Сравнение PRTH с MAGS
PRTH (Priority Technology Holdings, Inc.) is a stock, while MAGS (Roundhill Magnificent Seven ETF) is Technology Equities fund actively managed by Roundhill. Over the past 3 years, PRTH returned 25.58%/yr vs 29.20%/yr for MAGS. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности PRTH и MAGS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PRTH показывает доходность 29.36%, что значительно выше, чем у MAGS с доходностью -4.28%.
PRTH
- 1 день
- -0.28%
- 1 месяц
- 23.04%
- С начала года
- 29.36%
- 6 месяцев
- 27.72%
- 1 год
- -11.76%
- 3 года*
- 25.58%
- 5 лет*
- -1.65%
- 10 лет*
- —
MAGS
- 1 день
- -1.37%
- 1 месяц
- -8.97%
- С начала года
- -4.28%
- 6 месяцев
- -5.96%
- 1 год
- 18.84%
- 3 года*
- 29.20%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PRTH и MAGS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
PRTH Priority Technology Holdings, Inc. | 29.36% | -53.62% | 230.06% | -17.21% |
MAGS Roundhill Magnificent Seven ETF | -4.28% | 22.99% | 63.97% | 35.74% |
Correlation
The correlation between PRTH and MAGS is 0.34, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.34 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.26 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 апр. 2023 г. | 0.26 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PRTH vs. MAGS — Ранг доходности на риск
PRTH
MAGS
Сравнение PRTH c MAGS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Priority Technology Holdings, Inc. (PRTH) и Roundhill Magnificent Seven ETF (MAGS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PRTH | MAGS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.12 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.22 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 1.17 | -0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.26 | 1.02 | -1.27 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.40 | 3.34 | -3.74 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PRTH и MAGS
Максимальная просадка PRTH за все время составила -88.12%, что больше максимальной просадки MAGS в -29.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRTH и MAGS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PRTH | MAGS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -88.12% | -29.91% | -58.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -45.79% | -18.62% | -27.17% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -62.25% | -29.91% | -32.34% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -62.55% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -42.64% | -11.00% | -31.64% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -42.97% | -4.75% | -38.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 29.14% | 5.65% | +23.49% |
Волатильность
Сравнение волатильности PRTH и MAGS
Priority Technology Holdings, Inc. (PRTH) имеет более высокую волатильность в 16.66% по сравнению с Roundhill Magnificent Seven ETF (MAGS) с волатильностью 7.13%. Это указывает на то, что PRTH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MAGS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PRTH | MAGS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.66% | 7.13% | +9.53% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 30.55% | 15.51% | +15.04% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 57.58% | 20.74% | +36.84% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 75.24% | 26.02% | +49.22% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 75.37% | 26.02% | +49.35% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PRTH и MAGS
PRTH не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MAGS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.55%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
MAGS Roundhill Magnificent Seven ETF | 1.55% | 1.48% | 0.81% | 0.44% |
PRTH Priority Technology Holdings, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
PRTH and MAGS have a correlation of 0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PRTH has higher volatility (16.66%) compared to MAGS (7.13%). In terms of maximum drawdown, PRTH dropped -88.12% vs MAGS's -29.91%.
MAGS currently has the higher Sharpe Ratio (0.92 vs -0.21), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PRTH и MAGS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор