Сравнение PRSVX с VSCIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Small-Cap Value Fund (PRSVX) и Vanguard Small-Cap Index Fund Institutional Shares (VSCIX).
PRSVX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 30 июн. 1988 г.. VSCIX управляется Vanguard. Фонд был запущен 7 июл. 1997 г..
Доходность
Сравнение доходности PRSVX и VSCIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PRSVX и VSCIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRSVX T. Rowe Price Small-Cap Value Fund | 3.77% | 21.18% | 10.84% | 12.34% | -18.53% | 25.47% | 12.49% | 25.82% | -11.58% | 12.84% |
VSCIX Vanguard Small-Cap Index Fund Institutional Shares | 1.90% | 8.85% | 12.96% | 19.52% | -17.60% | 17.74% | 19.07% | 27.40% | -9.33% | 16.25% |
Доходность по периодам
С начала года, PRSVX показывает доходность 3.77%, что значительно выше, чем у VSCIX с доходностью 1.90%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции PRSVX имеют среднегодовую доходность 10.92%, а акции VSCIX немного отстают с 10.50%.
PRSVX
- 1 день
- 2.78%
- 1 месяц
- -5.04%
- С начала года
- 3.77%
- 6 месяцев
- 18.45%
- 1 год
- 33.24%
- 3 года*
- 16.06%
- 5 лет*
- 6.95%
- 10 лет*
- 10.92%
VSCIX
- 1 день
- 3.14%
- 1 месяц
- -5.70%
- С начала года
- 1.90%
- 6 месяцев
- 3.41%
- 1 год
- 19.29%
- 3 года*
- 13.02%
- 5 лет*
- 5.35%
- 10 лет*
- 10.50%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PRSVX и VSCIX
PRSVX берет комиссию в 0.78%, что несколько больше комиссии VSCIX в 0.04%.
Доходность на риск
PRSVX vs. VSCIX — Ранг доходности на риск
PRSVX
VSCIX
Сравнение PRSVX c VSCIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Small-Cap Value Fund (PRSVX) и Vanguard Small-Cap Index Fund Institutional Shares (VSCIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PRSVX | VSCIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.44 | 0.91 | +0.53 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.26 | 1.41 | +0.85 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.19 | +0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.08 | 1.38 | +0.70 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.63 | 5.95 | +2.67 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PRSVX | VSCIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.44 | 0.91 | +0.53 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.34 | 0.26 | +0.09 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.52 | 0.49 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.64 | 0.39 | +0.25 |
Корреляция
Корреляция между PRSVX и VSCIX составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PRSVX и VSCIX
Дивидендная доходность PRSVX за последние двенадцать месяцев составляет около 21.96%, что больше доходности VSCIX в 1.34%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRSVX T. Rowe Price Small-Cap Value Fund | 21.96% | 22.79% | 9.77% | 3.27% | 5.28% | 6.98% | 2.03% | 4.59% | 9.46% | 3.79% | 3.77% | 22.55% |
VSCIX Vanguard Small-Cap Index Fund Institutional Shares | 1.34% | 1.34% | 1.31% | 1.55% | 1.55% | 1.25% | 1.15% | 1.40% | 1.68% | 1.36% | 1.50% | 1.49% |
Просадки
Сравнение просадок PRSVX и VSCIX
Максимальная просадка PRSVX за все время составила -55.37%, что меньше максимальной просадки VSCIX в -59.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRSVX и VSCIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PRSVX | VSCIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.37% | -59.66% | +4.29% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.04% | -14.30% | +0.26% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.17% | -28.13% | -0.04% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.97% | -41.81% | +0.84% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.61% | -6.11% | +0.50% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.52% | -10.18% | +2.66% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.68% | 3.32% | +0.36% |
Волатильность
Сравнение волатильности PRSVX и VSCIX
T. Rowe Price Small-Cap Value Fund (PRSVX) и Vanguard Small-Cap Index Fund Institutional Shares (VSCIX) имеют волатильность 6.72% и 6.81% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PRSVX | VSCIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.72% | 6.81% | -0.09% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.12% | 12.60% | +3.52% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.88% | 21.80% | +2.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.42% | 20.75% | -0.33% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.28% | 21.55% | -0.27% |