PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PRSVX с TBCIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PRSVX с TBCIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Small-Cap Value Fund (PRSVX) и T. Rowe Price Blue Chip Growth Fund I Class (TBCIX).

PRSVX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 30 июн. 1988 г.. TBCIX управляется T. Rowe Price.

Доходность

Сравнение доходности PRSVX и TBCIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Small-Cap Value Fund (PRSVX) и T. Rowe Price Blue Chip Growth Fund I Class (TBCIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PRSVX и TBCIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PRSVX
T. Rowe Price Small-Cap Value Fund		3.77%21.18%10.84%12.34%-18.53%25.47%12.49%25.82%-11.58%12.84%
TBCIX
T. Rowe Price Blue Chip Growth Fund I Class		-11.20%18.94%48.73%49.61%-38.48%18.30%34.90%30.30%2.13%36.68%

Доходность по периодам

С начала года, PRSVX показывает доходность 3.77%, что значительно выше, чем у TBCIX с доходностью -11.20%. За последние 10 лет акции PRSVX уступали акциям TBCIX по среднегодовой доходности: 10.92% против 16.10% соответственно.

PRSVX

1 день
2.78%
1 месяц
-5.04%
С начала года
3.77%
6 месяцев
18.45%
1 год
33.24%
3 года*
16.06%
5 лет*
6.95%
10 лет*
10.92%

TBCIX

1 день
3.90%
1 месяц
-5.46%
С начала года
-11.20%
6 месяцев
-9.94%
1 год
15.19%
3 года*
26.37%
5 лет*
10.79%
10 лет*
16.10%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T. Rowe Price Small-Cap Value Fund

T. Rowe Price Blue Chip Growth Fund I Class

Часто сравнивают с PRSVX:
PRSVX с SWSSXPRSVX с VBRPRSVX с VOOPRSVX с BIGRXPRSVX с VEXRXPRSVX с PRWCXPRSVX с DFSVX
Часто сравнивают с TBCIX:
TBCIX с VFIAXTBCIX с VINIXTBCIX с FBGRXTBCIX с VOOTBCIX с TCHPTBCIX с VGTTBCIX с SPY

Сравнение комиссий PRSVX и TBCIX

PRSVX берет комиссию в 0.78%, что несколько больше комиссии TBCIX в 0.56%.

PRSVX
T. Rowe Price Small-Cap Value Fund
TBCIX
T. Rowe Price Blue Chip Growth Fund I Class

Доходность на риск

PRSVX vs. TBCIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PRSVX
Ранг доходности на риск PRSVX: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRSVX: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRSVX: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRSVX: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRSVX: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRSVX: 8383
Ранг коэф-та Мартина
TBCIX
Ранг доходности на риск TBCIX: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TBCIX: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TBCIX: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TBCIX: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TBCIX: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TBCIX: 2424
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PRSVX c TBCIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Small-Cap Value Fund (PRSVX) и T. Rowe Price Blue Chip Growth Fund I Class (TBCIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PRSVXTBCIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.44

0.72

+0.72

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.26

1.21

+1.06

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.31

1.17

+0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.08

0.78

+1.30

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.63

2.71

+5.92

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PRSVX vs. TBCIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PRSVX на текущий момент составляет 1.44, что выше коэффициента Шарпа TBCIX равного 0.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PRSVX и TBCIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PRSVXTBCIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.44

0.72

+0.72

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.34

0.45

-0.11

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.52

0.71

-0.19

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.64

0.68

-0.05

Корреляция

Корреляция между PRSVX и TBCIX составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PRSVX и TBCIX

Дивидендная доходность PRSVX за последние двенадцать месяцев составляет около 21.96%, что больше доходности TBCIX в 5.86%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PRSVX
T. Rowe Price Small-Cap Value Fund		21.96%22.79%9.77%3.27%5.28%6.98%2.03%4.59%9.46%3.79%3.77%22.55%
TBCIX
T. Rowe Price Blue Chip Growth Fund I Class		5.86%5.20%18.28%3.47%5.84%10.03%1.18%0.59%2.50%3.05%0.81%0.00%

Просадки

Сравнение просадок PRSVX и TBCIX

Максимальная просадка PRSVX за все время составила -55.37%, что больше максимальной просадки TBCIX в -43.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRSVX и TBCIX.

Загрузка...

Показатели просадок

PRSVXTBCIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.37%

-43.26%

-12.11%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.04%

-16.96%

+2.92%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.17%

-43.26%

+15.09%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.97%

-43.26%

+2.29%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.61%

-13.72%

+8.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.52%

-8.15%

+0.63%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.68%

4.86%

-1.18%

Волатильность

Сравнение волатильности PRSVX и TBCIX

T. Rowe Price Small-Cap Value Fund (PRSVX) и T. Rowe Price Blue Chip Growth Fund I Class (TBCIX) имеют волатильность 6.72% и 7.01% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PRSVXTBCIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.72%

7.01%

-0.29%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.12%

12.40%

+3.72%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.88%

22.77%

+1.11%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.42%

23.94%

-3.52%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.28%

22.73%

-1.45%