Сравнение PRTH с MAGS
PRTH (Priority Technology Holdings, Inc.) is a stock, while MAGS (Roundhill Magnificent Seven ETF) is Technology Equities fund actively managed by Roundhill. Over the past 3 years, PRTH returned 20.71%/yr vs 30.91%/yr for MAGS. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности PRTH и MAGS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PRTH показывает доходность 24.59%, что значительно выше, чем у MAGS с доходностью 3.27%.
PRTH
- 1 день
- 1.34%
- 1 месяц
- 6.09%
- 6 месяцев
- 16.87%
- С начала года
- 24.59%
- 1 год
- -6.99%
- 3 года*
- 20.71%
- 5 лет*
- 3.53%
- 10 лет*
- —
MAGS
- 1 день
- -1.30%
- 1 месяц
- 2.56%
- 6 месяцев
- 4.66%
- С начала года
- 3.27%
- 1 год
- 22.08%
- 3 года*
- 30.91%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PRTH и MAGS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
PRTH Priority Technology Holdings, Inc. | 24.59% | -53.62% | 230.06% | -17.21% |
MAGS Roundhill Magnificent Seven ETF | 3.27% | 22.99% | 63.97% | 35.74% |
Correlation
The correlation between PRTH and MAGS is 0.32, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.32 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.26 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 апр. 2023 г. | 0.26 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PRTH vs. MAGS — Ранг доходности на риск
PRTH
MAGS
Сравнение PRTH c MAGS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Priority Technology Holdings, Inc. (PRTH) и Roundhill Magnificent Seven ETF (MAGS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PRTH | MAGS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.16 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.28 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 1.18 | -0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.16 | 1.19 | -1.35 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.25 | 3.67 | -3.92 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PRTH и MAGS
Максимальная просадка PRTH за все время составила -88.12%, что больше максимальной просадки MAGS в -29.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRTH и MAGS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PRTH | MAGS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -88.12% | -29.91% | -58.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -44.96% | -18.62% | -26.34% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -62.25% | -29.91% | -32.34% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -62.25% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -44.75% | -3.98% | -40.77% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -42.97% | -4.80% | -38.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 28.14% | 6.02% | +22.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности PRTH и MAGS
Priority Technology Holdings, Inc. (PRTH) имеет более высокую волатильность в 17.92% по сравнению с Roundhill Magnificent Seven ETF (MAGS) с волатильностью 7.86%. Это указывает на то, что PRTH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MAGS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PRTH | MAGS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.92% | 7.86% | +10.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 32.53% | 16.65% | +15.88% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 56.87% | 21.36% | +35.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 75.17% | 26.01% | +49.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 75.26% | 26.01% | +49.25% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PRTH и MAGS
PRTH не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MAGS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.43%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
MAGS Roundhill Magnificent Seven ETF | 1.43% | 1.48% | 0.81% | 0.44% |
PRTH Priority Technology Holdings, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
PRTH and MAGS have a correlation of 0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PRTH has higher volatility (17.92%) compared to MAGS (7.86%). In terms of maximum drawdown, PRTH dropped -88.12% vs MAGS's -29.91%.
MAGS currently has the higher Sharpe Ratio (1.04 vs -0.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PRTH и MAGS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор