PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение PRTH с MAGS
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PRTH с MAGS

Последнее обновление 20 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Priority Technology Holdings, Inc. (PRTH) и Roundhill Magnificent Seven ETF (MAGS).

MAGS - это активно управляемый фонд от Roundhill. Фонд был запущен 10 апр. 2023 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PRTH или MAGS.

Корреляция

Корреляция между PRTH и MAGS составляет 0.31 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности PRTH и MAGS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Priority Technology Holdings, Inc. (PRTH) и Roundhill Magnificent Seven ETF (MAGS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

PRTH:

1.39

MAGS:

0.87

Коэф-т Сортино

PRTH:

2.01

MAGS:

1.38

Коэф-т Омега

PRTH:

1.26

MAGS:

1.18

Коэф-т Кальмара

PRTH:

1.75

MAGS:

0.97

Коэф-т Мартина

PRTH:

5.40

MAGS:

2.67

Индекс Язвы

PRTH:

22.50%

MAGS:

10.88%

Дневная вол-ть

PRTH:

88.73%

MAGS:

33.93%

Макс. просадка

PRTH:

-88.12%

MAGS:

-29.91%

Текущая просадка

PRTH:

-38.00%

MAGS:

-9.54%

Доходность по периодам

С начала года, PRTH показывает доходность -35.15%, что значительно ниже, чем у MAGS с доходностью -3.95%.

PRTH

С начала года

-35.15%

1 месяц

9.64%

6 месяцев

-9.29%

1 год

121.51%

3 года

16.82%

5 лет

35.63%

10 лет

N/A

MAGS

С начала года

-3.95%

1 месяц

23.05%

6 месяцев

3.12%

1 год

29.22%

3 года

N/A

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Priority Technology Holdings, Inc.

Roundhill Magnificent Seven ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности PRTH и MAGS

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
PRTH
Ранг риск-скорректированной доходности PRTH, с текущим значением в 8888
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PRTH, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRTH, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRTH, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRTH, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRTH, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Мартина
MAGS
Ранг риск-скорректированной доходности MAGS, с текущим значением в 7575
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MAGS, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MAGS, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MAGS, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MAGS, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MAGS, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение PRTH c MAGS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Priority Technology Holdings, Inc. (PRTH) и Roundhill Magnificent Seven ETF (MAGS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа PRTH на текущий момент составляет 1.39, что выше коэффициента Шарпа MAGS равного 0.87. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PRTH и MAGS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов PRTH и MAGS

PRTH не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MAGS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.84%.

TTM20242023
PRTH
Priority Technology Holdings, Inc.		0.00%0.00%0.00%
MAGS
Roundhill Magnificent Seven ETF		0.84%0.81%0.44%

Просадки

Сравнение просадок PRTH и MAGS

Максимальная просадка PRTH за все время составила -88.12%, что больше максимальной просадки MAGS в -29.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRTH и MAGS. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности PRTH и MAGS

Priority Technology Holdings, Inc. (PRTH) имеет более высокую волатильность в 22.18% по сравнению с Roundhill Magnificent Seven ETF (MAGS) с волатильностью 9.68%. Это указывает на то, что PRTH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MAGS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...