PortfoliosLab logo
Сравнение PRTH с MAGS
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между PRTH и MAGS составляет 0.30 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.3

Доходность

Сравнение доходности PRTH и MAGS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Priority Technology Holdings, Inc. (PRTH) и Roundhill Magnificent Seven ETF (MAGS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

50.00%100.00%150.00%200.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
75.42%
92.35%
PRTH
MAGS

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

PRTH:

1.51

MAGS:

0.73

Коэф-т Сортино

PRTH:

2.12

MAGS:

1.21

Коэф-т Омега

PRTH:

1.28

MAGS:

1.16

Коэф-т Кальмара

PRTH:

1.82

MAGS:

0.82

Коэф-т Мартина

PRTH:

6.56

MAGS:

2.42

Индекс Язвы

PRTH:

20.00%

MAGS:

10.13%

Дневная вол-ть

PRTH:

86.73%

MAGS:

33.50%

Макс. просадка

PRTH:

-88.12%

MAGS:

-29.91%

Текущая просадка

PRTH:

-40.20%

MAGS:

-19.55%

Доходность по периодам

С начала года, PRTH показывает доходность -37.45%, что значительно ниже, чем у MAGS с доходностью -14.57%.


PRTH

С начала года

-37.45%

1 месяц

-1.08%

6 месяцев

39.73%

1 год

132.23%

5 лет

34.14%

10 лет

N/A

MAGS

С начала года

-14.57%

1 месяц

-2.62%

6 месяцев

-4.28%

1 год

21.01%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности PRTH и MAGS

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

PRTH
Ранг риск-скорректированной доходности PRTH, с текущим значением в 9090
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PRTH, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRTH, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRTH, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRTH, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRTH, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Мартина

MAGS
Ранг риск-скорректированной доходности MAGS, с текущим значением в 7373
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MAGS, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MAGS, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MAGS, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MAGS, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MAGS, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение PRTH c MAGS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Priority Technology Holdings, Inc. (PRTH) и Roundhill Magnificent Seven ETF (MAGS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа PRTH, с текущим значением в 1.51, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
PRTH: 1.51
MAGS: 0.73
Коэффициент Сортино PRTH, с текущим значением в 2.12, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
PRTH: 2.12
MAGS: 1.21
Коэффициент Омега PRTH, с текущим значением в 1.28, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
PRTH: 1.28
MAGS: 1.16
Коэффициент Кальмара PRTH, с текущим значением в 2.74, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
PRTH: 2.74
MAGS: 0.82
Коэффициент Мартина PRTH, с текущим значением в 6.56, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
PRTH: 6.56
MAGS: 2.42

Показатель коэффициента Шарпа PRTH на текущий момент составляет 1.51, что выше коэффициента Шарпа MAGS равного 0.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PRTH и MAGS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.503.003.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.51
0.73
PRTH
MAGS

Дивиденды

Сравнение дивидендов PRTH и MAGS

PRTH не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MAGS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.95%.


TTM20242023
PRTH
Priority Technology Holdings, Inc.
0.00%0.00%0.00%
MAGS
Roundhill Magnificent Seven ETF
0.95%0.81%0.44%

Просадки

Сравнение просадок PRTH и MAGS

Максимальная просадка PRTH за все время составила -88.12%, что больше максимальной просадки MAGS в -29.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRTH и MAGS. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-40.20%
-19.55%
PRTH
MAGS

Волатильность

Сравнение волатильности PRTH и MAGS

Priority Technology Holdings, Inc. (PRTH) имеет более высокую волатильность в 22.38% по сравнению с Roundhill Magnificent Seven ETF (MAGS) с волатильностью 20.39%. Это указывает на то, что PRTH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MAGS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
22.38%
20.39%
PRTH
MAGS