PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PRTIX с ^TNX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение PRTIX с ^TNX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price U.S. Treasury Intermediate Index Fund (PRTIX) и Treasury Yield 10 Years (^TNX).

PRTIX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 28 сент. 1989 г..

Доходность

Сравнение доходности PRTIX и ^TNX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price U.S. Treasury Intermediate Index Fund (PRTIX) и Treasury Yield 10 Years (^TNX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PRTIX и ^TNX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PRTIX
T. Rowe Price U.S. Treasury Intermediate Index Fund		-0.30%10.59%0.65%3.49%-12.61%-2.99%8.05%6.65%1.02%1.24%
^TNX
Treasury Yield 10 Years		3.75%-8.97%18.29%-0.34%156.55%64.89%-52.21%-28.56%11.68%-1.68%

Доходность по периодам

С начала года, PRTIX показывает доходность -0.30%, что значительно ниже, чем у ^TNX с доходностью 3.75%. За последние 10 лет акции PRTIX уступали акциям ^TNX по среднегодовой доходности: 1.12% против 9.20% соответственно.

PRTIX

1 день
0.20%
1 месяц
-1.55%
С начала года
-0.30%
6 месяцев
1.56%
1 год
6.44%
3 года*
3.65%
5 лет*
0.10%
10 лет*
1.12%

^TNX

1 день
0.19%
1 месяц
6.69%
С начала года
3.75%
6 месяцев
5.19%
1 год
3.92%
3 года*
7.32%
5 лет*
20.80%
10 лет*
9.20%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T. Rowe Price U.S. Treasury Intermediate Index Fund

Treasury Yield 10 Years

Часто сравнивают с PRTIX:
PRTIX с PRWBXPRTIX с VOPRTIX с PRCPXPRTIX с DFFGXPRTIX с FUAMXPRTIX с FUTBXPRTIX с MDSIX
Часто сравнивают с ^TNX:
^TNX с TMF^TNX с ^TYX^TNX с SPY^TNX с ^FVX^TNX с TMV^TNX с KMB^TNX с TQQQ

Доходность на риск

PRTIX vs. ^TNX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PRTIX
Ранг доходности на риск PRTIX: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRTIX: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRTIX: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRTIX: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRTIX: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRTIX: 7777
Ранг коэф-та Мартина
^TNX
Ранг доходности на риск ^TNX: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^TNX: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^TNX: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^TNX: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^TNX: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^TNX: 1818
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PRTIX c ^TNX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price U.S. Treasury Intermediate Index Fund (PRTIX) и Treasury Yield 10 Years (^TNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PRTIX^TNXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.55

0.22

+1.33

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.31

0.45

+1.86

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.29

1.05

+0.24

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.56

0.12

+2.44

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.14

0.21

+7.94

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PRTIX vs. ^TNX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PRTIX на текущий момент составляет 1.55, что выше коэффициента Шарпа ^TNX равного 0.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PRTIX и ^TNX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PRTIX^TNXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.55

0.22

+1.33

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.02

0.63

-0.62

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.22

0.19

+0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.89

-0.02

+0.91

Корреляция

Корреляция между PRTIX и ^TNX составляет -0.84. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Просадки

Сравнение просадок PRTIX и ^TNX

Максимальная просадка PRTIX за все время составила -18.93%, что меньше максимальной просадки ^TNX в -93.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRTIX и ^TNX.

Загрузка...

Показатели просадок

PRTIX^TNXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.93%

-93.78%

+74.85%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.89%

-13.99%

+11.10%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.70%

-31.74%

+14.04%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-18.93%

-84.57%

+65.64%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.54%

-46.17%

+42.63%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.94%

-51.38%

+48.44%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.91%

8.39%

-7.48%

Волатильность

Сравнение волатильности PRTIX и ^TNX

Текущая волатильность для T. Rowe Price U.S. Treasury Intermediate Index Fund (PRTIX) составляет 1.29%, в то время как у Treasury Yield 10 Years (^TNX) волатильность равна 5.89%. Это указывает на то, что PRTIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ^TNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PRTIX^TNXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.29%

5.89%

-4.60%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.78%

10.58%

-7.80%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.59%

17.89%

-13.30%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.13%

32.96%

-26.83%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.13%

48.18%

-43.05%