PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PRTIX с FUAMX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PRTIX с FUAMX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price U.S. Treasury Intermediate Index Fund (PRTIX) и Fidelity Intermediate Treasury Bond Index Fund (FUAMX).

PRTIX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 28 сент. 1989 г.. FUAMX управляется Fidelity.

Доходность

Сравнение доходности PRTIX и FUAMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price U.S. Treasury Intermediate Index Fund (PRTIX) и Fidelity Intermediate Treasury Bond Index Fund (FUAMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PRTIX и FUAMX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PRTIX
T. Rowe Price U.S. Treasury Intermediate Index Fund		-0.30%10.59%0.65%3.49%-12.61%-2.99%8.05%6.65%1.02%-0.62%
FUAMX
Fidelity Intermediate Treasury Bond Index Fund		-0.36%8.00%0.40%4.08%-13.06%-3.19%8.86%7.25%1.25%-0.35%

Доходность по периодам

С начала года, PRTIX показывает доходность -0.30%, что значительно выше, чем у FUAMX с доходностью -0.36%.

PRTIX

1 день
0.20%
1 месяц
-1.55%
С начала года
-0.30%
6 месяцев
1.56%
1 год
6.44%
3 года*
3.65%
5 лет*
0.10%
10 лет*
1.12%

FUAMX

1 день
0.10%
1 месяц
-1.81%
С начала года
-0.36%
6 месяцев
0.24%
1 год
3.60%
3 года*
2.83%
5 лет*
-0.21%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T. Rowe Price U.S. Treasury Intermediate Index Fund

Fidelity Intermediate Treasury Bond Index Fund

Часто сравнивают с PRTIX:
PRTIX с PRWBXPRTIX с ^TNXPRTIX с VOPRTIX с PRCPXPRTIX с MDSIXPRTIX с PRDGXPRTIX с PREIX
Часто сравнивают с FUAMX:
FUAMX с FXNAXFUAMX с BNDFUAMX с FNBGXFUAMX с FTBFXFUAMX с FSTGXFUAMX с FIWGXFUAMX с FBND

Сравнение комиссий PRTIX и FUAMX

PRTIX берет комиссию в 0.27%, что несколько больше комиссии FUAMX в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

PRTIX
T. Rowe Price U.S. Treasury Intermediate Index Fund
FUAMX
Fidelity Intermediate Treasury Bond Index Fund

Доходность на риск

PRTIX vs. FUAMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PRTIX
Ранг доходности на риск PRTIX: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRTIX: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRTIX: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRTIX: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRTIX: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRTIX: 7777
Ранг коэф-та Мартина
FUAMX
Ранг доходности на риск FUAMX: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FUAMX: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FUAMX: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FUAMX: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FUAMX: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FUAMX: 3737
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PRTIX c FUAMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price U.S. Treasury Intermediate Index Fund (PRTIX) и Fidelity Intermediate Treasury Bond Index Fund (FUAMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PRTIXFUAMXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.55

0.79

+0.76

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.31

1.18

+1.13

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.29

1.14

+0.15

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.56

1.43

+1.13

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.14

4.04

+4.11

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PRTIX vs. FUAMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PRTIX на текущий момент составляет 1.55, что выше коэффициента Шарпа FUAMX равного 0.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PRTIX и FUAMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PRTIXFUAMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.55

0.79

+0.76

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.02

-0.03

+0.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.22

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.89

0.22

+0.66

Корреляция

Корреляция между PRTIX и FUAMX составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PRTIX и FUAMX

Дивидендная доходность PRTIX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.48%, что больше доходности FUAMX в 3.35%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PRTIX
T. Rowe Price U.S. Treasury Intermediate Index Fund		6.48%6.44%3.87%3.99%1.17%0.76%2.80%2.08%1.86%1.60%2.25%2.48%
FUAMX
Fidelity Intermediate Treasury Bond Index Fund		3.35%3.52%3.58%2.20%1.24%1.76%2.90%2.16%2.23%0.49%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок PRTIX и FUAMX

Максимальная просадка PRTIX за все время составила -18.93%, что меньше максимальной просадки FUAMX в -20.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRTIX и FUAMX.

Загрузка...

Показатели просадок

PRTIXFUAMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.93%

-20.25%

+1.32%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.89%

-3.10%

+0.21%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.70%

-18.27%

+0.57%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-18.93%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.54%

-6.78%

+3.24%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.94%

-7.33%

+4.39%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.91%

1.09%

-0.18%

Волатильность

Сравнение волатильности PRTIX и FUAMX

Текущая волатильность для T. Rowe Price U.S. Treasury Intermediate Index Fund (PRTIX) составляет 1.29%, в то время как у Fidelity Intermediate Treasury Bond Index Fund (FUAMX) волатильность равна 1.65%. Это указывает на то, что PRTIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FUAMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PRTIXFUAMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.29%

1.65%

-0.36%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.78%

2.90%

-0.12%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.59%

4.88%

-0.29%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.13%

6.61%

-0.48%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.13%

5.87%

-0.74%