График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в T. Rowe Price U.S. Treasury Intermediate Index Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Загрузка...
Доходность по периодам
T. Rowe Price U.S. Treasury Intermediate Index Fund (PRTIX) показал доход в -0.50% с начала года и 6.65% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность PRTIX составила 1.10%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 12.16%.
T. Rowe Price U.S. Treasury Intermediate Index Fund
- 1 день
- 0.40%
- 1 месяц
- -2.31%
- С начала года
- -0.50%
- 6 месяцев
- 1.56%
- 1 год
- 6.65%
- 3 года*
- 3.59%
- 5 лет*
- 0.09%
- 10 лет*
- 1.10%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 2.91%
- 1 месяц
- -5.09%
- С начала года
- -4.63%
- 6 месяцев
- -2.39%
- 1 год
- 16.33%
- 3 года*
- 16.69%
- 5 лет*
- 10.18%
- 10 лет*
- 12.16%
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 2 янв. 1990 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.02%, а средняя месячная доходность — +0.37%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 15.6 лет.
Исторически 61% месяцев были с положительной доходностью, а 39% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2008 г. с доходностью +5.6%, в то время как худший месяц был дек. 2009 г. с доходностью -5.0%. Самая длинная серия побед составила 11 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении PRTIX закрывался с повышением в 38% случаев. Лучший день был 18 мар. 2009 г. с доходностью +2.7%, в то время как худший день был 7 дек. 2009 г. с доходностью -2.0%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -0.27% | 2.13% | -2.31% | -0.50% | |||||||||
| 2025 | 0.54% | 2.11% | 0.50% | 1.61% | -0.52% | 1.58% | -0.16% | 1.84% | 0.58% | 0.86% | 1.14% | 0.06% | 10.59% |
| 2024 | 0.10% | -1.66% | 0.52% | -2.27% | 1.59% | 1.11% | 2.35% | 1.32% | 1.05% | -2.78% | 0.92% | -1.45% | 0.65% |
| 2023 | 2.85% | -2.53% | 2.88% | 0.65% | -1.23% | -1.45% | -0.31% | -0.49% | -1.89% | -1.12% | 3.41% | 2.93% | 3.49% |
| 2022 | -1.95% | -0.27% | -3.52% | -3.12% | 0.66% | -0.92% | 2.03% | -3.32% | -3.75% | -0.82% | 2.54% | -0.73% | -12.61% |
| 2021 | -0.60% | -1.58% | -1.11% | 0.57% | 0.40% | 0.23% | 1.23% | -0.26% | -1.08% | -0.77% | 0.40% | -0.42% | -2.99% |
Метрики бенчмарка
T. Rowe Price U.S. Treasury Intermediate Index Fund: годовая альфа составляет 5.07%, бета — -0.05, а R² — 0.04 относительно S&P 500 Index с 03.01.1990.
- Этот фонд участвовал в 8.64% роста S&P 500 Index, а при его снижении, напротив, показывал рост (downside capture -14.12%) — характерно для активов-хеджей или активов, слабо связанных с рынком.
- Бета -0.05 может выглядеть как признак защитного профиля, но при R² 0.04 связь этого фонда с S&P 500 Index слишком слабая — в данном случае низкая бета скорее говорит о независимом поведении, а не о защите от просадок. Для оценки фактического риска лучше смотреть на показатели волатильности.
- R² 0.04 означает, что этот фонд движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.
- Альфа
- 5.07%
- Бета
- -0.05
- R²
- 0.04
- Участие в росте
- 8.64%
- Участие в снижении
- -14.12%
Комиссия
Комиссия PRTIX составляет 0.27%, что ниже среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
PRTIX имеет ранг 84 по соотношению доходности и риска — в топ 84% среди инвестиционных фондов на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для T. Rowe Price U.S. Treasury Intermediate Index Fund (PRTIX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| PRTIX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.61 | 0.90 | +0.72 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.42 | 1.39 | +1.03 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.21 | +0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.49 | 1.40 | +1.09 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.00 | 6.61 | +1.39 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Изучите показатели доходности на риск для PRTIX в деталях
Погрузитесь глубже в отдельные показатели с историческими трендами, сравнением с бенчмарками и анализом по разным периодам.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность T. Rowe Price U.S. Treasury Intermediate Index Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 6.49%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.33 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.33 | $0.33 | $0.19 | $0.20 | $0.06 | $0.05 | $0.17 | $0.12 | $0.11 | $0.09 | $0.13 | $0.14 |
Дивидендный доход | 6.49% | 6.44% | 3.87% | 3.99% | 1.17% | 0.76% | 2.80% | 2.08% | 1.86% | 1.60% | 2.25% | 2.48% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для T. Rowe Price U.S. Treasury Intermediate Index Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.02 | $0.03 | $0.00 | $0.04 | |||||||||
| 2025 | $0.02 | $0.01 | $0.02 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.33 |
| 2024 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.01 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.19 |
| 2023 | $0.03 | $0.03 | $0.02 | $0.01 | $0.02 | $0.02 | $0.01 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.20 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.00 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.06 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.05 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
T. Rowe Price U.S. Treasury Intermediate Index Fund показал максимальную просадку в 18.93%, зарегистрированную 19 окт. 2023 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка T. Rowe Price U.S. Treasury Intermediate Index Fund составляет 3.73%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -18.93% | 5 авг. 2020 г. | 808 | 19 окт. 2023 г. | — | — | — |
| -6.54% | 7 июл. 2016 г. | 468 | 15 мая 2018 г. | 251 | 15 мая 2019 г. | 719 |
| -6.38% | 3 мая 2013 г. | 87 | 5 сент. 2013 г. | 340 | 12 янв. 2015 г. | 427 |
| -6.37% | 6 окт. 1998 г. | 181 | 24 июн. 1999 г. | 282 | 4 авг. 2000 г. | 463 |
| -6.17% | 5 нояб. 2010 г. | 65 | 8 февр. 2011 г. | 107 | 13 июл. 2011 г. | 172 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...