PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение PRTH с SFTBY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение PRTH с SFTBY

Последнее обновление 5 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Priority Technology Holdings, Inc. (PRTH) и SoftBank Group Corp. (SFTBY).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PRTH или SFTBY.

Корреляция

Корреляция между PRTH и SFTBY составляет 0.16 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.2

Доходность

Сравнение доходности PRTH и SFTBY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Priority Technology Holdings, Inc. (PRTH) и SoftBank Group Corp. (SFTBY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
-50.00%0.00%50.00%100.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-33.06%
42.34%
PRTH
SFTBY

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

PRTH:

1.19

SFTBY:

-0.64

Коэф-т Сортино

PRTH:

1.87

SFTBY:

-0.70

Коэф-т Омега

PRTH:

1.25

SFTBY:

0.91

Коэф-т Кальмара

PRTH:

1.40

SFTBY:

-0.49

Коэф-т Мартина

PRTH:

5.94

SFTBY:

-1.47

Индекс Язвы

PRTH:

17.05%

SFTBY:

18.99%

Дневная вол-ть

PRTH:

85.33%

SFTBY:

43.68%

Макс. просадка

PRTH:

-88.12%

SFTBY:

-65.46%

Текущая просадка

PRTH:

-46.62%

SFTBY:

-56.60%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

PRTH:

$521.65M

SFTBY:

$65.54B

EPS

PRTH:

-$0.31

SFTBY:

$1.96

Общая выручка (12 мес.)

PRTH:

$673.98M

SFTBY:

$1.70T

Валовая прибыль (12 мес.)

PRTH:

$357.43M

SFTBY:

$920.62B

EBITDA (12 мес.)

PRTH:

$153.49M

SFTBY:

$412.96B

Доходность по периодам

С начала года, PRTH показывает доходность -44.17%, что значительно ниже, чем у SFTBY с доходностью -27.03%.

PRTH

С начала года

-44.17%

1 месяц

-27.75%

6 месяцев

4.13%

1 год

100.00%

5 лет

30.33%

10 лет

N/A

SFTBY

С начала года

-27.03%

1 месяц

-22.60%

6 месяцев

-29.57%

1 год

-25.48%

5 лет

4.76%

10 лет

4.19%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности PRTH и SFTBY

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
PRTH
Ранг риск-скорректированной доходности PRTH, с текущим значением в 8888
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PRTH, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRTH, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRTH, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRTH, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRTH, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Мартина
SFTBY
Ранг риск-скорректированной доходности SFTBY, с текущим значением в 2121
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SFTBY, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SFTBY, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SFTBY, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SFTBY, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SFTBY, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение PRTH c SFTBY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Priority Technology Holdings, Inc. (PRTH) и SoftBank Group Corp. (SFTBY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа PRTH, с текущим значением в 1.19, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.00
PRTH: 1.19
SFTBY: -0.64
Коэффициент Сортино PRTH, с текущим значением в 1.87, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
PRTH: 1.87
SFTBY: -0.70
Коэффициент Омега PRTH, с текущим значением в 1.25, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
PRTH: 1.25
SFTBY: 0.91
Коэффициент Кальмара PRTH, с текущим значением в 1.40, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.00
PRTH: 1.40
SFTBY: -0.49
Коэффициент Мартина PRTH, с текущим значением в 5.94, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.00
PRTH: 5.94
SFTBY: -1.47

Показатель коэффициента Шарпа PRTH на текущий момент составляет 1.19, что выше коэффициента Шарпа SFTBY равного -0.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PRTH и SFTBY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.19
-0.64
PRTH
SFTBY

Дивиденды

Сравнение дивидендов PRTH и SFTBY

Ни PRTH, ни SFTBY не выплачивали дивиденды акционерам.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
PRTH
Priority Technology Holdings, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SFTBY
SoftBank Group Corp.		0.00%0.00%0.70%0.77%0.81%0.54%0.71%0.61%0.49%0.59%1.29%1.19%

Просадки

Сравнение просадок PRTH и SFTBY

Максимальная просадка PRTH за все время составила -88.12%, что больше максимальной просадки SFTBY в -65.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRTH и SFTBY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-46.62%
-56.60%
PRTH
SFTBY

Волатильность

Сравнение волатильности PRTH и SFTBY

Priority Technology Holdings, Inc. (PRTH) имеет более высокую волатильность в 20.02% по сравнению с SoftBank Group Corp. (SFTBY) с волатильностью 15.67%. Это указывает на то, что PRTH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SFTBY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
20.02%
15.67%
PRTH
SFTBY

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей PRTH и SFTBY

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Priority Technology Holdings, Inc. и SoftBank Group Corp.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Анализ рисков
ПросадкиОжидаемые потериИндекс язвыСтоимость под рискомВолатильность закрытие-закрытиеВолатильность ПаркинсонаВолатильность Гармана-КлассаВолатильность Роджерса-СатчеллаВолатильность Янг-Жанга
Инструменты оптимизации
Корреляция активовОптимизация портфеляОптимизация портфеля с паритетом рискаОптимизация по иерархическому паритету рисков
Факторный анализ
АльфаБета
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Скринер ETFСкринер фондовСкринер акций
Сообщество
Обсуждения

Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса

ПросадкиОжидаемые потериИндекс язвыСтоимость под рискомВолатильность закрытие-закрытиеВолатильность ПаркинсонаВолатильность Гармана-КлассаВолатильность Роджерса-СатчеллаВолатильность Янг-Жанга

Корреляция активовОптимизация портфеляОптимизация портфеля с паритетом рискаОптимизация по иерархическому паритету рисков

АльфаБета

Ленивые портфелиПользовательские портфели

Скринер ETFСкринер фондовСкринер акций

Обсуждения
Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Политика конфиденциальностиУсловия предоставления услугО проектеAffiliate Program

Copyright © 2025 PortfoliosLab