- ISIN
- US77957T1079
- CUSIP
- 77957T107
- Эмитент
- T. Rowe Price
- Дата выпуска
- 28 сент. 1989 г.
- Категория
- Government Bonds
- Минимальные инвестиции
- $2,500
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Облигации
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности PRTIX
T. Rowe Price U.S. Treasury Intermediate Index Fund (PRTIX) снизился на 0.4% с начала года. Текущая цена акции PRTIX — $5. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции PRTIX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $982.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
T. Rowe Price U.S. Treasury Intermediate Index Fund (PRTIX) показал доход в -0.40% с начала года и 4.57% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность PRTIX составила 0.93%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.27%.
T. Rowe Price U.S. Treasury Intermediate Index Fund
- 1 день
- 0.20%
- 1 месяц
- -0.28%
- 6 месяцев
- -0.01%
- С начала года
- -0.40%
- 1 год
- 4.57%
- 3 года*
- 4.07%
- 5 лет*
- -0.37%
- 10 лет*
- 0.93%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.51%
- 1 месяц
- 0.30%
- 6 месяцев
- 8.49%
- С начала года
- 10.05%
- 1 год
- 20.28%
- 3 года*
- 18.54%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.27%
Доходность PRTIX по месяцам
На основе ежедневных данных с 2 янв. 1990 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.02%, а средняя месячная доходность — +0.36%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 16.1 лет.
Исторически 61% месяцев были с положительной доходностью, а 39% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2008 г. с доходностью +5.6%, в то время как худший месяц был дек. 2009 г. с доходностью -5.0%. Самая длинная серия побед составила 11 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении PRTIX закрывался с повышением в 38% случаев. Лучший день был 18 мар. 2009 г. с доходностью +2.7%, в то время как худший день был 7 дек. 2009 г. с доходностью -2.0%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -0.27% | 1.85% | -1.82% | 0.23% | -0.08% | 0.12% | -0.40% | -0.40% | |||||
| 2025 | 0.54% | 2.11% | 0.50% | 1.30% | -0.84% | 1.28% | -0.16% | 1.84% | 0.58% | 0.52% | 0.86% | 0.06% | 8.91% |
| 2024 | 0.10% | -1.66% | 0.52% | -1.95% | 1.59% | 1.11% | 2.35% | 1.32% | 1.05% | -2.47% | 1.25% | -1.45% | 1.64% |
| 2023 | 2.85% | -2.53% | 2.88% | 0.65% | -1.23% | -1.45% | -0.31% | -0.49% | -1.89% | -1.12% | 3.41% | 2.93% | 3.49% |
| 2022 | -1.95% | -0.27% | -3.52% | -3.12% | 0.66% | -0.92% | 2.03% | -3.32% | -3.75% | -0.82% | 2.54% | -0.73% | -12.61% |
| 2021 | -0.60% | -1.58% | -1.11% | 0.57% | 0.40% | 0.23% | 1.23% | -0.26% | -1.08% | -0.77% | 0.40% | -0.42% | -2.99% |
Метрики бенчмарка
T. Rowe Price U.S. Treasury Intermediate Index Fund has an annualized alpha of 5.03%, beta of -0.05, and R2 of 0.04 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since January 02, 1990.
- This fund captured 8.36% of S&P 500 Index gains and tended to rise during its downturns (downside capture of -14.32%) - a profile typical of hedging or uncorrelated assets.
- Beta of -0.05 may look defensive, but with R2 of 0.04 this fund is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this fund's risk.
- R2 of 0.04 means this fund moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 5.03%
- Бета
- -0.05
- R²
- 0.04
- Участие в росте
- 8.36%
- Участие в снижении
- -14.32%
Комиссия
Комиссия PRTIX составляет 0.27%, что ниже среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
PRTIX имеет ранг 26 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 26% инвестиционных фондов на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для T. Rowe Price U.S. Treasury Intermediate Index Fund (PRTIX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PRTIX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.41 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.44 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.29 | -0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.56 | 2.24 | -0.68 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.93 | 9.71 | -5.77 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность T. Rowe Price U.S. Treasury Intermediate Index Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 5.35%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.27 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 4 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.27 | $0.25 | $0.24 | $0.20 | $0.06 | $0.05 | $0.17 | $0.12 | $0.11 | $0.09 | $0.13 | $0.14 |
Дивидендный доход | 5.35% | 4.92% | 4.85% | 3.99% | 1.17% | 0.76% | 2.80% | 2.08% | 1.86% | 1.60% | 2.25% | 2.48% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для T. Rowe Price U.S. Treasury Intermediate Index Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.02 | $0.01 | $0.02 | $0.03 | $0.02 | $0.02 | $0.00 | $0.11 | |||||
| 2025 | $0.02 | $0.01 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.01 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.02 | $0.01 | $0.03 | $0.25 |
| 2024 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.03 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.01 | $0.03 | $0.03 | $0.02 | $0.24 |
| 2023 | $0.03 | $0.03 | $0.02 | $0.01 | $0.02 | $0.02 | $0.01 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.20 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.00 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.06 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.05 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
T. Rowe Price U.S. Treasury Intermediate Index Fund показал максимальную просадку в 18.93%, зарегистрированную 19 окт. 2023 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка T. Rowe Price U.S. Treasury Intermediate Index Fund составляет 4.18%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-18.93%окт. 2023 г. | 3y 2mo | — | 5y 11moавг. 2020 г. - сейчас | — |
-6.54%май 2018 г. | 1y 10mo | 1y | 2y 10moиюль 2016 г. - май 2019 г. | — |
-6.38%сент. 2013 г. | 4mo 5d | 1y 4mo | 1y 8moмай 2013 г. - янв. 2015 г. | — |
-6.37%июнь 1999 г. | 8mo 21d | 1y 1mo | 1y 10moокт. 1998 г. - авг. 2000 г. | — |
-6.17%февр. 2011 г. | 3mo 5d | 5mo 5d | 8mo 10dнояб. 2010 г. - июль 2011 г. | — |
Показатели просадок
| PRTIX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.93% | -56.78% | +37.85% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.15% | -9.10% | +5.95% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -5.02% | -18.90% | +13.88% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.70% | -25.43% | +7.73% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -18.93% | -33.92% | +14.99% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.18% | -1.00% | -3.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.94% | -10.70% | +7.76% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.23% | 2.09% | -0.86% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с PRTIX
Добавьте T. Rowe Price U.S. Treasury Intermediate Index Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с PRTIX