Сравнение PRTH с FTNT
PRTH (Priority Technology Holdings, Inc.) and FTNT (Fortinet, Inc.) are both stocks. Both operate in the Software - Infrastructure industry within the Technology sector. Over the past 5 years, PRTH returned -5.41%/yr vs 26.99%/yr for FTNT. At a 0.16 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности PRTH и FTNT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PRTH показывает доходность 8.26%, что значительно ниже, чем у FTNT с доходностью 84.46%.
PRTH
- 1 день
- -8.10%
- 1 месяц
- 11.32%
- С начала года
- 8.26%
- 6 месяцев
- 2.08%
- 1 год
- -31.95%
- 3 года*
- 16.83%
- 5 лет*
- -5.41%
- 10 лет*
- —
FTNT
- 1 день
- -1.60%
- 1 месяц
- 64.14%
- С начала года
- 84.46%
- 6 месяцев
- 76.99%
- 1 год
- 42.38%
- 3 года*
- 29.07%
- 5 лет*
- 26.99%
- 10 лет*
- 35.70%
Сравнение доходности по годам PRTH и FTNT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRTH Priority Technology Holdings, Inc. | 8.26% | -53.62% | 230.06% | -32.32% | -25.71% | 0.57% | 187.35% | -69.37% | -21.49% | 1.90% |
FTNT Fortinet, Inc. | 84.46% | -15.95% | 61.42% | 19.72% | -31.98% | 141.97% | 39.13% | 51.58% | 61.20% | 45.05% |
Correlation
The correlation between PRTH and FTNT is 0.27, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.27 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.22 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.21 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 дек. 2016 г. | 0.16 |
The correlation between PRTH and FTNT shifts across timeframes, from 0.16 (all time) to 0.27 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
PRTH:
$493.52M
FTNT:
$108.81B
PRTH:
$0.70
FTNT:
$2.58
PRTH:
8.47
FTNT:
56.88
PRTH:
0.50
FTNT:
15.64
PRTH:
$977.94M
FTNT:
$7.11B
PRTH:
$345.04M
FTNT:
$5.74B
PRTH:
$164.62M
FTNT:
$2.47B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PRTH vs. FTNT — Ранг доходности на риск
PRTH
FTNT
Сравнение PRTH c FTNT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Priority Technology Holdings, Inc. (PRTH) и Fortinet, Inc. (FTNT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PRTH | FTNT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.51 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.92 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.93 | 1.23 | -0.30 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.70 | 1.38 | -2.08 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.12 | 2.02 | -3.14 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PRTH | FTNT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.56 | 0.95 | -1.51 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.07 | 0.62 | -0.69 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.88 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.07 | 0.75 | -0.82 |
Просадки
Сравнение просадок PRTH и FTNT
Максимальная просадка PRTH за все время составила -88.12%, что больше максимальной просадки FTNT в -51.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRTH и FTNT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PRTH | FTNT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -88.12% | -51.20% | -36.92% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -45.79% | -30.90% | -14.89% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -62.25% | -38.32% | -23.93% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -63.62% | -38.32% | -25.30% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -38.32% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -51.99% | -1.60% | -50.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -42.96% | -16.25% | -26.71% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 29.36% | 21.06% | +8.30% |
Волатильность
Сравнение волатильности PRTH и FTNT
Текущая волатильность для Priority Technology Holdings, Inc. (PRTH) составляет 16.92%, в то время как у Fortinet, Inc. (FTNT) волатильность равна 20.64%. Это указывает на то, что PRTH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FTNT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PRTH | FTNT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.92% | 20.64% | -3.72% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 29.19% | 31.59% | -2.40% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 56.92% | 44.81% | +12.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 75.07% | 43.88% | +31.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 75.48% | 40.84% | +34.64% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PRTH и FTNT
Ни PRTH, ни FTNT не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей PRTH и FTNT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Priority Technology Holdings, Inc. и Fortinet, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности PRTH и FTNT
PRTH - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Priority Technology Holdings, Inc. сообщила о валовой прибыли в 98.77M при выручке в 249.56M, что соответствует валовой рентабельности в 39.6%.
FTNT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Fortinet, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.49B при выручке в 1.85B, что соответствует валовой рентабельности в 80.3%.
PRTH - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Priority Technology Holdings, Inc. сообщила об операционной прибыли в 33.39M при выручке в 249.56M, что соответствует операционной рентабельности 13.4%.
FTNT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Fortinet, Inc. сообщила об операционной прибыли в 580.00M при выручке в 1.85B, что соответствует операционной рентабельности 31.4%.
PRTH - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Priority Technology Holdings, Inc. сообщила о чистой прибыли в 9.76M при выручке в 249.56M, что соответствует чистой рентабельности 3.9%.
FTNT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Fortinet, Inc. сообщила о чистой прибыли в 534.50M при выручке в 1.85B, что соответствует чистой рентабельности 28.9%.
Часто задаваемые вопросы
PRTH and FTNT have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FTNT has higher volatility (20.64%) compared to PRTH (16.92%). In terms of maximum drawdown, PRTH dropped -88.12% vs FTNT's -51.20%.
FTNT currently has the higher Sharpe Ratio (0.95 vs -0.56), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PRTH и FTNT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор