PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PRT с VABS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PRT с VABS

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

PRT (PermRock Royalty Trust) is a stock, while VABS (Virtus Newfleet ABS/MBS ETF) is Mortgage Backed Securities fund actively managed by Virtus Investment Partners. Over the past 5 years, PRT returned -12.84%/yr vs 3.22%/yr for VABS. At a correlation of -0.06, they often move in opposite directions.

Доходность

Сравнение доходности PRT и VABS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PermRock Royalty Trust (PRT) и Virtus Newfleet ABS/MBS ETF (VABS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PRT показывает доходность -23.88%, что значительно ниже, чем у VABS с доходностью 1.39%.

PRT

1 день
-1.41%
1 месяц
-25.43%
С начала года
-23.88%
6 месяцев
-44.67%
1 год
-43.10%
3 года*
-15.18%
5 лет*
-12.84%
10 лет*
—

VABS

1 день
-0.14%
1 месяц
0.28%
С начала года
1.39%
6 месяцев
1.54%
1 год
4.26%
3 года*
6.31%
5 лет*
3.22%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PRT и VABS

2026 (YTD)20252024202320222021
PRT
PermRock Royalty Trust		-23.88%-12.79%-11.58%-37.64%24.09%75.85%
VABS
Virtus Newfleet ABS/MBS ETF		1.39%5.40%7.59%7.61%-5.24%0.45%

Correlation

The correlation between PRT and VABS is 0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.01

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.00

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.06

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 февр. 2021 г.

-0.06

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PermRock Royalty Trust

Virtus Newfleet ABS/MBS ETF

Часто сравнивают с PRT:
PRT с SBRPRT с CRTPRT с FSKPRT с PBTPRT с CL=FPRT с VTSPRT с SJT
Часто сравнивают с VABS:
VABS с JSCPVABS с TDTFVABS с USTBVABS с JSIVABS с JPLDVABS с GSSTVABS с VFIAX

Доходность на риск

PRT vs. VABS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PRT
Ранг доходности на риск PRT: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRT: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRT: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRT: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRT: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRT: 00
Ранг коэф-та Мартина
VABS
Ранг доходности на риск VABS: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VABS: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VABS: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VABS: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VABS: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VABS: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PRT c VABS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PermRock Royalty Trust (PRT) и Virtus Newfleet ABS/MBS ETF (VABS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PRTVABSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.20
2.10

-3.30

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.75
2.88

-4.63

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.77

1.46

-0.69

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.81

4.34

-5.15

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-2.43

11.20

-13.64

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PRT vs. VABS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PRT на текущий момент составляет -1.20, что ниже коэффициента Шарпа VABS равного 2.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PRT и VABS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PRTVABSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.20

2.10

-3.30

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.31

1.41

-1.72

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.24

1.40

-1.64

Просадки

Сравнение просадок PRT и VABS

Максимальная просадка PRT за все время составила -91.42%, что больше максимальной просадки VABS в -7.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRT и VABS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PRTVABSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-91.42%

-7.12%

-84.30%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-53.54%

-0.98%

-52.56%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-66.13%

-1.42%

-64.71%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-74.28%

-7.12%

-67.16%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-73.87%

-0.14%

-73.73%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-48.92%

-1.42%

-47.50%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

17.72%

0.38%

+17.34%

Волатильность

Сравнение волатильности PRT и VABS

PermRock Royalty Trust (PRT) имеет более высокую волатильность в 16.81% по сравнению с Virtus Newfleet ABS/MBS ETF (VABS) с волатильностью 0.40%. Это указывает на то, что PRT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VABS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PRTVABSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

16.81%

0.40%

+16.41%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

34.14%

1.07%

+33.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

35.92%

2.04%

+33.88%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

41.16%

2.30%

+38.86%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

60.36%

2.24%

+58.12%

Дивиденды

Сравнение дивидендов PRT и VABS

Дивидендная доходность PRT за последние двенадцать месяцев составляет около 11.85%, что больше доходности VABS в 5.18%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
PRT
PermRock Royalty Trust		11.85%13.88%12.05%11.65%13.12%8.66%6.01%13.50%21.65%
VABS
Virtus Newfleet ABS/MBS ETF		5.18%4.94%5.05%4.13%2.47%1.47%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

PRT and VABS have a correlation of 0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PRT has higher volatility (16.81%) compared to VABS (0.40%). In terms of maximum drawdown, PRT dropped -91.42% vs VABS's -7.12%.

VABS currently has the higher Sharpe Ratio (2.10 vs -1.20), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PRT и VABS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор