PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение PRTIX с ^TNX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Сравнение PRTIX с ^TNX

Последнее обновление 15 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price U.S. Treasury Intermediate Index Fund (PRTIX) и Treasury Yield 10 Years (^TNX).

PRTIX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 28 сент. 1989 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PRTIX или ^TNX.

Корреляция

Корреляция между PRTIX и ^TNX составляет -0.15. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Доходность

Сравнение доходности PRTIX и ^TNX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price U.S. Treasury Intermediate Index Fund (PRTIX) и Treasury Yield 10 Years (^TNX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

PRTIX:

0.89

^TNX:

0.02

Коэф-т Сортино

PRTIX:

1.41

^TNX:

0.23

Коэф-т Омега

PRTIX:

1.17

^TNX:

1.03

Коэф-т Кальмара

PRTIX:

0.35

^TNX:

0.02

Коэф-т Мартина

PRTIX:

2.20

^TNX:

0.11

Индекс Язвы

PRTIX:

2.34%

^TNX:

10.61%

Дневная вол-ть

PRTIX:

5.60%

^TNX:

22.05%

Макс. просадка

PRTIX:

-18.26%

^TNX:

-93.78%

Текущая просадка

PRTIX:

-9.78%

^TNX:

-43.92%

Доходность по периодам

С начала года, PRTIX показывает доходность 2.27%, что значительно выше, чем у ^TNX с доходностью -1.62%. За последние 10 лет акции PRTIX уступали акциям ^TNX по среднегодовой доходности: 0.81% против 7.74% соответственно.

PRTIX

С начала года

2.27%

1 месяц

-0.48%

6 месяцев

2.54%

1 год

4.95%

5 лет

-1.84%

10 лет

0.81%

^TNX

С начала года

-1.62%

1 месяц

3.09%

6 месяцев

1.08%

1 год

1.21%

5 лет

47.98%

10 лет

7.74%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности PRTIX и ^TNX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
PRTIX
Ранг риск-скорректированной доходности PRTIX, с текущим значением в 6868
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PRTIX, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRTIX, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRTIX, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRTIX, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRTIX, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Мартина
^TNX
Ранг риск-скорректированной доходности ^TNX, с текущим значением в 2424
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ^TNX, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^TNX, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^TNX, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^TNX, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^TNX, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение PRTIX c ^TNX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price U.S. Treasury Intermediate Index Fund (PRTIX) и Treasury Yield 10 Years (^TNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа PRTIX на текущий момент составляет 0.89, что выше коэффициента Шарпа ^TNX равного 0.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PRTIX и ^TNX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Просадки

Сравнение просадок PRTIX и ^TNX

Максимальная просадка PRTIX за все время составила -18.26%, что меньше максимальной просадки ^TNX в -93.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRTIX и ^TNX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности PRTIX и ^TNX

Текущая волатильность для T. Rowe Price U.S. Treasury Intermediate Index Fund (PRTIX) составляет 1.56%, в то время как у Treasury Yield 10 Years (^TNX) волатильность равна 6.38%. Это указывает на то, что PRTIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ^TNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...