Сравнение PRTIX с PRCPX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price U.S. Treasury Intermediate Index Fund (PRTIX) и T. Rowe Price Credit Opportunities Fund (PRCPX).
PRTIX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 28 сент. 1989 г.. PRCPX - это пассивный фонд от T. Rowe Price, который отслеживает доходность Bloomberg US High-Yield 2% Issuer Capped Bond Index. Фонд был запущен 29 апр. 2014 г..
Доходность
Сравнение доходности PRTIX и PRCPX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PRTIX и PRCPX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRTIX T. Rowe Price U.S. Treasury Intermediate Index Fund | -0.30% | 10.59% | 0.65% | 3.49% | -12.61% | -2.99% | 8.05% | 6.65% | 1.02% | 1.24% |
PRCPX T. Rowe Price Credit Opportunities Fund | 0.37% | 14.80% | 7.46% | 14.90% | -10.50% | 6.36% | 5.55% | 13.77% | -1.44% | 6.80% |
Доходность по периодам
С начала года, PRTIX показывает доходность -0.30%, что значительно ниже, чем у PRCPX с доходностью 0.37%. За последние 10 лет акции PRTIX уступали акциям PRCPX по среднегодовой доходности: 1.12% против 6.88% соответственно.
PRTIX
- 1 день
- 0.20%
- 1 месяц
- -1.55%
- С начала года
- -0.30%
- 6 месяцев
- 1.56%
- 1 год
- 6.44%
- 3 года*
- 3.65%
- 5 лет*
- 0.10%
- 10 лет*
- 1.12%
PRCPX
- 1 день
- 0.51%
- 1 месяц
- -1.12%
- С начала года
- 0.37%
- 6 месяцев
- 3.54%
- 1 год
- 14.12%
- 3 года*
- 10.79%
- 5 лет*
- 5.93%
- 10 лет*
- 6.88%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PRTIX и PRCPX
PRTIX берет комиссию в 0.27%, что меньше комиссии PRCPX в 0.81%.
Доходность на риск
PRTIX vs. PRCPX — Ранг доходности на риск
PRTIX
PRCPX
Сравнение PRTIX c PRCPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price U.S. Treasury Intermediate Index Fund (PRTIX) и T. Rowe Price Credit Opportunities Fund (PRCPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PRTIX | PRCPX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.55 | 3.49 | -1.94 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.31 | 5.55 | -3.24 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.93 | -0.64 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.56 | 4.86 | -2.30 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.14 | 22.46 | -14.32 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PRTIX | PRCPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.55 | 3.49 | -1.94 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.02 | 1.24 | -1.23 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.22 | 1.27 | -1.05 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.89 | 0.88 | 0.00 |
Корреляция
Корреляция между PRTIX и PRCPX составляет 0.14 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PRTIX и PRCPX
Дивидендная доходность PRTIX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.48%, что меньше доходности PRCPX в 12.83%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRTIX T. Rowe Price U.S. Treasury Intermediate Index Fund | 6.48% | 6.44% | 3.87% | 3.99% | 1.17% | 0.76% | 2.80% | 2.08% | 1.86% | 1.60% | 2.25% | 2.48% |
PRCPX T. Rowe Price Credit Opportunities Fund | 12.83% | 12.19% | 7.03% | 7.88% | 4.89% | 5.11% | 5.36% | 5.18% | 5.72% | 4.95% | 5.88% | 7.58% |
Просадки
Сравнение просадок PRTIX и PRCPX
Максимальная просадка PRTIX за все время составила -18.93%, что меньше максимальной просадки PRCPX в -23.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRTIX и PRCPX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PRTIX | PRCPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.93% | -23.07% | +4.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.89% | -3.03% | +0.14% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.70% | -14.34% | -3.36% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -18.93% | -23.07% | +4.14% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.54% | -1.24% | -2.30% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.94% | -3.16% | +0.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.91% | 0.66% | +0.25% |
Волатильность
Сравнение волатильности PRTIX и PRCPX
T. Rowe Price U.S. Treasury Intermediate Index Fund (PRTIX) и T. Rowe Price Credit Opportunities Fund (PRCPX) имеют волатильность 1.29% и 1.24% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PRTIX | PRCPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.29% | 1.24% | +0.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.78% | 2.48% | +0.30% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.59% | 4.12% | +0.47% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.13% | 4.79% | +1.34% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.13% | 5.45% | -0.32% |