PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PRT с SGOV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PRT с SGOV

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

PRT (PermRock Royalty Trust) is a stock, while SGOV (iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF) is Ultrashort Bond fund tracking the ICE 0-3 Month US Treasury Securities Index. Over the past 5 years, PRT returned -12.93%/yr vs 3.54%/yr for SGOV. At a correlation of -0.06, they often move in opposite directions.

Доходность

Сравнение доходности PRT и SGOV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PermRock Royalty Trust (PRT) и iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PRT показывает доходность -24.24%, что значительно ниже, чем у SGOV с доходностью 1.52%.

PRT

1 день
-0.48%
1 месяц
-23.62%
С начала года
-24.24%
6 месяцев
-46.05%
1 год
-42.79%
3 года*
-15.81%
5 лет*
-12.93%
10 лет*
—

SGOV

1 день
0.01%
1 месяц
0.29%
С начала года
1.52%
6 месяцев
1.79%
1 год
3.95%
3 года*
4.72%
5 лет*
3.54%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PRT и SGOV

2026 (YTD)202520242023202220212020
PRT
PermRock Royalty Trust		-24.24%-12.79%-11.58%-37.64%24.09%194.55%28.58%
SGOV
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF		1.52%4.24%5.27%5.12%1.58%0.04%0.05%

Correlation

The correlation between PRT and SGOV is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.02

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.03

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.06

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 мая 2020 г.

-0.06

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PermRock Royalty Trust

iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF

Часто сравнивают с PRT:
PRT с SBRPRT с CRTPRT с FSKPRT с PBTPRT с CL=FPRT с VTSPRT с SJT
Часто сравнивают с SGOV:
SGOV с SPAXXSGOV с BILSGOV с SWVXXSGOV с USFRSGOV с VMFXXSGOV с VUSXXSGOV с SCHO

Доходность на риск

PRT vs. SGOV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PRT
Ранг доходности на риск PRT: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRT: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRT: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRT: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRT: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRT: 00
Ранг коэф-та Мартина
SGOV
Ранг доходности на риск SGOV: 100100
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SGOV: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SGOV: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SGOV: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SGOV: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SGOV: 100100
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PRT c SGOV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PermRock Royalty Trust (PRT) и iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PRTSGOVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.20
20.28

-21.47

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.73
275.69

-277.42

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.78

195.55

-194.78

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.80

398.20

-399.00

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-2.38

4,462.00

-4,464.38

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PRT vs. SGOV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PRT на текущий момент составляет -1.20, что ниже коэффициента Шарпа SGOV равного 20.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PRT и SGOV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PRTSGOVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.20

20.28

-21.47

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.32

14.74

-15.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.24

12.49

-12.73

Просадки

Сравнение просадок PRT и SGOV

Максимальная просадка PRT за все время составила -91.42%, что больше максимальной просадки SGOV в -0.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRT и SGOV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PRTSGOVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-91.42%

-0.03%

-91.39%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-53.54%

-0.01%

-53.53%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-66.13%

-0.01%

-66.12%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-74.28%

-0.03%

-74.25%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-73.99%

0.00%

-73.99%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-48.93%

-0.00%

-48.93%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

17.97%

0.00%

+17.97%

Волатильность

Сравнение волатильности PRT и SGOV

PermRock Royalty Trust (PRT) имеет более высокую волатильность в 16.76% по сравнению с iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV) с волатильностью 0.05%. Это указывает на то, что PRT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SGOV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PRTSGOVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

16.76%

0.05%

+16.71%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

34.13%

0.13%

+34.00%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

35.92%

0.20%

+35.72%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

41.15%

0.24%

+40.91%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

60.34%

0.24%

+60.10%

Дивиденды

Сравнение дивидендов PRT и SGOV

Дивидендная доходность PRT за последние двенадцать месяцев составляет около 11.91%, что больше доходности SGOV в 3.86%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
PRT
PermRock Royalty Trust		11.91%13.88%12.05%11.65%13.12%8.66%6.01%13.50%21.65%
SGOV
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF		3.86%4.10%5.10%4.87%1.45%0.03%0.05%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

PRT and SGOV have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PRT has higher volatility (16.76%) compared to SGOV (0.05%). In terms of maximum drawdown, PRT dropped -91.42% vs SGOV's -0.03%.

SGOV currently has the higher Sharpe Ratio (20.28 vs -1.20), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PRT и SGOV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор