PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение PRT с VABS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PRT с VABS

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

PRT (PermRock Royalty Trust) is a stock, while VABS (Virtus Newfleet ABS/MBS ETF) is Mortgage Backed Securities fund actively managed by Virtus Investment Partners. Over the past 5 years, PRT returned -11.68%/yr vs 3.29%/yr for VABS. At a correlation of -0.06, they often move in opposite directions.

Доходность

Сравнение доходности PRT и VABS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PermRock Royalty Trust (PRT) и Virtus Newfleet ABS/MBS ETF (VABS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PRT показывает доходность -15.14%, что значительно ниже, чем у VABS с доходностью 2.03%.

PRT

1 день
1.32%
1 месяц
9.91%
6 месяцев
-22.63%
С начала года
-15.14%
1 год
-38.63%
3 года*
-20.08%
5 лет*
-11.68%
10 лет*
—

VABS

1 день
0.04%
1 месяц
0.18%
6 месяцев
1.78%
С начала года
2.03%
1 год
4.00%
3 года*
6.17%
5 лет*
3.29%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PRT и VABS

2026 (YTD)20252024202320222021
PRT
PermRock Royalty Trust		-15.14%-12.79%-11.58%-37.64%24.09%106.74%
VABS
Virtus Newfleet ABS/MBS ETF		2.03%5.40%7.59%7.61%-5.24%0.37%

Correlation

The correlation between PRT and VABS is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.02

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.00

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.05

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 февр. 2021 г.

-0.06

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PermRock Royalty Trust

Virtus Newfleet ABS/MBS ETF

Часто сравнивают с PRT:
PRT с SBRPRT с CRTPRT с FSKPRT с PBTPRT с CL=FPRT с VTSPRT с SJT
Часто сравнивают с VABS:
VABS с JSCPVABS с TDTFVABS с USTBVABS с JSIVABS с JPLDVABS с GSSTVABS с VFIAX

Доходность на риск

PRT vs. VABS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PRT
Ранг доходности на риск PRT: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRT: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRT: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRT: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRT: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRT: 33
Ранг коэф-та Мартина
VABS
Ранг доходности на риск VABS: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VABS: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VABS: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VABS: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VABS: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VABS: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PRT c VABS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PermRock Royalty Trust (PRT) и Virtus Newfleet ABS/MBS ETF (VABS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

PRTVABSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.02
2.11

-3.13

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.41
2.89

-4.30

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.82

1.47

-0.65

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.73

4.08

-4.81

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.71

10.68

-12.39

PRT vs. VABS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PRT на текущий момент составляет -1.02, что ниже коэффициента Шарпа VABS равного 2.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PRT и VABS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок PRT и VABS

Максимальная просадка PRT за все время составила -91.42%, что больше максимальной просадки VABS в -7.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRT и VABS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PRTVABSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-91.42%

-7.12%

-84.30%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-52.95%

-0.98%

-51.97%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-66.13%

-1.42%

-64.71%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-74.28%

-7.12%

-67.16%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-70.87%

0.00%

-70.87%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-49.23%

-1.39%

-47.84%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

22.56%

0.38%

+22.18%

Волатильность

Сравнение волатильности PRT и VABS

PermRock Royalty Trust (PRT) имеет более высокую волатильность в 11.51% по сравнению с Virtus Newfleet ABS/MBS ETF (VABS) с волатильностью 0.37%. Это указывает на то, что PRT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VABS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PRTVABSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.51%

0.37%

+11.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

32.43%

1.07%

+31.36%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

38.10%

1.91%

+36.19%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

41.51%

2.30%

+39.21%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

60.13%

2.23%

+57.90%

Дивиденды

Сравнение дивидендов PRT и VABS

Дивидендная доходность PRT за последние двенадцать месяцев составляет около 10.17%, что больше доходности VABS в 5.05%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
PRT
PermRock Royalty Trust		10.17%13.88%12.05%11.65%13.12%8.66%6.01%13.50%21.65%
VABS
Virtus Newfleet ABS/MBS ETF		5.05%4.94%5.05%4.13%2.47%1.47%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

PRT and VABS have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PRT has higher volatility (11.51%) compared to VABS (0.37%). In terms of maximum drawdown, PRT dropped -91.42% vs VABS's -7.12%.

VABS currently has the higher Sharpe Ratio (2.11 vs -1.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PRT и VABS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор