Сравнение PRTH с MAGS

С начала года, PRTH показывает доходность -13.39%, что значительно ниже, чем у MAGS с доходностью -12.16%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Priority Technology Holdings, Inc. (PRTH) и Roundhill Magnificent Seven ETF (MAGS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа PRTH на текущий момент составляет -0.51, что ниже коэффициента Шарпа MAGS равного 0.99. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PRTH и MAGS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между PRTH и MAGS составляет 0.26 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

PRTH не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MAGS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.68%.

Максимальная просадка PRTH за все время составила -88.12%, что больше максимальной просадки MAGS в -29.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRTH и MAGS.

Priority Technology Holdings, Inc. (PRTH) имеет более высокую волатильность в 11.24% по сравнению с Roundhill Magnificent Seven ETF (MAGS) с волатильностью 8.36%. Это указывает на то, что PRTH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MAGS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.