение волатильности PRTIX и FUTBX
Текущая волатильность для T. Rowe Price U.S. Treasury Intermediate Index Fund (PRTIX) составляет 1.29%, в то время как у Fidelity SAI U.S. Treasury Bond Index Fund (FUTBX) волатильность равна 1.43%. Это указывает на то, что PRTIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FUTBX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PRTIX | FUTBX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.29% | 1.43% | -0.14% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.78% | 2.54% | +0.24% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.59% | 4.24% | +0.35% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.13% | 5.79% | +0.34% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.13% | 5.17% | -0.04% |